Обсуждение статьи "Повышаем эффективность линейных торговых систем"
Спасибо за интересную статью Жорди. Я бы добавил следующие моменты: Метод фиксированных дробей, который реализует код, предполагает торговлю в течение бесконечного периода времени, в то время как каждый человек в конечном итоге ограничен конечным периодом времени, в течение которого он торгует - и это очень важно. Например, если ваш горизонт составляет 1 период, 1 сделка, 1 игра, то ваша ожидаемая стоимость максимальна при риске 100 % (предполагая положительное ожидание, которое само по себе является функцией "горизонта", переменную я назову Q).
Затем эта точка мигрирует "влево" от 1,0 по мере увеличения количества периодов/торгов/игр и асимптотически оседает на значении, известном как Optimal f (это был бы тот же ответ, что и решение по критерию Келли, если бы оно допускало потери, не являющиеся [довольно произвольной] стоимостью инструмента или ставки).
Однако для большинства трейдеров более важными являются другие критические точки вдоль кривой - все они могут быть рассчитаны с помощью MLQ5. Это точки, которые более консервативны, чем пик, и являются настоящим оптимумом для трейдеров, поскольку именно они максимизируют доходность с поправкой на риск (в то время как пик просто максимизирует доходность без учета чего-либо). Первая из этих точек - точка перегиба кривой, nu, где предельный прирост прибыли по отношению к предельному приросту риска максимален. Между точкой nu и пиком находится еще одна точка, zeta, где прибыль по отношению к риску максимальна. Таким образом, большинство трейдеров хотели бы находиться где-то между nu и zeta. Я не пытаюсь ничего продать или направить веб-трафик куда-либо, просто делюсь идеями, но на www.ralphvince.com есть много другой информации на вкладке "связанные статьи" (статья о точке перегиба, статья о блэкджеке и предстоящая в течение месяца статья, которая будет опубликована там же), а также в книге 2012 года "Анализ возможностей риска".
Подводя итог, можно сказать, что эти две точки, nu и zeta, как и сам пик, являются функцией Q, функцией горизонта, функцией длительности чьей-то рыночной кампании. Это логично приводит к двум самым важным вопросам для тех, кто начинает торговать:
Чего вы хотите достичь?
За сколько периодов (а пользователь сам определяет длину периода) вы хотите этого добиться?
Получив конкретные ответы на эти два вопроса, пользователь может приступить к разработке решения по управлению капиталом для достижения этой цели.
R. Винс
Спасибо за интересную статью Жорди. Я бы добавил следующие моменты: Метод фиксированных дробей, который реализует код, предполагает торговлю в течение бесконечного периода времени, в то время как каждый человек в конечном итоге ограничен конечным периодом времени, в течение которого он торгует - и это очень важно. Например, если ваш горизонт составляет 1 период, 1 сделка, 1 игра, то ваша ожидаемая стоимость максимальна при риске 100 % (предполагая положительное ожидание, которое само по себе является функцией "горизонта", переменную я назову Q).
Затем эта точка мигрирует "влево" от 1,0 по мере увеличения количества периодов/торгов/игр и асимптотически оседает на значении, известном как Optimal f (это был бы тот же ответ, что и решение по критерию Келли, если бы оно допускало потери, не являющиеся [довольно произвольной] стоимостью инструмента или ставки).
Однако для большинства трейдеров более важными являются другие критические точки вдоль кривой - все они могут быть рассчитаны с помощью MLQ5. Это точки, которые более консервативны, чем пик, и являются настоящим оптимумом для трейдеров, поскольку именно они максимизируют доходность с поправкой на риск (в то время как пик просто максимизирует доходность без учета чего-либо). Первая из этих точек - точка перегиба кривой, nu, где предельный прирост прибыли по отношению к предельному приросту риска максимален. Между точкой nu и пиком находится еще одна точка, zeta, где прибыль по отношению к риску максимальна. Таким образом, большинство трейдеров хотели бы находиться где-то между nu и zeta. Я не пытаюсь ничего продать или направить веб-трафик куда-либо, просто делюсь идеями, но на www.ralphvince.com есть много другой информации на вкладке "связанные документы" (статья о точке перегиба, статья о блэкджеке и готовящаяся к публикации в течение месяца статья, которая также будет опубликована там), а также в книге 2012 года "Анализ возможностей риска".
Подводя итог, можно сказать, что эти две точки, nu и zeta, как и сам пик, являются функцией Q, функцией горизонта, функцией длительности чьей-то рыночной кампании. Это логично приводит к двум самым важным вопросам для тех, кто начинает торговать:
Чего вы хотите достичь?
За сколько периодов (а пользователь сам определяет длину периода) вы хотите этого добиться?
Получив конкретные ответы на эти два вопроса, пользователь может приступить к разработке решения по управлению капиталом для достижения этой цели.
R. Винс
Большое спасибо за то, что поделились своими замечаниями, вы - суперэксперт!
Я знаю о тех ограничениях, которые вы отметили..., именно поэтому я сказал, что этот MQL5-код реализует простой вариант фиксированной фракции. Данная статья знакомит с этой темой и написана в учебных целях, рассчитана на программистов среднего уровня.
Денежное управление - это обширная область исследования в мире торговых систем, ИМХО. Я уверен, что разработчики, заинтересованные в изучении реальных сценариев, найдут на вашем сайте очень хорошие книги и найдут исчерпывающие ответы.
...
Заключение
В данной статье мы рассмотрели, как можно повысить эффективность линейных торговых систем ...Автор издевается или стебётся?
Линейная ТС дала профит выше 2026 единиц валюты депозита, а "эффективная" нелинейная ниже 887 единиц валюты депозита. Даже на глаз по графикам баланса видно, что у линейной просадки в процентах от депо гораздо ниже, чем у нелинейной.
Автор: Жорди Бассаганас
Заключение
Сегодня мы узнали, как получить больше прибыли от наших линейных торговых систем, реализующих модель управления капиталом с фиксированным лотом, увеличив их до уровня экспоненты.Линейная ТС давала прибыль выше 2026 единиц валютного депозита, а "эффективная" нелинейная ниже 887 единиц валютного депозита. По графику баланса видно, что линейная просадка в процентах от депозита гораздо меньше, чем у нелинейной.
В чем смысл этой статьи?
Автор издевается или стебётся?
Линейная ТС дала профит выше 2026 единиц валюты депозита, а "эффективная" нелинейная ниже 887 единиц валюты депозита. Даже на глаз по графикам баланса видно, что у линейной просадки в процентах от депо гораздо ниже, чем у нелинейной.
Там разный начальный баланс, в одном случае около 500, во втором около 150.
Вопрос для чего так? Что бы скрыть...........
Там разный начальный баланс, в одном случае около 500, во втором около 150.
Автор издевается?
Линейная ТС давала прибыль выше 2026 единиц валютного депозита, а "эффективная" нелинейная ниже 887 единиц валютного депозита. По графику баланса видно, что у линейной просадка в процентах от депозита гораздо меньше, чем у нелинейной.
В чем смысл этой статьи?
Спасибо за ваш комментарий.
Я не насмехаюсь. Я проводил бэктест ExponentialHawaiian (power base) в другом контексте..., извините. Позвольте мне объяснить, пожалуйста.
Я поместил рисунок 2. Кривая эквити HawaiianTsunamiSurfer с января 2012 года по март 2012 года, чтобы наглядно проиллюстрировать идею о том, что сначала вам нужно то, что я называю линейной торговой системой. Дело в том, что HawaiianTsunamiSurfer, оригинальная линейная торговая система, доступная в Code Base, не написана в парадигме OO! Однако линейная торговая система, выступающая в качестве силовой базы, должна быть ООП, чтобы вы могли взять cevolution.mqh и поднять ее до силовой базы.
Поэтому я сначала взял базу (HawaiianTsunamiSurfer), переписал ее в другую ООП-версию, а затем взял CEvolution, чтобы поднять ее до уровня мощности. И вы правы, контекст, в котором я провожу свои собственные тесты, изменился. Вот почему я говорю: "Как только вы добавите описанную выше логику ООП в свою систему, не забывайте запускать тесты!", я думаю. Я имею в виду, что я поместил рисунок 3. ExponentialHawaiian's equity curve from January 2012 to March 2012 , чтобы наглядно проиллюстрировать, что когда ваша линейная торговая система повышается до мощности, то она принимает форму параболы. фокусируясь на идее, а не на цифрах.
Надеюсь, я объяснил. Пожалуйста, не обращайте внимания на цифры в примерах, приведенных в этой статье. Я призываю вас сначала написать свои собственные линейные OO-системы (что, на мой взгляд, непросто), затемвзять класс CEvolution и, наконец, провести свои собственные тесты, наблюдая за тем, как ведет себя новая система. Смысл этой статьи в том, чтобы показать промежуточным MQL5-программистам, как они могут получить больше пользы от своих линейных систем, реализовав простую идею ООП. Для тех, кто хочет получить больше информации по этой теме, вы можете прочитать некоторые тексты Винса.
- 2010.07.14
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
Спасибо за ваш комментарий.
Я не насмехаюсь. Я тестировал ExponentialHawaiian (силовую базу) в другом контексте..., извините. Позвольте мне объяснить, пожалуйста.
Я поместил рисунок 2. Кривая эквити HawaiianTsunamiSurfer с января 2012 года по март 2012 года, чтобы наглядно проиллюстрировать идею о том, что сначала вам нужно то, что я называю линейной торговой системой. Дело в том, что HawaiianTsunamiSurfer, оригинальная линейная торговая система, доступная в Code Base, не написана в парадигме OO! Однако линейная торговая система, выступающая в качестве силовой базы, должна быть ООП, чтобы вы могли взять cevolution.mqh и поднять ее до силовой базы.
Поэтому я сначала взял базу (HawaiianTsunamiSurfer), переписал ее в другую ООП-версию, а затем взял CEvolution, чтобы поднять ее до уровня мощности. И вы правы, контекст, в котором я провожу свои собственные тесты, изменился. Вот почему я говорю: "Как только вы добавите описанную выше логику ООП в свою систему, не забывайте запускать тесты!", я думаю. Я имею в виду, что я поместил рисунок 3. ExponentialHawaiian's equity curve from January 2012 to March 2012 , чтобы наглядно проиллюстрировать, что когда ваша линейная торговая система повышается до мощности, то она принимает форму параболы. фокусируясь на идее, а не на цифрах.
Надеюсь, я объяснил. Пожалуйста, не обращайте внимания на цифры в примерах, приведенных в этой статье. Я призываю вас сначала написать свои собственные линейные OO-системы (что, на мой взгляд, непросто), затемвзять класс CEvolution и, наконец, провести свои собственные тесты, наблюдая за тем, как ведет себя новая система. Смысл этой статьи в том, чтобы показать промежуточным MQL5-программистам, как они могут получить больше прибыли от своих линейных систем, реализовав простую идею ООП.
Нет, не надежда. Вы не объяснили , почему вы взяли линейную систему, превратили ее в нелинейную , гораздо худшую по прибыли и просадкам депозита. А потом пишете , будто ваша нелинейная более "эффективна" , чем линейная. То есть вы пытаетесь ввести читателя статьи в заблуждение .
Зачем вы назвали свою неэффективную систему более эффективной, если это не так?
Пожалуйста, укажите, на каких торговых результатах ваша система улучшается по сравнению с линейной?
laplacianlab:
Для тех, кто хочет получить больше информации по этой теме, вы можете прочитать некоторые тексты Винса.
Мне не интересны сообщения Винса. Я не уважаю его , потому что он взял идеи Эдварда Торпа и сделал их непригодными для практической теории.
Вы выглядите так же, как Винс. С тех пор как вы нашли чужую идею и испортили ее. При этом Винс вас хвалил.
Нет, не надежда. Вы не объяснили , почему вы взяли линейную систему, превратили ее в нелинейную гораздо хуже по прибыли и просадкам депозита. А потом пишете , будто ваша нелинейная более "эффективна" , чем линейная. То есть вы пытаетесь ввести читателя статьи в заблуждение .
Зачем вы назвали свою неэффективную систему более эффективной, если это не так?
Пожалуйста, уточните, на каких торговых результатах ваша система улучшается по сравнению с линейной?
Меня не интересуют сообщения Винса. Я не уважаю его , потому что он взял идеи Эдварда Торпа и сделал из них непригодную для практики теорию.
Вы выглядите так же, как Винс. С тех пор как вы нашли чужую идею и испортили ее. При этом Винс вас хвалил.
Ладно, вы хороший читатель, так что давайте углубимся в эту тему! Я хочу, чтобы вы задумались.
Вы думаете , что трейдинг похож на математику, однако моя статья открывает перед вами дверь для работы ваших критических способностей, как вы это делаете сейчас. ИМХО, трейдинг требует этого от вас.На самом деле абсурдно , что вы возводите любую систему в ранг силы и делаете себя миллионером! В таком случае мы все были бы богаты.
Самое смешное здесь то, что базовая теория остается верной. Вот почему я говорю:"Как только вы добавите в свою систему логику OO, описанную выше, не забудьте провести тесты! Сейчас я провожу бэктест ExponentialHawaiian, варианта HawaiianTsunamiSurferс фиксированной дробью ".
Это предложение верно. Так что, строго говоря, позвольте мне сказать, что, возможно, вы сделали неверный логический вывод. Я не хочу, чтобы читатель думал, что он/она станет миллионером, подняв на щит любую линейную торговую систему. Я призываю вас взять CEvolution вместе с вашей системой и наблюдать за собственными результатами. Это и есть трейдинг!
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Повышаем эффективность линейных торговых систем:
В сегодняшней статье речь пойдет о том, как MQL5-программисты со средним уровнем подготовки могут повысить прибыльность своих линейных торговых систем, используя так называемую технику возведения в степень (technique of exponentiation). Данная техника названа именно так, потому что при ее использовании кривая средств приобретает геометрическую, или экспоненциальную, форму, становясь похожей на параболу. В частности, мы реализуем на языке MQL5 фиксированно-фракционный (Fixed Fractional) метод Ральфа Винса.
Автор: Jordi Bassaganas