Скачать MetaTrader 5

Обсуждение статьи "Повышаем эффективность линейных торговых систем"

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Есть вопросы автору статьи? Обсуди их на форуме!
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
181170
MetaQuotes Software Corp. 2013.11.20 11:24 

Опубликована статья Повышаем эффективность линейных торговых систем:

В сегодняшней статье речь пойдет о том, как MQL5-программисты со средним уровнем подготовки могут повысить прибыльность своих линейных торговых систем, используя так называемую технику возведения в степень (technique of exponentiation). Данная техника названа именно так, потому что при ее использовании кривая средств приобретает геометрическую, или экспоненциальную, форму, становясь похожей на параболу. В частности, мы реализуем на языке MQL5 фиксированно-фракционный (Fixed Fractional) метод Ральфа Винса.

Рис. 1. Парабола

Автор: Jordi Bassaganas

Yury Reshetov
13460
Yury Reshetov 2013.11.20 13:28  
Jordi Bassaganas

...

Заключение

В данной статье мы рассмотрели, как можно повысить эффективность линейных торговых систем ...

Автор издевается или стебётся?

Линейная ТС дала профит выше 2026 единиц валюты депозита, а "эффективная" нелинейная ниже 887 единиц валюты депозита. Даже на глаз по графикам баланса видно, что у линейной просадки в процентах от депо гораздо ниже, чем у нелинейной.

Sergey Dzyublik
4817
Sergey Dzyublik 2013.11.20 13:38  
Reshetov:

Автор издевается или стебётся?

Линейная ТС дала профит выше 2026 единиц валюты депозита, а "эффективная" нелинейная ниже 887 единиц валюты депозита. Даже на глаз по графикам баланса видно, что у линейной просадки в процентах от депо гораздо ниже, чем у нелинейной.

Там разный начальный баланс, в одном случае около 500, во втором около 150. 

Вопрос для чего так? Что бы скрыть........... 

Yury Reshetov
13460
Yury Reshetov 2013.11.20 13:43  
ALXIMIKS:

Там разный начальный баланс, в одном случае около 500, во втором около 150.

Даже если предположить, что начальные балансы таковы, как вы говорите, то суть не меняется, поскольку и по просадкам, а следовательно и по риску и по профиту линейная система гораздо эффективнее представленной автором нелинейной. Ведь 2026 - 500 = 1526, что почти вдвое больше чем 887.
Maxim Khrolenko
7114
Maxim Khrolenko 2013.11.21 12:28  
По-моему не солидно показывать преимущество нововведения показывая результаты на 3-месячном тестировании. Если б уж сравнивал то на 10-летнем периоде.
Yury Reshetov
13460
Yury Reshetov 2013.11.21 14:30  
paladin800:
По-моему не солидно показывать преимущество нововведения показывая результаты на 3-месячном тестировании. Если б уж сравнивал то на 10-летнем периоде.
А где по вашему "преимущество" в нововведении? По каким таким показателям?
GaryKa
494
GaryKa 2013.11.21 16:48  

Масштабируя нелинейной функцией (экспонентой просто и наглядно) ценовой график (или даже случайное блуждание)  можно на раз-два заделать "гральную" ТС. Такое масштабирование в конечном счете сводиться к управлению размером позиции. Но вся проблема в том, что рынок дискретен: у вас есть минимальный лот и есть минимальное движение цены (пункт). В итоге на этих дискретных участках вся нелинейность вырождается в линейность.

Это я говорю без учета комисси, и спреда -- такая себе абстрактная линия цены для долгосрочных инвесторов ))

GaryKa
494
GaryKa 2013.11.22 16:48  
  Ха ))  нашел способ как получить нелинейность. Синтетик с неодинаковыми весовыми коэффициентами. Разговор с самим собой ))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий