Обсуждение статьи "Создание цифровых фильтров, незапаздывающих по времени" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы прям новую статью с идеями написали. Некоторые картинки напомнили мне свои изыскания. Позже посмотрю более тщательно.
Вообще-то не совсем корректно говорить о "незапаздывающих" фильтрах, не указывая, по отношению к чему это "незапаздывание" прикладывается.
Тобишь предполагается наличие сигнала и помехи. Но при этом необходимо суметь их смесь разделить на составляющие, определить их характеристики.
Тест со ступенькой для выявления так называемого "незапаздывания" -- это, пардон, "в огороде бузина, а в Киеве дядька".
С помощью теста со ступенькой определяются такие важные характеристики, как инерционность, колебательность, время переходного процесса, порядок звена.
Существует такое понятие "транспортное запаздывание", которое наглядно можно представить в виде ленты транспортёра. Повидимому, по какому-то недоразумению это понятие трансформировалось у эконометристов в "незапаздывание".
Кстати, выход реакции выше ступеньки, с последующим с нею сближением, указывает на то, что фильтр является колебательным звеном. ( и при чём здесь "незапаздывание" - совершенно непонятно )
Вообще-то не совсем корректно говорить о "незапаздывающих" фильтрах, не указывая, по отношению к чему это "незапаздывание" прикладывается.
Тобишь предполагается наличие сигнала и помехи. Но при этом необходимо суметь их смесь разделить на составляющие, определить их характеристики.
Тест со ступенькой для выявления так называемого "незапаздывания" -- это, пардон, "в огороде бузина, а в Киеве дядька".
С помощью теста со ступенькой определяются такие важные характеристики, как инерционность, колебательность, время переходного процесса, порядок звена.
Существует такое понятие "транспортное запаздывание", которое наглядно можно представить в виде ленты транспортёра. Повидимому, по какому-то недоразумению это понятие трансформировалось у эконометристов в "незапаздывание".
Кстати, выход реакции выше ступеньки, с последующим с нею сближением, указывает на то, что фильтр является колебательным звеном. ( и при чём здесь "незапаздывание" - совершенно непонятно )
Для трейдера, как я понимаю, незапаздывание это своевременная реакция на смену тенденции. Все остальные "незапаздывания" не имеют значения, даже если они строги с точки зрения математики.
Для кластерных фильтров традиционные тесты вообще не имеют смысла. В кластер могут входить десятки, сотни и тысячи фильтров. Какой из них сработает, например, на ступеньку может знать только сам изобретатель фильтра. Даже не изобретатель фильтра, а изобретатель алгоритма аппроксимации. Например, в вышеприведенном тесте со ступенькой сработало минимум три фильтра: первый отрисовал горизонтальные участки, второй отреагировал на саму ступеньку, третий на падение линии моментума. В общем, бардак.
Спасибо автору за интересную и познавательную статью, но мне показалось, что есть некоторая нестыковка.
Если цель статьи описание методов объединения известных индикаторов(цифровых фильтров) в кластерные, то к чему тогда утверждение об не запаздывании?
Ведь никакой комбынацией запаздывающих сигналов невозможно опередить время, это как из несколькольких вчерашних, несвежих котлет сделать одну свежую.
Если же статья о возможности создания полноценных не запаздывающих фильтров, о которых сказано в выводах, то где описание, хотя бы теоретических основ?
Вероятно секрет в словах "потенциально возможно", что характеризуют не объективную возможность создания фильтров, а именно субъективный потенциал автора, о котором и призвана поведать читателям данная статья.)
Хотелось бы сформулировать следующую важную идею.
По результатам своих продолжительных игр в попытки создания незапаздывающего фильтра я пришёл к следующему выводу: незапаздывающим может являться только такой фильтр, значение которого в момент Тi определяется значениями цен ТОЛЬКО В ЭТОТ МОМЕНТ Ti. Например, цель - фильтрация EURUSD, так вот значение незапаздываюшего фильтра в i-й момент может ориентироваться на что угодно, хоть на NZDCHF, но ТОЛЬКО НА ЗНАЧЕНИЯ в момент времени i.
Если у топикстартера не так, то фильтр по моему мнению может являться незапаздывающим с вероятностью в 0,00001%.
Тест со ступенькой для выявления так называемого "незапаздывания" -- это, пардон, "в огороде бузина, а в Киеве дядька".
С помощью теста со ступенькой определяются такие важные характеристики, как инерционность, колебательность, время переходного процесса, порядок звена
Ведь никакой комбинацией запаздывающих сигналов невозможно опередить время, это как из несколькольких вчерашних, несвежих котлет сделать одну свежую.
Именно. Более того, хотелось бы уточнить. К примеру, вместо SMA(100) - скользящей средней по 100 точкам, я взял конструкцию 0,5*(SMA(99)+SMA(101)). Так вот полученный график может быть даже и глаже SMA(100). Но запаздывание усилилось. Продолжим. Введем в усреднение SMA(98) и SMA(102), 97 и 103, и так далее. Визуально кривая будет оставаться почти такой же как SMA(100), только глаже. Для целей трейдинга по сути можно говорить о том что запаздывание как у SMA(100)/ Но по сути (и это будет легко увидеть на ступеньке) запаздывание (время переходного процесса, если угодно), соответствует уже SMA(103).
To denkir - Маткад, естественно.
(1) Если цель статьи описание методов объединения известных индикаторов(цифровых фильтров) в кластерные, то к чему тогда утверждение об не запаздывании? Ведь никакой комбынацией запаздывающих сигналов невозможно опередить время, это как из несколькольких вчерашних, несвежих котлет сделать одну свежую.
(2) Если же статья о возможности создания полноценных не запаздывающих фильтров, о которых сказано в выводах, то где описание, хотя бы теоретических основ?
(3) Вероятно секрет в словах "потенциально возможно", что характеризуют не объективную возможность создания фильтров, а именно субъективный потенциал автора, о котором и призвана поведать читателям данная статья.)
1. Цель статьи продемонстрировать один из подходов к работе с потоковыми данными. В кластер фильтры объединяются не для определения сигнала, а для отслеживания, если можно так выразиться, изменений характеристик нестационарного ряда и формирования вероятных значений сигнала. В качестве фильтров можно использовать не только запаздывающие индикаторы но и все те, которые не запаздывают, но перерисовываются. Или различные преобразования, например, вейвлет-преобразование. Сам сигнал определяется в самый последний момент (см. схему).
2. Самая малость теоретических основ дана в самом начале статьи.
3. Ни о каком субъективизме автора речи не идет. Перечитайте статью с раздела "Эффект опережающего сглаживания". Посмотрите видео. Полный объективизм. Вы сами сможете это все попробовать после публикации GMomentum_test.
Время переходного процесса и есть запаздывание.
Время переходного процесса и запаздывание --- это НЕ одно и то же. Это разные сущности.
Установившиеся термины:
1) Время переходного процесса
2) Запаздывание
имеют общепринятые устоявшиеся вполне определённые смысловые значения.
Отождествлять их -- означает не понимать их сути.
Путаница в терминологии приводит к взаимоненониманию.