ЕМА третьей степени, учусь использовать внутри дня. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тогда я говорил о Фурье, но не о псевдо Фурье.
Сейчас я понимаю, что это сделать невозможно.
Тогда я писал:
" Вполне допускаю, что рекурсия заслуживает внимания и она может быть успешно применена для ускорения некоторых функций или алгоритмов, но, по правде сказать, не уверен в этом."
Сейчас же, после того как я разобрался в "Вашей рекурсии", я уже этого не допускаю, а уверен что рекурсия в усреднении это бесполезное, отрывающее время, мозгоблудие.
))) !!! Нужно будет запомнить. ))
А "псевдо" в названии скорее расширяет возможности метода Фурье. Учитывает не строгую периодичность функции, и экстраполирует от последних полученных значений, не замыкаясь на окно наблюдений.
Схема при этом в целом соответствует методу.
))) !!! Нужно будет запомнить. ))
А "псевдо" в названии скорее расширяет возможности метода Фурье. Учитывает не строгую периодичность функции, и экстраполирует от последних полученных значений, не замыкаясь на окно наблюдений.
Схема при этом в целом соответствует методу.
Целью любого метода аппроксимации является получить формулу самой функции, чтобы была возможность продолжить эту функцию, прогнозируя будущее.
Важной характеристикой качества такого прогноза является лишь последняя точка и наклон касательной в этой точке. (то что я называю трассер)
Ваши методы построения "псевдо Фурье" сводятся к построению как раз прошлых точек построения, которые не несут уже никакой практической пользы. Зачем !? А последнюю точку Вы каждый раз придумываете, как дорисовать.
И Вы правильно уже давно пришли к выводу, что лучший способ дорисовывать хвостик сдвинутой функции - это полином. Ну на кой черт все остальное тогда!? Какие то разностные счисления, рекурсии и т.д. Это и есть мозгоблудие.
А одна из проблем поиска прогнозирующей функции методом Фурье - это то, что функция последней точки - не является непрерывной функцией (т.е. имеет разрывы) в отличии от полиномиального метода.
Это я уже как-то демонстрировал в анимированных гифках здесь.
Целью любого метода аппроксимации является получить формулу самой функции, чтобы была возможность продолжить эту функцию, прогнозируя будущее.
Важной характеристикой качества такого прогноза является лишь последняя точка и наклон касательной в этой точке. (то что я называю трассер)
Ваши методы построения "псевдо Фурье" сводятся к построению как раз прошлых точек построения, которые не несут уже никакой практической пользы. Зачем !? А последнюю точку Вы каждый раз придумываете, как дорисовать.
И Вы правильно уже давно пришли к выводу, что лучший способ дорисовывать хвостик сдвинутой функции - это полином. Ну на кой черт все остальное тогда!? Какие то разностные счисления, рекурсии и т.д. Это и есть мозгоблудие.
А одна из проблем поиска прогнозирующей функции методом Фурье - это то, что функция последней точки - не является непрерывной функцией (т.е. имеет разрывы) в отличии от полиномиального метода.
Это я уже как-то демонстрировал в анимированных гифках здесь.
В индикаторе кроме метода (модели) и периодов синусоид, ничего не придумано.
А полиномы, действительно, достойны внимания.
В индикаторе кроме метода (модели) и периодов синусоид, ничего не придумано.
А полиномы, действительно, достойны внимания.
ООО братцы я большой знаток полиномов, зырьте какой красавец у меня начнёт работать с понедельника:
В верху это нормализация ну и собственно сами коэфициенты полинома. И помните не так ВАЖЕН сам полином, как метод его получения.
ООО братцы я большой знаток полиномов, зырьте какой красавец у меня начнёт работать с понедельника:
В верху это нормализация ну и собственно сами коэфициенты полинома. И помните не так ВАЖЕН сам полином, как метод его получения.
)))
Учитывая дроби в коэффициентах это не полином, а ближе к комбинации полиномов с суммой синусоид. ))
Не проверял.
Думаю от настроек все же много зависит.
Ок.
Понаблюдаем за развитием темы.
не будьте наивным - простое совпадение.
Такое можно сделать только методом второй производной, который дает временный и случайный эффект предсказывания, когда цена "впадает" в периодичность.
https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page6#comment_6364559
тут более периодическая какая то функция получилась.
конечно мало информации на скрине для оценки
думаю что как минимум прогон в тестере, разложит все по полочкам.
Полезная, на мой взгляд, ссылка:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Индикаторы: volatility_Bar
Igor Makanu, 2020.01.07 15:32
https://www.mql5.com/ru/code/9869