Обсуждение статьи "Повышаем эффективность линейных торговых систем" - страница 2

Новый комментарий
 
laplacianlab:

Ладно, вы хороший читатель, так что давайте углубимся в эту тему! Я хочу, чтобы вы задумались.

Вы думаете , что трейдинг похож на математику, однако моя статья открывает перед вами дверь для работы ваших критических способностей, как вы это делаете сейчас. ИМХО, трейдинг требует этого от вас.На самом деле абсурдно , что вы возводите любую систему в ранг силы и делаете себя миллионером! В таком случае мы все были бы богаты.

Самое смешное здесь то, что базовая теория остается верной. Вот почему я говорю:"Как только вы добавите в свою систему логику OO, описанную выше, не забудьте провести тесты! Сейчас я провожу бэктест ExponentialHawaiian, варианта HawaiianTsunamiSurferс фиксированной дробью ".

Это предложение верно. Так что, строго говоря, позвольте мне сказать, что, возможно, вы сделали неверный логический вывод. Я не хочу, чтобы читатель думал, что он/она станет миллионером, подняв на щит любую линейную торговую систему. Я призываю вас взять CEvolution вместе с вашей системой и наблюдать за собственными результатами. Это и есть трейдинг!

Забавно, но если бы вы изучали Эдварда Торпа, а не Винса, вы бы знали, что фиксированная фракция может подходить не для всех стратегий, потому что при определенных обстоятельствах вам нужно много сделок, прежде чем она даст лучшие результаты.

См: Edward O. Thorp. Критерий Келли в блэкджеке, спорте, ставках и на фондовом рынке

Подробнее читайте здесь: 4. Долгосрочная перспектива: Когда стратегия Келли будет "доминировать"?

Ни к одной стратегии нельзя применить фиксированную дробь. Поскольку она не всегда дает лучшие результаты, чем другие стратегии управления капиталом и риском.

E. Торп - хороший математик, азартный игрок и опытный трейдер. Он заслужил свою практику.

R. Винс - теоретик, а не практик. Он зарабатывает тем, что некорректно копирует чужие идеи в своих книгах и получает за них гонорары.

Последователи Винса часто совершают ошибки, которые давно известны практике трейдинга, но о которых ничего не сказано в книгах Винса. Они пытаются применить математические методы там, где их использовать нельзя.

Я выбросил книги Винса, потому что в них много неточностей и мало практической пользы.

 
paladin800:
По-моему не солидно показывать преимущество нововведения показывая результаты на 3-месячном тестировании. Если б уж сравнивал то на 10-летнем периоде.
А где по вашему "преимущество" в нововведении? По каким таким показателям?
 

Масштабируя нелинейной функцией (экспонентой просто и наглядно) ценовой график (или даже случайное блуждание)  можно на раз-два заделать "гральную" ТС. Такое масштабирование в конечном счете сводиться к управлению размером позиции. Но вся проблема в том, что рынок дискретен: у вас есть минимальный лот и есть минимальное движение цены (пункт). В итоге на этих дискретных участках вся нелинейность вырождается в линейность.

Это я говорю без учета комисси, и спреда -- такая себе абстрактная линия цены для долгосрочных инвесторов ))

 
  Ха ))  нашел способ как получить нелинейность. Синтетик с неодинаковыми весовыми коэффициентами. Разговор с самим собой ))
12
Новый комментарий