Для каждого советника, торгующего на своем графике, выдается значение - MQL4 и MetaTrader 4

Artyom Trishkin 2014.10.12 05:18 #7311

Fox_RM:

Всем здравствуйте!

Подскажите пожалуйста в чем проблема с передачей значений через iCustom в советнике.

2014.10.12 10:23:06.656 TestGenerator: unmatched data error (volume limit 470 at 2014.03.14 21:45 exceeded)

2014.10.12 10:23:53.468 2014.03.06 18:15 ClusterExp2 GBPUSD,M15: 2147483647 2147483647

Индикатор correl8 на скрепке.

Заранее благодарю!

Историю по тестируемому символу закачайте. Ошибка в исторических данных, а не в iCustom()

Сергей 2014.10.12 05:19 #7312

artmedia70:
Историю по тестируемому символу закачайте. Ошибка в исторических данных, а не в iCustom()

Спасибо!!!

Artyom Trishkin 2014.10.12 05:21 #7313

borilunad:
Доброе утро, Артём! Да насчёт магиков ясно! Но когда что-то не в цикле, а в условиях типа if-else, достаточно будет только первым условием поставить if(Symbol()==mySymbol)(конечно, без else), предварительно представив mySymbol=Symbol()?! Чтобы все переменные всех экспертов были одинаковые, но каждый на своём графике! Пока не могу проверить, ещё пишу, "вымучиваю"! :)

Если string mySymbol=Symbol();, то в этой переменной будет значение текущего символа. Соответственно, для каждого советника, торгующего на своём графике, значение этой переменной будет равно значению символа, на котором запущен советник.

Boris 2014.10.12 07:16 #7314

artmedia70:
Если string mySymbol=Symbol();, то в этой переменной будет значение текущего символа. Соответственно, для каждого советника, торгующего на своём графике, значение этой переменной будет равно значению символа, на котором запущен советник.

Как-то не подумал о string'e! Пока вожусь с ошибками, вылезающими из апробированных функций, хорошо работающих в других экспертах! Спасибо большое!

gince 2014.10.12 12:02 #7315

Печать в файл. На этом файле учюсь печатать.

Почему печатает нули в cl_time ?

1,37243	1,37253	-1	07:27:13	00:00:00
1,37248	1,37256	-1	07:57:21	00:00:00
1,37256	1,37256	-1	08:17:30	00:00:00
1,37266	1,37268	-1	08:48:11	00:00:00
1,37267	1,37293	-1	08:53:15	00:00:00
1,37269	1,37307	1	09:17:57	00:00:00
1,37275	1,3727	1	10:23:02	00:00:00
1,37269	1,37269	1	10:28:03	00:00:00
1,37268	1,37231	1	10:33:10	00:00:00
1,37278	1,37255	1	10:57:38	00:00:00
1,37256	1,37269	-1	11:02:42	00:00:00
1,37268	1,37284	1	11:07:45	00:00:00
1,37283	1,37307	-1	11:12:49	00:00:00
1,37314	1,37335	1	12:11:37	00:00:00
1,37317	1,37323	1	12:23:12	00:00:00
1,37324	1,37326	1	12:28:20	00:00:00
1,37396	1,37415	1	13:26:32	00:00:00
1,37413	1,37419	1	13:37:20	00:00:00
1,3744	1,37578	1	13:56:29	00:00:00

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    cci on ma.mq4 |
//|                        Copyright 2014, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright   "2005-2014, MetaQuotes Software Corp."
#property link        "https://www.mql4.com"
#property strict

input double Lots                   =0.1;

input int Expiration           =5; //laikas minutemis

//---- input parameters
input int cci_p                     = 89;
input int ma                        = 13;
input int NumberOfBarsToCalculate   = 100;

input string   comment=".csv  or  .txt";//коментарий
input string   FileType="csv";//тип файла 

datetime op_time=0,cl_time=0;
double  op_price=0,cl_price=0;
int op_type=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(void)
  {
   
   int    cnt,ticket,total;

   

//---
   if(Bars<cci_p+1)
     {
      Print("bars less than ",cci_p);
      return;
     }

//--- to simplify the coding and speed up access data are put into internal variables
   double cci_dn=iCustom(NULL,0,"cci_ma",cci_p,ma,NumberOfBarsToCalculate,2,0);
   double cci_up=iCustom(NULL,0,"cci_ma",cci_p,ma,NumberOfBarsToCalculate,3,0);
   

   total=OrdersTotal();
   if(total<1)
     {
      //--- check for long position (BUY) possibility
      if(cci_up>0 && cci_up!=EMPTY_VALUE)
        {
         ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,0,0,"cci sample",16384,0,Green);
         if(ticket>0)
           {
            if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES))
               
               op_time=TimeLocal();
               op_price=Close[0];
               op_type=1;
               Print("BUY order opened : ",OrderOpenPrice());
               Print("op_price : ",op_price, "op_time : ",op_time);
           }
         else
            Print("Error opening BUY order : ",GetLastError());
         return;
        }
      //--- check for short position (SELL) possibility
      if(cci_dn<0 && cci_dn!=EMPTY_VALUE)
        {
         ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,0,0,"cci sample",16384,0,Red);
         if(ticket>0)
           {
            if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES))
               
               op_time=TimeLocal();
               op_price=Close[0];
               op_type=-1;
               Print("BUY order opened : ",OrderOpenPrice());
               Print("op_price : ",op_price, "op_time : ",op_time);
           }
         else
            Print("Error opening SELL order : ",GetLastError());
        }
      //--- exit from the "no opened orders" block
      return;
     }
//--- it is important to enter the market correctly, but it is more important to exit it correctly...   
   for(cnt=0;cnt<total;cnt++)
     {
      if(!OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
         continue;
      if(OrderType()<=OP_SELL &&   // check for opened position 
         OrderSymbol()==Symbol())  // check for symbol
        {
         //--- long position is opened
         if(OrderType()==OP_BUY)
           {
            //--- should it be closed?
            if(TimeCurrent()>=op_time+Expiration*60)
              {
               //--- close order and exit
               if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Violet))
               
               cl_time=TimeCurrent();//op_time+Expiration*60;
               cl_price=Close[0];               
               
               Print("OrderClose error ",GetLastError());               
               
              PrintToFile(op_price, cl_price, op_type, op_time, cl_time);
      
               return;
              }  
           }
         else // go to short position
           {
            //--- should it be closed?
            if(TimeCurrent()>=op_time+Expiration*60)
              {
               //--- close order and exit
               if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Violet))
               cl_time=TimeCurrent();//op_time+Expiration*60;
               cl_price=Close[0];              
               
               Print("OrderClose error ",GetLastError());               
               
               PrintToFile(op_price, cl_price, op_type, op_time, cl_time);
                  
               return;
              }         
           }
        }
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void PrintToFile(double opPrice=0,double clPrice=0,int opType=0, datetime opTime=0, datetime clTime=0)
{
   string fileName=StringConcatenate(Symbol()," ",Period()," ","gi_EA_cci");
   
   int handle;
   handle=FileOpen(fileName+FileType, FILE_WRITE|FILE_READ,";");
               if(handle!=INVALID_HANDLE)
               {
                  PrintFormat("Файл %s открыт для записи",fileName);
                  PrintFormat("Путь к файлу: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
                  //--- сначала запишем количество сигналов
                  FileSeek(handle, 0, SEEK_END);
                  FileWrite(handle,
                           opPrice,
                           clPrice,
                           opType,                           
                           TimeToString(opTime,TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), 
                           TimeToString(clTime,TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
      
      
                  //--- закрываем файл
                  FileClose(handle);
                  PrintFormat("Данные записаны, файл %s закрыт",fileName);
               }
               else
               PrintFormat("Не удалось открыть файл %s, Код ошибки = %d",fileName,GetLastError());
}

Поиск максимального и минимального Журнал тестирования - Алгоритмический Запись и чтение структур

Oleg 2014.10.12 17:05 #7316

Подскажите, как определить в сове снятие средств со счета?

[Удален] 2014.10.12 18:00 #7317

beginner:
Подскажите, как определить в сове снятие средств со счета?

Для некоторых "ордеров" OrderType() выдаёт значение, численно равное 6. Это и есть снятия и пополнения.

После удавшегося вызова OrderSelect() (возвращено true) можно определить размер снятия/пополнения по значению, возвращаемому из OrderProfit(), а по знаку этого значения - снятие это или пополнение...

Также некоторые брокеры взимают комиссию, имитируя снятие со счёта на сумму комиссии. Отделить взимание комисии от снятия со счёта можно пытаться по комментарию, получив его с помощью OrderComment().

Однако, следует быть осторожным: это всё недокументировано, может перестать работать в любой момент.

Торговля - MetaTrader 5 Торговля - MetaTrader 5 Пополнение счетов и вывод

Oleg 2014.10.13 03:09 #7318

simpleton:

Благодарю!

Юсуфходжа 2014.10.13 15:52 #7319

Уважаемые программисты! При оптимизации эксперта, я лично, думаю, как и многие другие участники, стараюсь найти максимум отношения прибыли к максимальной просадке (отношение: прибыль/просадка), как, мне кажется, наиболее важному показателю. Эту процедуру делаю вручную после завершения прогона тестера. Возможно-ли автоматизировать этот процесс? Или, как определяет каждый из Вас этот параметр? Заранее благодарен.

Критерии оптимизации Вопросы по настройке MetaTester Типы оптимизации - Алгоритмический

Vadim Pyankov 2014.10.13 17:04 #7320

yosuf:
Уважаемые программисты! При оптимизации эксперта, я лично, думаю, как и многие другие участники, стараюсь найти максимум отношения прибыли к максимальной просадке (отношение: прибыль/просадка), как, мне кажется, наиболее важному показателю. Эту процедуру делаю вручную после завершения прогона тестера. Возможно-ли автоматизировать этот процесс? Или, как определяет каждый из Вас этот параметр? Заранее благодарен.

я так делаю

//+---------------------- OnTester() --------------------------------+
double OnTester()
{
double Result     = 0;
double Profit     = TesterStatistics(STAT_PROFIT);
double Drowdown   = TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD);

if(Drowdown>0)
Result = Profit/Drowdown;
else Result = 0;

   return(NormalizeDouble(Result,2));
}
//+------------------------------------------------------------------+

Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 732