Создание и тестирование арбитражных стратегий - страница 6

Новый комментарий
 
pronych:

Кстати разность можно называть - дисконт ;)

которую разность?  // мну уже от путаницы не по себе ;)

между бидом и аском?

 
MetaDriver:

которую разность?  // мну уже от путаницы не по себе ;)

между бидом и аском?

между инструментами. если их два то получается один торгуется с дисконтом к другому. верно?

если их несколько,  то один торгуется с дисконтом к корзине. Один - потому что в реальности котировать можно только один.  остальная корзина по рынку.

В этом моменте(при котировании) надо учитывать что дисконт правильно рассчитывать как аск+(-аск), бид+(-бид) для прямой корреляции и  аск+(+бид), бид+(+аск)  для обратной.)))

Путаница слегка получается. но по моему это единственно верное решение. Оно уже легло в моей голове по полочкам. Могу предложить уговор. Ты помогаешь с логарифмированием (похоже я этот урок прогулял), я помогаю разобраться в этой путанице, если не понятно)))

 
pronych:

между инструментами. если их два то получается один торгуется с дисконтом к другому. верно?

если их несколько,  то один торгуется с дисконтом к корзине. Один - потому что в реальности котировать можно только один.  остальная корзина по рынку.

В этом моменте(при котировании) надо учитывать что дисконт правильно рассчитывать как аск+(-аск), бид+(-бид) для прямой корреляции и  аск+(+бид), бид+(+аск)  для обратной.)))

Путаница слегка получается. но по моему это единственно верное решение. Оно уже легло в моей голове по полочкам. Могу предложить уговор. Ты помогаешь с логарифмированием (похоже я этот урок прогулял), я помогаю разобраться в этой путанице, если не понятно)))

давай уже завтра.

и в личке (для начала.  там посмотрим)

 
А еще бывают спредовые стаканы. Там должно быть еще веселей. Надо каждый банд просчитать с учетом объемов. Вот алгоритм их расчета, возможно может пролить свет на правильность подхода. Я даже пытался задавать вопросы на тематическом форуме. Но похоже на меня посмотрели... косо... )) Короче не узнал. может тут кто знает
 
MetaDriver:

давай уже завтра.

и в личке (для начала.  там посмотрим)

ок.
 
IRash:
Спред - это разность. В пределах одного инструмента - это разность бид-аск. В пределах двух - хай одного и лоу другого.
Не совсем корректно. В пределах двух инструментов это уже арбитражный спред: бид инструмента, который покупаем и аск инструмента, который продаем.
 
pronych:

Мне тоже не понятно зачем две корзины. суть - синтетик то один.

Есть такое понятие: bascket-trading. Составляются две корзины коррелирующих бумаг из разных секторов. На нашем рынке это может примерно так:

сбербанк+роснефть против втбр+лукойл. Сбер и втбр из банковского сектора, роснефть и лукойл - из нефтяного. Это я сделал навскидку, не проверял.

На верхнем графике отображены суммы символов корзин, на нижнем зеленая линия - корреляция двух корзин. Вот и торгуем эту корреляцию.

Допустим, когда корреляция меньше 99.9, покупаем спред - т.е. покупаем левую корзину и продаем правую. При достижении 100, закрываем покупку спреда - т.е. продаем левую корзину и покупаем правую. Продажа спреда осуществляется наоборот. В советнике это уже все заложено.

 

Да это понятно. Просто можно из левой корзины перенести в правую с другим знаком.

 
pronych:

Да это понятно. Просто можно из левой корзины перенести в правую с другим знаком.

Согласен, можно было и так. Но мой вариант наглядней и удобней и соответствует арбитражному термину левая нога - правая нога.
 
IRash:
Согласен, можно было и так. Но мой вариант наглядней и удобней и соответствует арбитражному термину левая нога - правая нога.
Ну хорошо. Поговорим об этом когда с этими ногами пойдете за лимитными ордерами.))
12345678
Новый комментарий