Создание и тестирование арбитражных стратегий - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если не секрет, как и чем торгуете? Как успехи? Ведь На МТ5 эта возможность появилась совсем недавно.
календарные РТС, преф-обычка сбер, сургут.
пробовал портфели, но пока отказался, кпд ниже и еще проблемка - брохер решил что его АПИ уже самодостаточно и реализация получения исторических данных не требуется. хотя клиентская часть содержит весь функционал. наверное сервер дорого стоит. А без истории собрать портфель сами понимаете... Тьфу! Плюнул, короче на разработку велосипеда. Решил старый-новый MQL вспомнить.
на данный момент, за полгода вырастил депо более чем в 2 раза, небольшое. сейчас просадка. сначала спред сбера начал резкое сужение, закрыл убыток. теперь сургут та же фигня. наверное и его закрою в минус. итог все равно где-то 100% за полгода.
Мне тоже не понятно зачем две корзины. суть - синтетик то один.
А обсудить хотелось бы, с теми кто в курсе темы, бетта-усреднение(если я правильно понимаю термин) и вообще, способы вывода непокорного синтетика в безубыток.
Да, робота скоро допишу. Месяц может...
П.С. MetaDriver, кончай наушничать, выкладывай как на духу, как по твоему правильней синтетик рассчитывать. ))
П.С. MetaDriver, кончай наушничать, выкладывай как на духу, как по твоему правильней синтетик рассчитывать. ))
в относительных единицах, естественно. иначе заплатка на заплатке при расчётах лотов и не только.
самое простое - отлогарифмировать все графики, потом строить линейные комбинации для них. можно и тестировать по логарифмированному графику. если эквити нормальная получается, можно и обратно преобразовывать - никуда она (прибыль) не денется.
календарные РТС, преф-обычка сбер, сургут.
пробовал портфели, но пока отказался, кпд ниже и еще проблемка - брохер решил что его АПИ уже самодостаточно и реализация получения исторических данных не требуется. хотя клиентская часть содержит весь функционал. наверное сервер дорого стоит. А без истории собрать портфель сами понимаете... Тьфу! Плюнул, короче на разработку велосипеда. Решил старый-новый MQL вспомнить.
на данный момент, за полгода вырастил депо более чем в 2 раза, небольшое. сейчас просадка. сначала спред сбера начал резкое сужение, закрыл убыток. теперь сургут та же фигня. наверное и его закрою в минус. итог все равно где-то 100% за полгода.
Мне тоже не понятно зачем две корзины. суть - синтетик то один.
А обсудить хотелось бы, с теми кто в курсе темы, бетта-усреднение(если я правильно понимаю термин) и вообще, способы вывода непокорного синтетика в безубыток.
Да, робота скоро допишу. Месяц может...
П.С. MetaDriver, кончай наушничать, выкладывай как на духу, как по твоему правильней синтетик рассчитывать. ))
>календарные РТС, преф-обычка сбер, сургут.
Достойные инструменты!
>брохер решил что его АПИ уже самодостаточно и реализация получения исторических данных не требуется.
А не пробовали сервис истории всех сделок РТС?
>за полгода вырастил депо более чем в 2 раза
это пропустим))
>Мне тоже не понятно зачем две корзины. суть - синтетик то один.
Нет, ну классика же арбитража! Левая нога - правая нога. Левая корзина - правая корзина. Против синтетики кто будет арбитражить? Синтетика в левой корзине, индекс - в правой, или наоборот.
>А обсудить хотелось бы, с теми кто в курсе темы, бетта-усреднение(если я правильно понимаю термин) и вообще, способы вывода непокорного синтетика в безубыток.
Бета и есть корреляция, т.е. разность отношений приращений.
Нет, ну классика же арбитража! Левая нога - правая нога. Левая корзина - правая корзина. Против синтетики кто будет арбитражить? Синтетика в левой корзине, индекс - в правой, или наоборот.
плевать на такую классику. всё можно проще считать, если от традиций оторваться. вместо вычитания ног умножить одну из них на минус единицу, затем сложить. арихметика не меняется, зато график уже один. с одним графиком куда проще разбираться чем с двумя. это если без комплексов.
Типичный арбитраж фьюч индекса - синтетика
Продаем левую - покупаем правую и наоборот.
Типичный арбитраж фьюч индекса - синтетика
Продаем левую - покупаем правую и наоборот.
всё это понятно. только не нужно. достаточно правую поделить на левую и построить график этого отношения. сразу будет видно есть там рыба или нет и сколько именно.
// если в логарифмированной форме, то деление заменятся вычитанием.
плевать на такую классику. всё можно проще считать, если от традиций оторваться. вместо вычитания ног умножить одну из них на минус единицу, затем сложить. арихметика не меняется, зато график уже один. с одним графиком куда проще разбираться чем с двумя. это если без комплексов.
Обратите внимание, на нижнем графике точками показаны: синие точки - сумма символов левой корзины, красные точки - сумма символов правой корзины. Внимание: желтыми точками как раз и показан один график: корреляция (дельта) двух корзин.
всё это понятно. только не нужно. достаточно правую поделить на левую и построить график этого отношения. сразу будет видно есть там рыба или нет и сколько именно.