Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Возможно вы правы, и мне просто показалась что некая "особенность расчета" от МТ выплывала (выплывает) в разных местах.
getch: ...
Итого можно точно сказать, что прибыль BUY и SELL сделок считается по разным формулам. И эти формулы не зависят от знака прибыли (положительная или отрицательная). Но из-за практически отсутствия реальных закрытий сделок прибыль считается по формуле закрытия BUY-сделки.
Renat, прошу еще раз изучить данный вопрос (подсчет прибыли и маржи), поскольку я ранее ввел вас в заблуждение своими на тот момент примитивными представлениями. Извините. ...
Вашу мысль по лотам понял.
EURUSD / AUDUSD -> 1.36368 / 0.90639 = 1.50451, т.е. объем открываемой позиции по AUDNZD должен быть в 1.50 раз больше, чем EURCHF.
Теперь по марже. Маржу никогда специально не считал, не было нужды. Мои рассуждения по подсчету маржи (помечал как "должно", а надо было бы "по-моему должно" ) надо отнести к некой "идеальной" марже. В реальности и брокера (по крайней мере те, у которых смотрел) и MT считают маржу по-другому, похоже на то, как вы привели в примерах выше.
Ещё один пример расчета объемов для арбитража "поправляющий реальные данные" скинул в личку.
P.S. У меня просьба, в дальнейшем когда будете приводить примеры с цифрами (реальные котировки), указывайте обе bid/ask цены, облегчает понимание.
Доказательство ваше плавающее портфельное эквити. Рыночно-нейтральный от того и нейтральный, что ему всёравно как ведет себя рынок, и эквити "грубо говоря" у него прямая.
Тоже самое портфельное эквити как у вас, вы будете наблюдать, если постоите такой равновзвешенный портфель (buy AUDJPY, buy EURCHF, buy GBPCAD) или такой (buy AUDJPY, sell GBPCHF, buy EURCAD), где каждый символ проторговывается на ту же маржу, что и у любого символа из вашего портфеля.
На рисунке (стрелки направление движения капитала, толщина объем этого капитала) слева ваша позиция, справа для примера составная рыночно-нейтральная позиция, состоящая из 2 простых элементов, каждый из которых в свою очередь тоже является рыночно-нейтральной позицией.
В прицепе весь список "простых" равновзвешенных рыночно-нейтральных позиций для 8 основных FX валют. Написал так чтобы понял любой, хотя конечно способ записи портфеля лучше позаимствовать отсюда (через степень).
Пока прервем наш разговор, я в ближайшее время не смогу отвечать.