Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но, выходит, что Вы считаете не правильно...
Для моей цели все правильно. Для Вашей - не знаю.
Цель, думаю, одна - парный трейдинг.
Это не цель, это - средство.
Разговор получается "еврейский".
Топикстартер спросил соотношение 2-х фьючерсов для парного трейдинга.
Вы дали не правильный ответ, а теперь "прикрываетесь" загадочными целями...
Разговор получается "еврейский".
Топикстартер спросил соотношение 2-х фьючерсов для парного трейдинга.
Вы дали не правильный ответ, а теперь "прикрываетесь" загадочными целями...
Топикастер толком не объяснил для чего.
===
Из контекста-
Вероятно, топикастер заметил, что в его "парном трейдинге" закономерный слив по одному инструменту не пропорционален (по деньгам) сливу по другому . И попросил помощи, чтобы это дело как-то уровнять.
Dmitriy Skub дал в данной ситуации грамотное "общее" решение - и чтобы топикастер более-менее равномерно сливал по Ri-Si - сделал корректировку на волатильность каждого из инструмментов.
А У вас.
Стоимось RTS (в руб.) = 0,02(стоимость пункта в $) * Текущая цена * USDFIX-INDEX
Кол-во контрактов Si = Стоимось RTS (в руб.) / Цана Si
Цель, думаю, одна - парный трейдинг.
Не парный! Вы привели расчет объема для треугольного арбитража. Только нужно еще объем MIX расчитать для получения полностью нетральной позиции. т.е для достижения равновесия. Сонаправленные сделки по PTS и Si Уравновешиваются противоположной по MIX.
Топикастер толком не объяснил для чего.
===
Из контекста-
Вероятно, топикастер заметил, что в его "парном трейдинге" закономерный слив по одному инструменту не пропорционален (по деньгам) сливу по другому . И попросил помощи, чтобы это дело как-то уровнять.
Dmitriy Skub дал в данной ситуации грамотное "общее" решение - и чтобы топикастер более-менее равномерно сливал по Ri-Si - сделал корректировку на волатильность каждого из инструмментов.
А У вас.
Не парный! Вы привели расчет объема для треугольного арбитража. Только нужно еще объем MIX расчитать для получения полностью нетральной позиции. т.е для достижения равновесия. Сонаправленные сделки по PTS и Si Уравновешиваются противоположной по MIX.
Именно парный.
Но правильнее было бы с MIX, но на коротких дистанциях многие MIX не учитывают.
А расчет для треугольного совсем другой RTS = MIX * Si
Добавлено
Хотя база RTS и MIX одинаковая, но исторически сложилость так, что их цены в рублёвом эквиваленте не
одинаковые, то необходимо часто корректировать исторически сложившийся коэффициент,
что делает эту пару совершенно неэффективной.
А так как RTS напрямую и сильно зависит от курса доллара, то многие торгуют именно этой парой.
Именно парный.
Но правильнее было бы с MIX, но на коротких дистанциях многие MIX не учитывают.
А расчет для треугольного совсем другой RTS = MIX * Si
Добавлено
Хотя база RTS и MIX одинаковая, но исторически сложилость так, что их цены в рублёвом эквиваленте не
одинаковые, то необходимо часто корректировать исторически сложившийся коэффициент,
то делает эту пару совершенно неэффективной.
А так как RTS напрямую и сильно зависит от курса доллара, то многие торгуют именно этой парой.
Я имел в виду принцип уравновешивания оъемов. А не формулу синтетика.
Вы хоть пробовали строить синтетики по этому "треугольнику" прежде чем что-то утверждать? Пробовали уравновешивать объемы и "следить" как ведет себя нейтральная позиция?
А я все делал -все тестировал на тиках. Даже выводил примерную зависимость прибыльности от общих задержек исполнения при взятии позы "с рынка". Оценивал риски невзятия одной/двух из ног итд итп.
Да и вообще, принцип -откуда берется прибыль в общем в треугольном арбитраже и как его торгуют (в теории) хотя бы на валютных фьючерсах, понимаете? Нет, видимо т.к выдали
то необходимо часто корректировать исторически сложившийся коэффициент,то делает эту пару совершенно неэффективной.
Про парный -уже молчу.
Откуда столько уверенности в высказываниях? Если Вы даже не понимаете самую базовую суть, выдавая такой зашквар "А расчет для треугольного совсем другой RTS = MIX * Si ".
Это ж фейспалм дикий.!! Не в ошибках фейспалм. Все их делают. А в тупейшей самоуверенности!
**/////////PS
Я тоже частенько черезмерно самоуверен, даже в споре с людьми, которые в десятки раз компетентнее меня. Особенно когда бухой в хлам.
Далеко не без греха.
Разговор получается "еврейский".
Топикстартер спросил соотношение 2-х фьючерсов для парного трейдинга.
Вы дали не правильный ответ, а теперь "прикрываетесь" загадочными целями...
Михаил, "обратитесь к терапевту")
Я имел в виду принцип уравновешивания оъемов. А не формулу синтетика.
Вы хоть пробовали строить синтетики по этому "треугольнику" прежде чем что-то утверждать? Пробовали уравновешивать объемы и "следить" как ведет себя нейтральная позиция?
А я все делал -все тестировал на тиках. Даже выводил примерную зависимость прибыльности от общих задержек исполнения при взятии позы "с рынка". Оценивал риски невзятия одной/двух из ног итд итп.
Да и вообще, принцип -откуда берется прибыль в общем в треугольном арбитраже и как его торгуют (в теории) хотя бы на валютных фьючерсах, понимаете? Нет, видимо т.к выдали
то необходимо часто корректировать исторически сложившийся коэффициент,то делает эту пару совершенно неэффективной.
Про парный -уже молчу.
Откуда столько уверенности в высказываниях? Если Вы даже не понимаете самую базовую суть, выдавая такой зашквар "А расчет для треугольного совсем другой RTS = MIX * Si ".
Это ж фейспалм дикий.!! Не в ошибках фейспалм. Все их делают. А в тупейшей самоуверенности!
**/////////PS
Я тоже частенько черезмерно самоуверен, даже в споре с людьми, которые в десятки раз компетентнее меня. Особенно когда бухой в хлам.
Далеко не без греха.
То, что Вы делали и тестировали вовсе не значит, что делали правильно.
Вместо того, чтобы в пустую болтать, приведите конкретные формулы (как я).