Обсуждение статьи "Создание цифровых фильтров, незапаздывающих по времени" - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хотелось бы сформулировать следующую важную идею.
По результатам своих продолжительных игр в попытки создания незапаздывающего фильтра я пришёл к следующему выводу: незапаздывающим может являться только такой фильтр, значение которого в момент Тi определяется значениями цен ТОЛЬКО В ЭТОТ МОМЕНТ Ti. Например, цель - фильтрация EURUSD, так вот значение незапаздываюшего фильтра в i-й момент может ориентироваться на что угодно, хоть на NZDCHF, но ТОЛЬКО НА ЗНАЧЕНИЯ в момент времени i.
Если у топикстартера не так, то фильтр по моему мнению может являться незапаздывающим с вероятностью в 0,00001%.
Из статьи:
Кластерный фильтр удобно использовать для анализа нестационарных временных рядов в реальном времени, иными словами - потоковых данных. Это значит, что наибольший интерес такой фильтр представляет, например, не для сглаживания уже известных значений временного ряда, а для получения наиболее вероятного сглаженного значения нового данного, полученного в реальном времени.
Из статьи:
Это не та же мысль?... Хотя, каюсь, до сих пор прочитал статью лишь по диагонали...
...Однако, Вы указывали, что объектом анализа является набор выходов разных фильтров, а не сами значения цен. То есть Вы анализируете уже несущие запаздывания данные. Я же говорю что именно сами цены, без всяких предобработок, только значения валютных пар в рассматриваемой точке - должны преобразовываться в новое (текущее) сглаженное значение.
1. Цель статьи продемонстрировать один из подходов к работе с потоковыми данными. В кластер фильтры объединяются не для определения сигнала, а для отслеживания, если можно так выразиться, изменений характеристик нестационарного ряда и формирования вероятных значений сигнала. В качестве фильтров можно использовать не только запаздывающие индикаторы но и все те, которые не запаздывают, но перерисовываются. Или различные преобразования, например, вейвлет-преобразование. Сам сигнал определяется в самый последний момент (см. схему).
2. Самая малость теоретических основ дана в самом начале статьи.
3. Ни о каком субъективизме автора речи не идет. Перечитайте статью с раздела "Эффект опережающего сглаживания". Посмотрите видео. Полный объективизм. Вы сами сможете это все попробовать после публикации GMomentum_test.
А если короче - вся ценная информация по теме находится в индикаторе, ждущем публикации на Маркете.
То есть – Это все в шифровке(c) Юлиан Семёнов, Семнадцать мгновений весны.
Может я ошибаюсь, но похоже вы первый, кто иллюстрирует статью закомпилированным MQL кодом.
А если короче - вся ценная информация по теме находится в индикаторе, ждущем публикации на Маркете.
То есть – Это все в шифровке(c) Юлиан Семёнов, Семнадцать мгновений весны.
Может я ошибаюсь, но похоже вы первый, кто иллюстрирует статью закомпилированным MQL кодом.
Набор наукоподобных слов без абсолютно никакого смысла. Где здесь кластеры? Где вероятные будущие значения?
Статья , по моему мнению конечно, результат применения рекламных трюков интернет продавцов. Это когда в заглавие или в теле статьи применяются слова никак не связанные с содержанием самой статьи в надежде, что читатель ( или поисковая машина) зацепившись за них вытащит эту статью как результат поиска. В интернете просто пропускаешь эти ... даже не знаю как назвать. А здесь на некогда серьезном ресурсе и такой "шедевр".
Метаквоты! Аууу!
Кто нибудь читает предварительно эту ахинею? Нарисованные квадратики ("Кластеры") плавно превращаются в средние после чего происходит вероятностное прогнозирование цены(!?). Бред.
Форум уже превратился из-за отсутствия модерации в свалку, в которой найти немногие здравые мысли стало невозможно. А такими опусами Вы и раздел Статьи можете превратить в помойку.
Жаль теряете авторитет.
Набор наукоподобных слов без абсолютно никакого смысла...
Набор наукоподобных слов без абсолютно никакого смысла. Где здесь кластеры? Где вероятные будущие значения?
После вашей критики перечитал еще раз статью и понял что вы сильно ошибаетесь.
Автор фильтра не только смог доступно объяснить о своей разработке, но и предоставить наглядно в роликах как это работает.
И надо сказать очень впечатляюще выглядит, сами посмотрите если открытие будет происходить на 1-2 бара раньше(хотя бы по МАшкам), уже будет большой + к профиту.
Lizar: получается этот фильтр можно будет прикрутить к любому индикатору?
Lizar: получается этот фильтр можно будет прикрутить к любому индикатору?