Создание и тестирование арбитражных стратегий - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Обратите внимание, на нижнем графике точками показаны: синие точки - сумма символов левой корзины, красные точки - сумма символов правой корзины. Внимание: желтыми точками как раз и показан один график: корреляция (дельта) двух корзин.
Ну да, красиво, впечатлительно и всё такое. И всё же вопрос открытый : зачем нужно две корзины, ежели всё можно сложить в одну.
Я понимаю, что тогда привычная и очень классическая картинка из двух графиков прекратит существование. И мне жаль вас расстраивать потерей такой привычной игры в "противостояние двух инструментов".
Но таки может и невелика потеря? Расчёты-то становятся куда проще, удобнее, и что немаловажно - куда безошибочнее.
а можно.. можно... в chartbilder пологарифмировать?(в смысле сразу результат будет виден?)
всё это понятно. только не нужно. достаточно правую поделить на левую и построить график этого отношения. сразу будет видно есть там рыба или нет и сколько именно.
Или так, привычными линиями:
Кстати, мне так и не удалось не отображать пустые значения линиями.
DRAW_CANDLES четко не отображает пустые значения. А вот DRAW_SECTION все-таки рисует. Более-менее подходит DRAW_ARROW, но и то какие-то артефакты внизу графика мелькают.))
>противостояние двух инструментов
и есть суть арбитража, когда "синие" играют с "красными".
>противостояние двух инструментов
и есть суть арбитража, когда "синие" играют с "красными".
если понять простую истину, что любой арбитраж - суть статистический арбитраж, то любой арбитраж сводится к построению (одного!) синтетического иснструмента колеблющегося в узком канале с волатильность превышающей спред.
и псё. и никаких синих и красных. // одни зелёные ;)
если понять простую истину, что любой арбитраж - суть статистический арбитраж, то любой арбитраж сводится к построению (одного!) синтетического иснструмента колеблющегося в узком канале с волатильность превышающей спред.
и псё. и никаких синих и красных. // одни зелёные ;)
если понять простую истину, что любой арбитраж - суть статистический арбитраж, то любой арбитраж сводится к построению (одного!) синтетического иснструмента колеблющегося в узком канале с волатильность превышающей спред.
и псё. и никаких синих и красных. // одни зелёные ;)
зеленая и в узком канале.
>с волатильность превышающей спред
никак не получается, потому-что волатильность и есть спред!
ну и всё. это совсем не страшно. :)
теперь. для оценки такой кривулины, нужна аккуратность с единицами измерения.
т.е. во первых нужно бы вывести всё же две линии - бид и аск этого синт. инструмента, во вторых разобраться с вертикальной шкалой, что б было можно оценить волатильность в понятных (денежно выражаемых) единицах.
как-то так.
// а двух-инструментальную "классику" лучше хоронить потихоньку. лишние сложности только от неё. а пользы нету. типа - неудобоваримый синтаксический сахар.
ну и всё. это совсем не страшно. :)
теперь. для оценки такой кривулины, нужна аккуратность с единицами измерения.
т.е. во первых нужно бы вывести всё же две линии - бид и аск этого синт. инструмента, во вторых разобраться с вертикальной шкалой, что б было можно оценить волатильность в понятных (денежно выражаемых) единицах.
как-то так.
// а двух-инструментальную "классику" лучше хоронить потихоньку. лишние сложности только от неё. а пользы нету. типа неудобоваримый синтаксический сахар.
Бид-Аск под вопросом.
Вертикальная шкала понятна:
>// а двух-инструментальную "классику" лучше хоронить потихоньку. лишние сложности только от неё. а пользы нету. типа неудобоваримый синтаксический сахар.
Это я просто скрыл суммы левой и правой корзины))
Вот в полном цвете:
А впрочем, просто надо отображение корзин и корреляции завести в настройках . Пусть подстраивают под себя.
>с волатильность превышающей спред
никак не получается, потому-что волатильность и есть спред!
во блин. прям терминологическая беда с этой классикой сплошная.
давайте так. волатильность это "прыгучесть", амплитуда колебаний в канале, если на пальцах. а спред - разность между бидом и аском (оффером) синтетического инструмента. разные вещи.
и то и другое поддаётся вполне точному расчёту и графическому отображению.
// а "классический арбитражный спред", как разность котиров двух портфелей давайте уже забудем. сможем?