Скачать MetaTrader 5

Обсуждение статьи "Повышаем эффективность линейных торговых систем"

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
185398
MetaQuotes Software Corp.  

Опубликована статья Повышаем эффективность линейных торговых систем:

В сегодняшней статье речь пойдет о том, как MQL5-программисты со средним уровнем подготовки могут повысить прибыльность своих линейных торговых систем, используя так называемую технику возведения в степень (technique of exponentiation). Данная техника названа именно так, потому что при ее использовании кривая средств приобретает геометрическую, или экспоненциальную, форму, становясь похожей на параболу. В частности, мы реализуем на языке MQL5 фиксированно-фракционный (Fixed Fractional) метод Ральфа Винса.

Рис. 1. Парабола

Автор: Jordi Bassaganas

Yury Reshetov
13475
Yury Reshetov  
Jordi Bassaganas

...

Заключение

В данной статье мы рассмотрели, как можно повысить эффективность линейных торговых систем ...

Автор издевается или стебётся?

Линейная ТС дала профит выше 2026 единиц валюты депозита, а "эффективная" нелинейная ниже 887 единиц валюты депозита. Даже на глаз по графикам баланса видно, что у линейной просадки в процентах от депо гораздо ниже, чем у нелинейной.

Sergey Dzyublik
5135
Sergey Dzyublik  
Reshetov:

Автор издевается или стебётся?

Линейная ТС дала профит выше 2026 единиц валюты депозита, а "эффективная" нелинейная ниже 887 единиц валюты депозита. Даже на глаз по графикам баланса видно, что у линейной просадки в процентах от депо гораздо ниже, чем у нелинейной.

Там разный начальный баланс, в одном случае около 500, во втором около 150. 

Вопрос для чего так? Что бы скрыть........... 

Yury Reshetov
13475
Yury Reshetov  
ALXIMIKS:

Там разный начальный баланс, в одном случае около 500, во втором около 150.

Даже если предположить, что начальные балансы таковы, как вы говорите, то суть не меняется, поскольку и по просадкам, а следовательно и по риску и по профиту линейная система гораздо эффективнее представленной автором нелинейной. Ведь 2026 - 500 = 1526, что почти вдвое больше чем 887.
Maxim Khrolenko
7576
Maxim Khrolenko  
По-моему не солидно показывать преимущество нововведения показывая результаты на 3-месячном тестировании. Если б уж сравнивал то на 10-летнем периоде.
Yury Reshetov
13475
Yury Reshetov  
paladin800:
По-моему не солидно показывать преимущество нововведения показывая результаты на 3-месячном тестировании. Если б уж сравнивал то на 10-летнем периоде.
А где по вашему "преимущество" в нововведении? По каким таким показателям?
GaryKa
493
GaryKa  

Масштабируя нелинейной функцией (экспонентой просто и наглядно) ценовой график (или даже случайное блуждание)  можно на раз-два заделать "гральную" ТС. Такое масштабирование в конечном счете сводиться к управлению размером позиции. Но вся проблема в том, что рынок дискретен: у вас есть минимальный лот и есть минимальное движение цены (пункт). В итоге на этих дискретных участках вся нелинейность вырождается в линейность.

Это я говорю без учета комисси, и спреда -- такая себе абстрактная линия цены для долгосрочных инвесторов ))

GaryKa
493
GaryKa  
  Ха ))  нашел способ как получить нелинейность. Синтетик с неодинаковыми весовыми коэффициентами. Разговор с самим собой ))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий