Динамический график - страница 5

Новый комментарий
 
yosuf:
Смысл заключается в том, что, динамический график, на мой взгляд, должен лучше показать истинный ход процесса ценообразования, как сумму разнонаправленных действий участников в зависимости от сложившейся ситуации на рынке на данный момент. который не так сильно зависит от времени, как кажется в случае использования обычного графика. Главное - динамический график в унисон будет реагировать движению рынка. Рынок "стоИт" - график тоже стоит на месте, что логично, по моему. Следовательно, сам график будет отфильтровывать незначительные колебания рынка, покажет истинную роль флэта, которую часто объясняют "консолидацией" рынка. Думаю, убавится нелинейность в движении цены, поскольку, устраняется несоответствие движение рынка и времени, когда, например, рынок стоит, а время идет с постоянной ценой в горизонтальном направлении, усложняя обнаружение возможного тренда, который никуда не пропал от того что рынок взял временную передышку, поскольку напряженность на рынке сохраняется.


Как я понял вы хотите сделать график где время тикает не по секундам, а по тикам. Полностью поддерживаю вашу идею. Если полностью игнорировать понятие "время" не будет видна динамика рынка.   
 
TarasBY:
и что? пункт может быть, как  отрицательным, так и положительным.
 И что пункт? Тику вобще пофиг отрицательно или положительно. Одно движение в любую сторону это один тик в тиковый объём бара. Так что, одно и тоже получается. 
 
david2:

Как я понял вы хотите сделать график где время тикает не по секундам, а по тикам. Полностью поддерживаю вашу идею. Если полностью игнорировать понятие "время" не будет видна динамика рынка.   
Согласившись с идеей, думаю, правильно ее понимая и поддерживая ее, Вы сами себе противоречите, поскольку, наоборот, лучше будет видна именно динамика (движение) рынка. Мне кажется, Вы путаете динамику с хронологией (хронометрией), чем сейчас занимались, применяя график зависимости цены от времени. Здесь будет график зависимости цены от движения (динамики) цены (рынка). Думаю, влияние времени, как фактора, никуда не денется и будет учитываться, согласно одной из трех аксиом Доу, ценой, так-же как не учитываем миллионы других факторов, полагая, что их влияние учтет сама цена, вернее, их влияние, непременно, приводят к изменениям цены.  Особенно, мне понравилось Ваше определение ситуации: "Как я понял вы хотите сделать график где время тикает не по секундам, а по тикам." Спасибо Вам, хотя, мне нужно осмыслить сказанное.
 
Чтобы смотреть динамику надо график ускорения цены делать.
 
yosuf:
 "Как я понял вы хотите сделать график где время тикает не по секундам, а по тикам." Спасибо Вам, хотя, мне нужно осмыслить сказанное.

В вашем случае для формирования свечи  не просто считываются тики, но учитывается их размер. Наверное правильнее будет говорить не "по тикам", а "по пунктам". Но и тут есть 2 варианта. Например если на первом тике цена пошла на 5 пунктов вверх, а на втором тике на 5 пунктов вниз, то можно считать что цена прошла 10 пунктов или можно считать, что прошла 0 пунктов. У вас первый вариант и я думаю так правильно.
 
david2:
В вашем случае для формирования свечи  не просто считываются тики, но учитывается их размер. Наверное правильнее будет говорить не "по тикам", а "по пунктам". Но и тут есть 2 варианта. Например если на первом тике цена пошла на 5 пунктов вверх, а на втором тике на 5 пунктов вниз, то можно считать что цена прошла 10 пунктов или можно считать, что прошла 0 пунктов. У вас первый вариант и я думаю так правильно.
Правильно, "по пунктам". Кроме того, нужно осознать, что мы должны определиться и по динамо-фреймам (ДФ). Они могут, в зависимости от того, когда начинается отсчет пунктов, годовые, месячные, недельные, дневные, 8 часов (длительность торговых сессий), 4 часа (учитывает "перехлест" сессий), 1 час,  и т. д.. Нужно определиться с минимальным значением  длительности ДФ. Думаю, со временем, с появлением графика, отточим эти ньюансы.
 
Zhunko:
Чтобы смотреть динамику надо график ускорения цены делать.
У нас параметром выступает величина L = SUMMA ABS(Pi - Pi-1) с единицей измерения "пункт". Предлагаете анализировать первую производную цены (P) по этому параметру (L) dP/dL (аналог скорости) и d^2P/dL^2 (аналог ускорения)? Можно подумать, поскольку, при дифференцировании автоматически убираются постоянные "шумы". Но, нужно сначала посмотреть на сам график, поскольку мы уже работаем с разностью цен.
 
rustein:

Уж очень интересно что опять напридумал Юсуф. :)

очередную ху_ню...

информация вр осталась та жа (хотя на 2 примере аффтар и умудрился 1 точку потерять )))



 
Vizard:

очередную ху_ню...

информация вр осталась та жа (хотя на 2 примере аффтар и умудрился 1 точку потерять )))



Замечание правильное, спасибо, динамический график должен выглядеть так:


 
yosuf:

Замечание правильное, спасибо, динамический график должен выглядеть так:

дело не в точке )))...просто данное преобразование на практике не имеет смысла... игры разума...
12345678
Новый комментарий
Причина обращения: