Создание и тестирование арбитражных стратегий
Ваши программы с описанием выкладывайте или в Маркет или в Базу Кодов. На форуме или удалят пост или он через пару дней затеряется.
Ага, а тут выкладывайте всякий мусор...
Здесь такой теме как раз самое место. Человек хочет обсудить перспективную торговую систему. Даже функционал выложил.
Тоже торгую арбитраж на фортс. Робот на МТ5 на подходе.
IRash, давно практикуете? Какие корзины пользуете?
Тоже торгую арбитраж на фортс. Робот на МТ5 на подходе.
IRash, давно практикуете? Какие корзины пользуете?
В МТ5 совсем недавно, привлекло наличие исторических тиковых котировок.
Корзины сейчас какие-то разбалансированные. Один инструмент тормозит, другой уже обратно. А корреляция корзины показывает среднюю температуру по больнице)). Лучше портфель пар фьюч-спот.
В МТ5 совсем недавно, привлекло наличие исторических тиковых котировок.
Корзины сейчас какие-то разбалансированные. Один инструмент не доходит, другой уже обратно. Лучше портфель пар.
Ну вот, трезвые мысли пошли. Столько работы проделал, даж критиковать неудобно. Но таки истина дороже: все эти левые/правые корзины - путь тупиковый. Не так нужно спред расчитывать.
Ну вот, трезвые мысли пошли. Столько работы проделал, даж критиковать неудобно. Но таки истина дороже: все эти левые/правые корзины - путь тупиковый. Не так нужно спред расчитывать.
Но таки истина дороже: все эти левые/правые корзины - путь тупиковый.
Но это же классика! - левая и правая ноги.
>Не так нужно спред расчитывать.
Может есть интересные мысли?
Корзины все-таки инструмент универсальный.
А работа - я просто перенёс функционал джентельменского набора арбитражера с другой платформы
Но это же классика! - левая и правая ноги.
>Не так нужно спред расчитывать.
Может есть интересные мысли?
Ммм... с этим спорить пока не возьмусь. Основной вопрос: а зачем их две?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Как известно, в арбитраже очень важно найти высококоррелирующие пары или портфели инструментов. Часто бывает так, что в разное время корреляция, что называется "уходит", потом опять восстанавливается. Вот и приходится арбитражеру постоянно искать коррелирующие пары и портфели, загружать и выравнивать по времени котировки инструментов где-нибудь в экселе, рассчитывать параметры, находить точки входа-выхода, подсчитывать прибыль. И все это в основном вручную, "перелопачивая" огромное количество файлов и тратя время.
Чтобы облегчить труд арбитражеров, был разработан советник-тестер с полноценным оконным интерфейсом пользователя. Интерфейс написан на основе стандартной библиотеки MQL5. Советник позволяет легко и просто составлять различные арбитражные стратегии, задавать параметры и тестировать.
АрКо – АРбитражер КОрзинный КОрелляционный. Версия 1.1 бета
Арбитражные стратегии советника
В советнике можно создавать практически все виды арбитража:
-парный (инструмент-инструмент);
-индексный (индекс-синтетика), в том числе и с хеджированием;
-корзина-корзина.
Устройство советника
Советник может создавать арбитражные стратегии, сохранять, переименовывать и удалять. Стратегии хранятся в виде файлов настроек в папке "АрКо1.1\Стратегии" общей папки "Files" МТ5.
В каждой стратегии выбирается символ выравнивания – это необходимо для выравнивания по времени котировок всех символов, входящих в стратегию.
В каждой стратегии задаются свои параметры: составление корзин символов, определение объема, условия входа-выхода.
Тестирование проводится на последней загруженной стратегии и по символу выравнивания. Каждый шаг стратегии логируется в журнале тестера. Там же можно посмотреть размер комиссии.
В советнике имеются два индикатора:
-"Корзины"-для визуального просмотра суммы котировок символов корзин;
-"Спред" – вычисление спреда и корреляции корзин.
Устройство стратегии
Стратегия имеет две корзины для символов – левая корзина и правая корзина. Корзины идентичны по структуре, за исключением правила входа и выхода из рынка: всегда начинает левая корзина.
В корзины можно добавлять символы из "Обзора рынка", удалять и замещать. По каждому символу устанавливается объем (количество контрактов-лотов), максимальный спред и прочее.
Определение условий входа-выхода, профита и лосса осуществляется выбором соответствующих пунктов меню.
В стратегии можно определить два уровня усреднения.
Принцип торговли советника
Работа основана на покупке-продаже спреда по достижению заданных уровней корреляции.
Покупка спреда – это покупка левой корзины и продажа правой. Закрытие покупки спреда – продажа левой корзины и покупка правой.
Продажа спреда – это продажа левой корзины и покупка правой. Закрытие продажи спреда – покупка левой-продажа правой.
Усреднение позиции – добавление объемов в процентах к уже существующей позиции.
Покупка и продажа инструментов осуществляется "по рынку".
Быстрый старт
Разархивируйте файл и поместите папку с советником " АрКо1.1" в папку "Experts", папку "Индикаторы АрКо1.1" в папку "Indicators". В составе советника имеется справка АрКо1.1.chm
Составление стратегии
1. "Накинуть" советник на текущий график.
2. Нажать на кнопку "Настройки АрКо1.1". Появится главное окно интерфейса пользователя.
3. На каждом этапе составления стратегии, ее можно проверить выбором пункта меню "Стратегия – проверить" и получить подсказку.
4. Из меню "Стратегия" выбрать пункт "Создать".
5. В поле "Имя файла стратегии" ввести свободное название стратегии. Нажать "Ок". Имя файла появится в заголовке главной формы.
6. Нажать на кнопку "Добавить" Левой корзины. В окне "Выбор символа" выбрать символ и нажать "Ок".
7. Выделить символ в корзине и нажать на кнопку "Настроить".
8. В окне "Настройка символа" ввести объем (в контрактах или лотах), максимальный спред (в пунктах). Если реальный спред выше максимального, торговля по символу осуществляться не будет. Списки "Покупка корзины" и "Продажа корзины", "Не учитывать в графиках" нужны для особого типа стратегий, например хеджирования, и в большинстве случаев их оставляют по умолчанию. При необходимости задать размер комиссии за один контракт. Нажать "Ок".
9. Повторить пункты 6, 7, 8 для правой корзины.
10. В главном окне выбрать символ выравнивания. Он нужен для синхронизации по времени всех котировок символов стратегии. После этого в текущем окне МТ5 должны появиться 2 индикатора советника. Если они не появляются сразу (из-за закачки котировок), нужно пощелкать по разным тайм-фреймам периода графика, как бы "прокачать" котировки. На слабых компьютерах можно уменьшить кол-во отображаемых баров из пункта меню "Настройки – Индикаторы".
11. В главном окне выбрать пункт "Параметры торговли – Условия входа". В окне ввести уровни корреляции для продажи и покупки спреда. Нажать "Ок".
12. В главном окне выбрать пункт "Параметры торговли – Условия выхода". В окне ввести уровни корреляции для закрытия продажи и закрытия покупки спреда. Если необходимо, ввести значения для профита и лосса. Нажать "Ок".
13. При необходимости усреднения позиции выбрать пункт "Параметры торговли – Усреднение позиции" и ввести соответствующие значения.
Тестирование стратегии
Тестирование осуществляется на последней открытой стратегии и на символе выравнивания.
Покупка и продажа символов происходит "по рынку". Вся торговля советника протоколируется в журнале тестера. Там же можно посмотреть общую комиссию.
Заключение
Советник компилировался на 32-битной машине.
Советник проверялся в МТ5 брокера "Открытие" на реальном счету.
Порой он дает очень интересные результаты. Например, на паре фьючерс РТС – фьючерс Сбер за октябрь 2013г.
Автор с удовольствием обсудит все пожелания, замечания и предложения по совершенствованию советника.