Маленький вопрос по тестированию...

[oncemore]

Допустим мы тестируем на годовой истории.

Возьмем абсолютную просадку - она показывает просадку начального депозита.

Но вот тут вопрос. Ведь начало годовой просадки, приведшей к абсолютной просадке, нам неизвестно.

Если, например, начальный депозит 1000.00 и абсолютная просадка 200, то это никак не говорит о малой величине риска,

поскольку эта просадка могла начаться со значения баланса, скажем 9000.00.

А ведь, на реале мы могли стартовать, как раз в момент, когда на тесте было 9000.00 !

Я правильно понимаю ?

С уважением - С.Д.

[Rashid Umarov]

Абсолютная просадка считается от начального депозита и не зависит от новых максимумов. Смотрите также Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта

[oncemore]

Rosh:
Абсолютная просадка считается от начального депозита и не зависит от новых максимумов. Смотрите также Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта

Ну правильно, вот посмотрите:

Начальный депозит - 1000.00

Игра началась и нам везе и везет - вот у нас уже 9000.00 на балансе.

А теперь везти перестало и мы пошли в убыток, в убыток и в убыток и , наконец, у нас всего 800.00 на балансе.

А потом опять до конца тестирования все пошло хорошо и мы закончили с балансом, скажем, в 7000.00.

В отчете тестирования мы получим абсолютную просадку в 200.00, а максимальную просадку в 9200.00.

Таким образом, я хотел сказать, что абсолютная просадка абсолютно ни очем не говорит на периоде тестирования данной продолжительности.

Я правильно понимаю ?

С уважением - С.Д.

[Rashid Umarov]

Абсолютная просадка говорит только о просадке относительно начального депозита. А уж полезна эта информация или нет - каждый решает сам. Конечно, максимальная просадка в денежном выражение (Maximal DrawDown) и максимальная просадка в процентном выражении (Relative DrawDown) обычно несут гораздо больше информации. Тут я спорить не буду. :)

[oncemore]

Rosh:
Абсолютная просадка говорит только о просадке относительно начального депозита. А уж полезна эта информация или нет - каждый решает сам. Конечно, максимальная просадка в денежном выражение (Maximal DrawDown) и максимальная просадка в процентном выражении (Relative DrawDown) обычно несут гораздо больше информации. Тут я спорить не буду. :)

Хорошо, понятно, спасибо.

Попутно, коль скоро Вы на связи, нельзя ли сделать в разделе "Тех. Анализ" опцию "Версия для печати",

как Вы любезно сделали эту опцию в разделе "Статьи" ?

С уважением - С.Д.

[Rashid Umarov]

Это не я делал, и ответа не знаю.