Быстрая проверка индикаторов и ТС - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если это Вы мне адресовали, то да я поделюсь результатами.
Спасибо. Любопытная тема.
Статьи есть по этой теме и скрипты в открытом доступе. Какой смысл в сотый раз велосипед изобретать.
Смысл индикатора это сигналы которые он даёт, сам индикатор нельзя проверить на «качество», он выдаёт то что выдаёт, это просто детерминированное вычисление, как оно определенно то и получаем.
А сигналы можно перевести в эквити, а уже эквити оценить по нужным статистикам.
Что вообще нужно??? Цель исследований? Прибыль или соревнование ботаников за наиболее наукообразное представление знаний?
Если первое то СИГНАЛЫ+ТЕСТИРОВАНИЕ, если второе то по моему вы просто теряете время.
Alex_Bondar:
Что вообще нужно???
Смысл работы многих ТС заключается в преобразовании исходных данных (ИД) и получении сигнала на открытие/закрытие/модификацию позиции. Проверка качества ИД, как кажется на первый взгляд, достигается за счет прогона в тестере той стратегии, которая использует эти данные. Но это не так. Что если сами ИД несут достаточно информации для хорошего прогноза, а косяк сидит именно в интерпретации этих ИД самой стратегией? Как определить качество именно исходных данных, а не сигнала?
Если на пальцах - что больше влияет на текущую цену/волатильность?
а) ряд приращений цены по инструменту за dt
б) изменение температуры воздуха в Лондоне за dt.
Как КОЛИЧЕСТВЕННО (числом) оценить насколько ИД а) лучше чем б) для наших целей? Ведь получать сигналы и тестировать советника можно как на а) так и на б) исходных данных. Некоторые товарищи в соседней ветке ваабще по фазам луны торгуют :)
Статьи есть по этой теме и скрипты в открытом доступе.
Буду очень благодарен за ссылки :)
Смысл работы многих ТС заключается в преобразовании исходных данных (ИД) и получении сигнала на открытие/закрытие/модификацию позиции. Проверка качества ИД, как кажется на первый взгляд, достигается за счет прогона в тестере той стратегии, которая использует эти данные. Но это не так. Что если сами ИД несут достаточно информации для хорошего прогноза, а косяк сидит именно в интерпретации этих ИД самой стратегией? Как определить качество именно исходных данных, а не сигнала?
Если на пальцах - что больше влияет на текущую цену/волатильность?
а) ряд приращений цены по инструменту за dt
б) изменение температуры воздуха в Лондоне за dt.
Как КОЛИЧЕСТВЕННО (числом) оценить насколько ИД а) лучше чем б) для наших целей? Ведь получать сигналы и тестировать советника можно как на а) так и на б) исходных данных. Некоторые товарищи в соседней ветке ваабще по фазам луны торгуют :)
Буду очень благодарен за ссылки :)
Что все ищут? - MQL4 форум
Быстрое тестирование торговых идей на графике - Статьи по MQL5
Идеальный фильтр - Форум трейдеров - MQL5.community
Рыночные закономерности - Форум трейдеров - MQL5.community - Страница 35
Повторяющиеся паттерны и прочие закономерности - Форум трейдеров - MQL5.community
Вот первые попавщиеся которые за 5 мин нашол, в который "об этом"
Но такого на порядки больше только на этом форуме, а есть ещё паук, форексистемс и тп.
Возможно Вы правы по поводу сужения пространства целевых функций и ничего лучшего придумать невозможно, чем пересчёт сигналов в эквити и сепарации их по некоторым стат-характеристикам, например по Шарпу или Сортино.
Я беседовал с «гуру» с к тому же способностью очень доходчиво объяснить свою мысль, чем лично я похвастаться не могу и меня убедили в том что так радикально сужать поисковые алгоритмы не стоит, главная причина в не стационарности рыночных закономерностей и соответственно целевые функции которые их детектят также «плывут», в некотором смысле сами целевые функции подобны случайным величинам, с МО, дисперсией и тп. отличие от исходных рядов в том что закономерности более непрерывны(автокоррелированны), а значит имеет смысл использовать статистические методы для их обработки, то есть усреднять, выделять основные компоненты и тп. Вот потому вместо одного тестирующего алгоритма есть их ансамбль, в котором доминирующие роли динамически меняются и выгодно мониторить все сразу, чтобы понимать в какой момент времени какая метода наиболее адекватна и быстра.
При всём уважении, если для Вас это не интересно или вызывает раздражение, то предлагаю хотя бы не мешать. Я новичок , мне это интересно, возможно я через какое то время приду к выводу что был не прав, наверняка оно так и будет, но пока я экспериментирую и мне это нравится.
Я беседовал с «гуру»
Бла бла бла бла…
Хреновые у вас гуры, а может наоборот круты настолько что как все настоящие гуры, вводят ближнего в заблуждение.
Рынок не рационален и функционален как уродливый гений-ботаник, он скорей похож на ангела Victoria Secrets под пол грамма какосика, если слишком много будешь думать останешься в аутсайдерах, в запасе пол часа, нужно нагибать модель и трахать её неистово, пока можно воспользоваться ситуацией, а не мастурбировать много лет апосля на фото, точнее нелепый ей рисунок в виде статистики, DataMining и нейросетей с фотонами и аксонами.
Покупай дёшево продавай дорого, к этому приходят единицы, к сожалению это не возможно понять на словах, такое понимание приходит не сразу и к очень немногим. Всё на самом деле ОЧЕНЬ просто, от миллиардов отделяет только неуверенность и сомнения что может так быть всё просто, отсутствие энергии и параноя, это всё лоховские признаки, не позволяющие сделать реальные бабки.
На чем угодно можно сколотить состояние, берёте туже пирамиду Фибоначи и лупите миллионы, берёте фрактылы Вильямса и фигачите миллиарды, это немного сложнее но тоже вполне реально.
Все беды от не системности, которая тоже есть следствие неуверенности и отсутствия доверия к рынку и\или своей ТС, большинство не могут себя отпустить и позволить роботу самому стрич капусту, они лезут пере оптимизируют каждый день, фильтруют сигналы на основании своих субъективных чувств и тп. В этом вся беда, а не в том что Аллигатор не работает или MACD.
Бла бла бла бла…
Хреновые у вас гуры, а может наоборот круты настолько что как все настоящие гуры, вводят ближнего в заблуждение.
Рынок не рационален и функционален как уродливый гений-ботаник, он скорей похож на ангела Victoria Secrets под пол грамма какосика, если слишком много будешь думать останешься в аутсайдерах, в запасе пол часа, нужно нагибать модель и трахать её неистово, пока можно воспользоваться ситуацией, а не мастурбировать много лет апосля на фото, точнее нелепый ей рисунок в виде статистики, DataMining и нейросетей с фотонами и аксонами.
Покупай дёшево продавай дорого, к этому приходят единицы, к сожалению это не возможно понять на словах, такое понимание приходит не сразу и к очень немногим. Всё на самом деле ОЧЕНЬ просто, от миллиардов отделяет только неуверенность и сомнения что может так быть всё просто, отсутствие энергии и параноя, это всё лоховские признаки, не позволяющие сделать реальные бабки.
На чем угодно можно сколотить состояние, берёте туже пирамиду Фибоначи и лупите миллионы, берёте фрактылы Вильямса и фигачите миллиарды, это немного сложнее но тоже вполне реально.
Все беды от не системности, которая тоже есть следствие неуверенности и отсутствия доверия к рынку и\или своей ТС, большинство не могут себя отпустить и позволить роботу самому стрич капусту, они лезут пере оптимизируют каждый день, фильтруют сигналы на основании своих субъективных чувств и тп. В этом вся беда, а не в том что Аллигатор не работает или MACD.
Симпатяга. :) Пеши ешо - бодрит, реально.
;)
Бла бла бла бла…
Хреновые у вас гуры, а может наоборот круты настолько что как все настоящие гуры, вводят ближнего в заблуждение.
Рынок не рационален и функционален как уродливый гений-ботаник, он скорей похож на ангела Victoria Secrets под пол грамма какосика, если слишком много будешь думать останешься в аутсайдерах, в запасе пол часа, нужно нагибать модель и трахать её неистово, пока можно воспользоваться ситуацией, а не мастурбировать много лет апосля на фото, точнее нелепый ей рисунок в виде статистики, DataMining и нейросетей с фотонами и аксонами.
Покупай дёшево продавай дорого, к этому приходят единицы, к сожалению это не возможно понять на словах, такое понимание приходит не сразу и к очень немногим. Всё на самом деле ОЧЕНЬ просто, от миллиардов отделяет только неуверенность и сомнения что может так быть всё просто, отсутствие энергии и параноя, это всё лоховские признаки, не позволяющие сделать реальные бабки.
На чем угодно можно сколотить состояние, берёте туже пирамиду Фибоначи и лупите миллионы, берёте фрактылы Вильямса и фигачите миллиарды, это немного сложнее но тоже вполне реально.
Все беды от не системности, которая тоже есть следствие неуверенности и отсутствия доверия к рынку и\или своей ТС, большинство не могут себя отпустить и позволить роботу самому стрич капусту, они лезут пере оптимизируют каждый день, фильтруют сигналы на основании своих субъективных чувств и тп. В этом вся беда, а не в том что Аллигатор не работает или MACD.
Вы предлагаете вместо NBS теперь смотреть на анориксичек с Fashion TV, что бы понять рынок? (шутка)
У меня немного другие вкусы, мне нравятся плотные дамы, а не наркоманки, серьёзные длительные отношения, а не мимолётная животная страсть, я перерос давно то о чем Вы говорите.
И рынок я не ассоциирую с подростковыми фантазиями. Реальная жизнь сложна и напроч лишена всего этого романтического вздора что впаривают на ТВ. Работа, дом, ответственность, обязательства, вот что реальность, с ней нужно смириться и полюбить, что бы быть адекватным членом общества.
Я думаю я удовлетворил ваше желание подтрунить надо мной?(риторический вопрос)
Прошу больше не флудить.
PS: Фотон имеет такое отношению к нейронной сети как Fashion TV к торговле на рынке FOREX , очевидно что Вам даже пошутить на научную тему не рекомендуется, звучит абсолютно нелепо, при всём уважении.Где то пол года назад я тоже мыслил похожим способом, искал «идеальный индикатор».
Пришел к выводу что качество сглаживания за пределами дабл-ЕМА уже не имеет смысла, нужно понимать что в маркет-таймсериях отношение шум \ сигнал крайне высокое, поэтому к примеру трипл-ЕМА или вариации JMA, которые «на глаз» как будто более красивые, не дают прироста эквити.
Честно говоря я даже сомневаюсь что есть очевидная разница между дабл и одиночной EMA, но точно одно, дальнейшие заморачивание со сглаживание не имеет смысла, при таких показателях шум\сигнал. Это в отношении фильтров шума и трендовых индикаторых построенных на их основе.
В отношении осцилляторов менее явно но суть таже, Если трендовый индикатор ловит первую производную то осцилятор вторую, МАСD построенный на дабл машках, вряд ли уступит JMAшному или какому то секретному за деньги, причина всё та же.
Так что я на стороне тех кто меряет качество ТС и индикатора по сигналам и эквити, а не как либо косвенно, хотя наигрался с косвенными методами достаточно.
Но если не получилось у меня то не значит что не получится у Вас. Я просто сообщаю свой опыт.
Сейчас я больше сконцентрировался на «мета-индикаторах», это те которые определяют и прогнозируют высокоуровневые рыночные состояния, такие как смена «тренда флэта» и тп. что бы по возможности максимально оперативно менять тип стратегий, с трендовой на откатную и наоборот, а конкретно что наиболее круто для трендовой или откатной это особо неважно, там отличия минимальны, на моём опыте чем проще тем лучще. Например для трендовой дабл-машковый MACD, а для флэта канылы блинжера.
А вот «мета-индикаторы» это тема уже более взрослая.
Свершилось! Всё работает!
Купил автомобиль, как бы банально это не звучало.
Кому интересно пишите в личку, я снял прямо из машины видеоурок(на радостях), по теме, но в паблик выкладывать не буду, с напросившимися буду беседовать лично и с кем найдён общий язык будут вознаграждены Граальной технологией.