Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Логика такая:
Прошу прощения за наглость) А можно пример такого кода посмотреть где-нибудь?
Все просто
//| Автор : Ким Игорь В. aka KimIV, http://www.kimiv.ru |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//| Версия : 19.02.2008 |
//| Описание : Возвращает номер бара закрытия последней позиции или -1. |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//| Параметры: |
//| sy - наименование инструмента ("" или NULL - текущий символ) |
//| tf - таймфрейм ( 0 - текущий таймфрейм) |
//| op - операция ( -1 - любая позиция) |
//| mn - MagicNumber ( -1 - любой магик) |
//+----------------------------------------------------------------------------+
int NumberOfBarCloseLastPos(string sy="0", int tf=0, int op=-1, int mn=-1) {
datetime t;
int i, k=OrdersHistoryTotal();
if (sy=="" || sy=="0") sy=Symbol();
for (i=0; i<k; i++) {
if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) {
if (OrderSymbol()==sy) {
if (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL) {
if (op<0 || OrderType()==op) {
if (mn<0 || OrderMagicNumber()==mn) {
if (t<OrderCloseTime()) t=OrderCloseTime();
}
}
}
}
}
}
return(iBarShift(sy, tf, t, True));
}
извиняюсь, может я не о том.
Помедитируйте вот над этим индикатором. В нем куча переменных static:
static int cDir=0;
static int pDir=0;
Они сделаны взамен буферов.
При IndicatorCounted()=0 LastTime надо обнулять (остальные не обязательно, но желательно).
Потом в начале цикла перемещать значения:
{
LastTime=Time[i];
pDir=cDir;
}
else
{
cDir=pDir;
}
Переменные начинающиеся с "c" - текущее значение, а с "p" - предыдущее.
Не открывается ссылка - ошибка 404
С временем пробовал экспериментировать, но что-то не задалось... я думал в направлении "как остановить расчеты на последнем баре", думаю в этом моя ошибка. Сейчас подумаю, как не делать изменение последнего шага в расчете до изменения текущего бара.
Все просто
//| Автор : Ким Игорь В. aka KimIV, http://www.kimiv.ru |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//| Версия : 19.02.2008 |
//| Описание : Возвращает номер бара закрытия последней позиции или -1. |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//| Параметры: |
//| sy - наименование инструмента ("" или NULL - текущий символ) |
//| tf - таймфрейм ( 0 - текущий таймфрейм) |
//| op - операция ( -1 - любая позиция) |
//| mn - MagicNumber ( -1 - любой магик) |
//+----------------------------------------------------------------------------+
int NumberOfBarCloseLastPos(string sy="0", int tf=0, int op=-1, int mn=-1) {
datetime t;
int i, k=OrdersHistoryTotal();
if (sy=="" || sy=="0") sy=Symbol();
for (i=0; i<k; i++) {
if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) {
if (OrderSymbol()==sy) {
if (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL) {
if (op<0 || OrderType()==op) {
if (mn<0 || OrderMagicNumber()==mn) {
if (t<OrderCloseTime()) t=OrderCloseTime();
}
}
}
}
}
}
return(iBarShift(sy, tf, t, True));
}
извиняюсь, может я не о том.
Здравствуйте! Помогите, пжлста, с алгоритмом!
Написал простенький скрипт, вычисляющий коэффициент корреляции Пирсона. Массивы взял по ценам закрытия, начиная с первого бара
{
int n=25;
int w=18;
double sum_x=0; // Сумма цен закрытия для пары 1
double sum_y=0; // Сумма цен закрытия для пары 2
double Price_Close_x[]; // Массив Price_Close для пары 1
double Price_Close_y[]; // Массив Price_Close для пары 2
double dx[]; // Отклонение от среднего значения для пары 1 dx
double dy[]; // Отклонение от среднего значения для пары 2 dy
double dx2[]; // Квадрат отклонения ср.значения dx2
double dy2[]; // Квадрат отклонения ср.значения dy2
double dxdy[]; // Произведение dx и dy
ArrayResize(Price_Close_x, n);
ArrayResize(Price_Close_y, n);
ArrayResize(dx, n);
ArrayResize(dy, n);
ArrayResize(dx2, n);
ArrayResize(dy2, n);
ArrayResize(dxdy, n);
string sym_x="EURUSD";
string sym_y="GBPUSD";
for(int p=1; p<n; p++)
{
Price_Close_x[p]=iClose(sym_x, PERIOD_H1, p);
Price_Close_y[p]=iClose(sym_y, PERIOD_H1, p);
sum_x=sum_x+Price_Close_x[p];
sum_y=sum_y+Price_Close_y[p];
}
Alert("Sum_x равно ", sum_x);
Alert("Sum_y равно ", sum_y);
double Mx=sum_x/(n-1); // Среднее значение цен закрытия пары 1 Mx
double My=sum_y/(n-1); // Среднее значение цен закрытия пары 2 My
Alert("Mx равно ", Mx);
Alert("My равно ", My);
for(int i=1; i<n; i++)
{
dx[i]=Price_Close_x[i]-Mx;
dy[i]=Price_Close_y[i]-My;
dx2[i]=DoubleToString(dx[i]*dx[i], w);
dy2[i]=DoubleToString(dy[i]*dy[i], w);
dxdy[i]=DoubleToString(dx[i]*dy[i], w);
Alert("Отклонение dx на баре ", i, " равно ", DoubleToString(dx[i], w));
Alert("Отклонение dy на баре ", i, " равно ", DoubleToString(dy[i], w));
Alert("Квадрат dx на баре ", i, " равен ", DoubleToString(dx2[i], w));
Alert("Квадрат dy на баре ", i, " равен ", DoubleToString(dy2[i], w));
Alert("dxdy на баре ", i, " равен ", DoubleToString(dxdy[i], w));
}
double Edx2=0; // Сумма квадратов отклонений Edx2
double Edy2=0; // Сумма квадратов отклонений Edy2
double Edxdy=0; // Сумма произведений отклонений Edxdy
for(int q=0; q<n; q++)
{
Edx2=DoubleToString((Edx2+dx2[q]), w);
Edy2=DoubleToString((Edy2+dy2[q]), w);
Edxdy=DoubleToString((Edxdy+dxdy[q]), w);
}
Alert("Сумма Edx2 равна ", DoubleToString(Edx2, w));
Alert("Сумма Edy2 равна ", DoubleToString(Edy2, w));
Alert("Сумма Edxdy равна ", DoubleToString(Edxdy, w));
double Koef; // Коэффициент Пирсона
Koef=Edxdy/(sqrt(DoubleToString((Edx2*Edy2), w)));
Alert("Коэффициент корреляции Пирсона между ", sym_x, " и ", sym_y, " равен ", DoubleToString(Koef, w));
return;
}
Массив цен взят, начиная с первого и заканчивая 24 баром.
Теперь я хочу вычислить корреляцию также за 24 бара, но массив цен взять со ВТОРОГО(!) бара.
Не зная алгоритм, вводил каждый массив цен вручную:
{
Price_Close_x[p]=iClose(sym_x, PERIOD_H1, p);
Price_Close_y[p]=iClose(sym_y, PERIOD_H1, p);
sum_x=sum_x+Price_Close_x[p];
sum_y=sum_y+Price_Close_y[p];
Price_Close_x1[p]=iClose(sym_x, PERIOD_H1, p+1);
Price_Close_y1[p]=iClose(sym_y, PERIOD_H1, p+1);
Price_Close_x2[p]=iClose(sym_x, PERIOD_H1, p+2);
Price_Close_y2[p]=iClose(sym_y, PERIOD_H1, p+2);
Price_Close_x3[p]=iClose(sym_x, PERIOD_H1, p+3);
Price_Close_y3[p]=iClose(sym_y, PERIOD_H1, p+3);
...
...
Price_Close_x24[p]=iClose(sym_x, PERIOD_H1, p+24);
Price_Close_y24[p]=iClose(sym_y, PERIOD_H1, p+24);
}
24 бара - запара, а если я хочу узнать корреляцию за 100 баров, то вводить каждый массив замучаешься.
Как быть, люди?)
Здравствуйте! Помогите, пжлста, с алгоритмом!
for(int p=1; p<n; p++)Я написал скрипт, вычисляющий коэффициент корреляции Пирсона. Массивы взял по ценам закрытия, начиная с первого бара
for(int p=1; p<n; p++)
{
Price_Close_x[p]=iClose(sym_x, PERIOD_H1, p);
Price_Close_y[p]=iClose(sym_y, PERIOD_H1, p);
sum_x=sum_x+Price_Close_x[p];
sum_y=sum_y+Price_Close_y[p];
Price_Close_x1[p]=iClose(sym_x, PERIOD_H1, p+1);
Price_Close_y1[p]=iClose(sym_y, PERIOD_H1, p+1);
Price_Close_x2[p]=iClose(sym_x, PERIOD_H1, p+2);
Price_Close_y2[p]=iClose(sym_y, PERIOD_H1, p+2);
Price_Close_x3[p]=iClose(sym_x, PERIOD_H1, p+3);
Price_Close_y3[p]=iClose(sym_y, PERIOD_H1, p+3);
...
Price_Close_x24[p]=iClose(sym_x, PERIOD_H1, p+24);
Price_Close_y24[p]=iClose(sym_y, PERIOD_H1, p+24);
}
____________________________________________________________________________
Двумерный массив...
PriceClose[][2];
int n=24;
ArrayResize(PriceClose,n);
for(int p=0; p<n; p++) {
PriceClose[p][0]=iClose(sym_x, PERIOD_H1, p);
PriceClose[p][1]=iClose(sym_y, PERIOD_H1, p);
sum_x+=PriceClose[p][0];
sum_y+=PriceClose[p][1];
}
Не понимаю, где же я туплю...
//| SVA_03.mq4 |
//| Copyright © 2006, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.metaquotes.net/"
#property strict
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Yellow
//---- input parameters
extern int RSIPeriod=14;
extern int Levl=50;
extern int TF=0;
//---- buffers
double MABuffer[];
static datetime TimeN=0;
static datetime TimeX=0;
int StopCalc=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
string short_name;
IndicatorBuffers(1);
SetIndexBuffer(0,MABuffer);
//---- indicator line
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
//----
//---- name for DataWindow and indicator subwindow label
// short_name="RSI("+IntegerToString(RSIPeriod)+")";
short_name="RSI("+RSIPeriod+")";
IndicatorShortName(short_name);
SetIndexLabel(0,short_name);
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Relative Strength Index |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int i,counted_bars=IndicatorCounted();
double rel,negative,positive,sma,x,y,Pos,Neg;
double sumn=0.0,sump=0.0;
//----
if(Bars<=RSIPeriod) return(0);
if(TF!=0)
{
string name=WindowExpertName();
for(i=0; i<Bars-counted_bars+1; i++)
{
int barIndex=iBarShift(NULL,TF,Time[i],false);
MABuffer[i]=iCustom(Symbol(),TF,name,RSIPeriod,Levl,0,0,barIndex);
}
return(0);
}
i=Bars-RSIPeriod-1;
if(counted_bars>=RSIPeriod) i=Bars-counted_bars-1;
datetime TimeC=iTime(NULL,TF,0);
while(i>=0)
{
if(i!=0 && StopCalc==0)
{
sumn=0.0;sump=0.0;
if(i==Bars-RSIPeriod-1)
{
int k=Bars-2;
//---- initial accumulation
while(k>=i)
{
rel=Close[k]-Close[k+1];
if(rel>0) sump+=rel;
else sumn-=rel;
k--;
}
positive=sump/RSIPeriod;
negative=sumn/RSIPeriod;
}
else
{
//---- smoothed moving average
rel=Close[i]-Close[i+1];
if(rel>0) sump=rel;
else sumn=-rel;
positive=(Pos*(RSIPeriod-1)+sump)/RSIPeriod;
negative=(Neg*(RSIPeriod-1)+sumn)/RSIPeriod;
}
x=Pos;
y=Neg;
Pos=positive;
Neg=negative;
if(x>0)sma=Close[i+1]+x;
else sma=Close[i+1]-y;
MABuffer[i]=sma;
Print("Этап 01 i=",i);
}
if(i==0)
{
if(TimeC!=TimeX)
{
rel=Close[i+1]-Close[i+2];
if(rel>0) sump=rel;
else sumn=-rel;
positive=(Pos*(RSIPeriod-1)+sump)/RSIPeriod;
negative=(Neg*(RSIPeriod-1)+sumn)/RSIPeriod;
x=Pos;
y=Neg;
Pos=positive;
Neg=negative;
Print("positive=",positive);
Print("negative=",negative);
if(x>0)sma=Close[i+1]+x;
else sma=Close[i+1]-y;
MABuffer[i]=sma;
Print("Этап 2 i=",i);
TimeX=iTime(NULL,TF,0);
StopCalc=1;
}
}
i--;
}
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
результаты отличны от 4 варианта - что не так?
Не открывается ссылка - ошибка 404
С временем пробовал экспериментировать, но что-то не задалось... я думал в направлении "как остановить расчеты на последнем баре", думаю в этом моя ошибка. Сейчас подумаю, как не делать изменение последнего шага в расчете до изменения текущего бара.
Что вы такой тяжелый и не поворотливый? Вам уже выдано решение, вам только остается посидеть, подумать. Вывод конечно, ну нет слов - слово Time увидели, и сразу вывод, что вы это делали...
Ссылка и не нужна, а то совсем утоните, все что нужно написано в том посте, повторю детальней:
1. Объявить статическую переменную LastTime.
2. Объявить пару статических переменных с префиксами с и p.
3. При IndicatorCounted()=0 обнулить все переменные созданные на шаге 1 и 2.
4. В начале цикла сделать переброс значений:
{
LastTime=Time[i];
pDir=cDir;
}
else
{
cDir=pDir;
}
Что вы такой тяжелый и не поворотливый? Вам уже выдано решение, вам только остается посидеть, подумать. Вывод конечно, ну нет слов - слово Time увидели, и сразу вывод, что вы это делали...
Ссылка и не нужна, а то совсем утоните, все что нужно написано в том посте, повторю детальней:
1. Объявить статическую переменную LastTime.
2. Объявить пару статических переменных с префиксами с и p.
3. При IndicatorCounted()=0 обнулить все переменные созданные на шаге 1 и 2.
4. В начале цикла сделать переброс значений:
{
LastTime=Time[i];
pDir=cDir;
}
else
{
cDir=pDir;
}
Спасибо за желание помочь!
У меня не много опыта по написанию индикаторов, поэтому возникает ряд сложностей - решение которым я ищу - что доказывает последний мой код чуть выше.
Предложенный Вами вариант вызывает затруднение, так как я не могу понять, какие переменные мне предлагается обнулять - хотя идея и ясна - сохранить первоначально рассчитанные значения.
Если не сложно, объясните, почему мой вариант не работает - я так же ограничиваю расчет одним тиком на бар, и по идеи переменные не должны изменяться, и ожидается что этот вариант менее затратен, так как цикл в холостую не будет проходить на каждом тике в отличие от предложенного Вами варианта.
Логика такая:
У меня здесь возник такой нюанс: Я взял этот код (спасибо Alekseu Fedotov):
//+----------------------------------------------------------------------------+
//| Автор : Ким Игорь В. aka KimIV, http://www.kimiv.ru |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//| Версия : 19.02.2008 |
//| Описание : Возвращает номер бара закрытия последней позиции или -1. |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//| Параметры: |
//| sy - наименование инструмента ("" или NULL - текущий символ) |
//| tf - таймфрейм ( 0 - текущий таймфрейм) |
//| op - операция ( -1 - любая позиция) |
//| mn - MagicNumber ( -1 - любой магик) |
//+----------------------------------------------------------------------------+
int NumberOfBarCloseLastPos(string sy="0", int tf=0, int op=-1, int mn=-1) {
datetime t;
int i, k=OrdersHistoryTotal();
if (sy=="" || sy=="0") sy=Symbol();
for (i=0; i<k; i++) {
if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) {
if (OrderSymbol()==sy) {
if (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL) {
if (op<0 || OrderType()==op) {
if (mn<0 || OrderMagicNumber()==mn) {
if (t<OrderCloseTime()) t=OrderCloseTime();
}
}
}
}
}
}
return(iBarShift(sy, tf, t, True));
}
И теперь ставлю проверку:
И здесь вся загвоздка, т.к. изначально NumberOfBarCloseLastPos будет иметь значение "-1". А соответственно первый ордер никогда не откроется.
Что можно сделать в такой ситуации? Или я не правильно что-то понял?