Создание и тестирование арбитражных стратегий - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Бид-Аск под вопросом.
Вертикальная шкала понятна:
Это я просто скрыл суммы левой и правой корзины))
Вот в полном цвете:
А впрочем, просто надо отображение корзин и корреляции завести в настройках . Пусть подстраивают под себя.
короче, как я понял, вы это не для себя делаете, а типа на продажу.
--
я тады пас. неинтересно.
во блин. прям терминологическая беда с этой классикой сплошная.
давайте так. волатильность это "прыгучесть", амплитуда колебаний в канале, если на пальцах. а спред - разность между бидом и аском (оффером) синтетического инструмента. разные вещи.
и то и другое поддаётся вполне точному расчёту и графическому отображению.
// а "классический арбитражный спред", как разность котиров двух портфелей давайте уже забудем. сможем?
>волатильность это "прыгучесть", амплитуда колебаний в канале
совершенно так, считают еще как отношение хай-лоу.
>а спред - разность между бидом и аском (оффером) синтетического инструмента. разные вещи.
спред в понимании арбитража считают точно так-же: отношение хай-лоу двух инструментов.
>волатильность это "прыгучесть", амплитуда колебаний в канале
совершенно так, считают еще как отношение хай-лоу.
>а спред - разность между бидом и аском (оффером) синтетического инструмента. разные вещи.
спред в понимании арбитража считают точно так-же: отношение хай-лоу двух инструментов.
Поэтому в арбитраже термин "купить спред" означает купть лой одного инструмента и продать хай другого, и наоборот.
я кагбэ в курсе. :) только зачем эта запутывающая терминологическая игра ? чтоб жизнь мёдом не казалась ? :)
а как будем называть разность между ценой покупки и ценой продажи одного актива (валютной пары, бумаги) ?
короче, как я понял, вы это не для себя делаете, а типа на продажу.
--
я тады пас. неинтересно.
зачем эта запутывающая терминологическая игра ? чтоб жизнь мёдом не казалась ? :)
а как будем называть разность между ценой покупки и ценой продажи одного актива (валютной пары, бумаги) ?
Спред - это разность. В пределах одного инструмента - это разность бид-аск. В пределах двух - хай одного и лоу другого.
мне этой путаницы реально не нужно. свят-свят. она только мозги пудрит и годится только делать "академический гордый вид" в компании умствующих аналитиков.
и классическая арбитражная терминология того же пошиба. например вам она только мешает меня понять. а мне вас. оно нам надо?
ещё раз : у каждого синтетического арбитражного инструмента (того самого - единственного), есть точная цена продажи и покупки в каждый момент времени. её разность я называю словом "спред".
и у неё же есть амплитуда колебаний, волатильность, пушистость и как там ещё назвать ширину стат-арбитражного канала. называть её спредом - дико запутывающий ход мыслей, поскольку мешает в кучу вещи, которые нужно промеж собой очень чётко сравнивать и вычислять их отношение, ибо оно (это отношение) фактически определяет прибыльность стат арбитража.
я могу и поменять терминологию, но только до тех пор пока это помогает получать прибыль и различать понятия которые необходимо различать. а каким местом это будет соотноситься с "академической терминологией" - вопрос глубоко вторичный. и если классические понятия вредят взаимопониманию - грош им цена. хотя я их кагбэ слегка в курсе. :)
Со всем согласен. Аск, бид - использую. в Синтетике использую сумму коэффициентов. в итоге получается один котируемый инструмент против корзины.
Только логарифмировать не знаю зачем. Как доделаю синхронизацию в индикаторе, надо будет поэкспериментировать. Можешь поподробнее об логарифмировании?
Я так понял ты тоже синтетик торгуешь?
Кстати разность можно называть - дисконт ;)
Со всем согласен. Аск, бид - использую. в Синтетике использую сумму коэффициентов. в итоге получается один котируемый инструмент против корзины.
Только логарифмировать не знаю зачем. Как доделаю синхронизацию в индикаторе, надо будет поэкспериментировать. Можешь поподробнее об логарифмировании?
Я так понял ты тоже синтетик торгуешь?