Скачать MetaTrader 5

Результаты тестирования моего советника - в чём подвох и иллюзия?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
concord99
514
concord99  

Добрый день.

Наверное,  многие уже собираются в отпуск и т.п. Но, надеюсь кто-нибудь из опытных ТРЕЙДЕРОВ сможет высказать критические замечания по результатам тестирования моего советника за 2007-2013 гг. Я сам скептически оцениваю его, ожидаю, что опытные люди подскажут - в чём подвох очередного варианта. Думаю на этом мои попытки придумать "Грааль" завершатся :)

Размер лот - в течение тестируемого периода не менялся. Ступенчатое увеличение размера лота приводит к "полёту в космос" - десятки миллионов баксов :))) 

Заранее благодарю всех, кто напишет по существу. 

 

 

 

Heroix
1280
Heroix  
concord99:

Добрый день.

Наверное,  многие уже собираются в отпуск и т.п. Но, надеюсь кто-нибудь из опытных ТРЕЙДЕРОВ сможет высказать критические замечания по результатам тестирования моего советника за 2007-2013 гг. Я сам скептически оцениваю его, ожидаю, что опытные люди подскажут - в чём подвох очередного варианта. Думаю на этом мои попытки придумать "Грааль" завершатся :)

Размер лот - в течение тестируемого периода не менялся. Ступенчатое увеличение размера лота приводит к "полёту в космос" - десятки миллионов баксов :))) 

Заранее благодарю всех, кто напишет по существу. 



Мало данных о ТС. На данный момент, подсказать могут только в одном месте:

https://www.mql5.com/ru/forum/133408 

Avals
3182
Avals  
скорее всего вы используете очень близкий стоп-лосс (или близкий трейлинг-стоп). Минутки уже неадекватны если стоп меньше 10п (4х значные), а эмуляция тиков - не имеет отношение к реальности.
concord99
514
concord99  
Avals:
скорее всего вы используете очень близкий стоп-лосс (или близкий трейлинг-стоп). Минутки уже неадекватны если стоп меньше 10п (4х значные), а эмуляция тиков - не имеет отношение к реальности.

Спасибо. Я тоже думаю, что причина в стоп-лоссе на тестере. Я использую часовые графики, но, стоп-лосс всего 1 пипс + спрэд.
Левитин Сергей В.
5163
Левитин Сергей В.  
concord99:

Добрый день.

 

Заранее благодарю всех, кто напишет по существу. 

 

Из того что видно без экстрасенсорики:

1) Последние полтора года ТС фактически ничего не заработала. Плохая тенденция.

2) Есть период примерно в год где ТС просто сливает, Вы будете год ждать и терпеть убытки на реальном счете?

3) Прибыльных сделок меньше сливных, может и не страшно, но 44К сделок, из ни х реально дающих прибыль (ступеньки вверх) не больше 50. Может быть и подгонкой и "счастливой" случайностью

4) Ну и избавьтесь от ошибок рассогласования (перзакачайте историю, пересчитайте фреймы, проверьте дырки и т.д.)

concord99:
 
Я использую часовые графики, но, стоп-лосс всего 1 пипс + спрэд.
Ну а такое в тестере вообще тестировать нельзя, к сожалению....
concord99
514
concord99  
Figar0:

Из того что видно без экстрасенсорики:

1) Последние полтора года ТС фактически ничего не заработала. Плохая тенденция.

2) Есть период примерно в год где ТС просто сливает, Вы будете год ждать и терпеть убытки на реальном счете?

3) Прибыльных сделок меньше сливных, может и не страшно, но 44К сделок, из ни х реально дающих прибыль (ступеньки вверх) не больше 50. Может быть и подгонкой и "счастливой" случайностью

4) Ну и избавьтесь от ошибок рассогласования (перзакачайте историю, пересчитайте фреймы, проверьте дырки и т.д.)

Ну а такое в тестере вообще тестировать нельзя, к сожалению....

Спасибо за содержательный ответ. Пожалуйста, уточните - почему нельзя тестировать на часовых графиках при стоп-лоссе всего 1 пипс + спрэд ? Какие параметры нужно выдерживать?
Левитин Сергей В.
5163
Левитин Сергей В.  
concord99:

Спасибо за содержательный ответ. Пожалуйста, уточните - почему нельзя тестировать на часовых графиках при стоп-лоссе всего 1 пипс + спрэд ? Какие параметры нужно выдерживать?

Не на часовом графике, а просто с такими короткими тейками и стопами. В истории нет ни бидов, ни асков, нет соответственно спредов. Есть только OHLC, и :

1) тестер сам генерит тиковую последовательность, а стоп получается чувствителен к тикам.

2) причем генерит в соответствии с некоторым достаточно жестко заданным алгоритмом, когда-то я случайно создал Грааль на тестерных тиках потому как несложная НС смогла частично поймать этот алгоритм

3) тестировать на старых данных когда спред, например, по EURUSD был 2-4 пункта на 4х знаке (20-40 на 5 ти знаке) с текущими 7-10 пунктами - некорректно. А тестер берет текущие значения торгового окружения. В 2007 году стоп на уровне 1 пункта вам поставить просто бы не удалось. Там стоплевелы были гораздо больше, соответственно и котировки в были немного другие. На форексе нет единых котировок, ДЦ поставляют то что могут позволить в соответствие с их торговыми условиями.

Тестер инструмент хороший, но для более "толстокожих" стратегий, не трогающих тики. Минимум до чего стоит опускать в тестере - это минутные OHLC

concord99
514
concord99  
Figar0:

Не на часовом графике, а просто с такими короткими тейками и стопами. В истории нет ни бидов, ни асков, нет соответственно спредов. Есть только OHLC, и :

1) тестер сам генерит тиковую последовательность, а стоп получается чувствителен к тикам.

2) причем генерит в соответствии с некоторым достаточно жестко заданным алгоритмом, когда-то я случайно создал Грааль на тестерных тиках потому как несложная НС смогла частично поймать этот алгоритм

3) тестировать на старых данных когда спред, например, по EURUSD был 2-4 пункта на 4х знаке (20-40 на 5 ти знаке) с текущими 7-10 пунктами - некорректно. А тестер берет текущие значения торгового окружения. В 2007 году стоп на уровне 1 пункта вам поставить просто бы не удалось. Там стоплевелы были гораздо больше, соответственно и котировки в были немного другие. На форексе нет единых котировок, ДЦ поставляют то что могут позволить в соответствие с их торговыми условиями.

Тестер инструмент хороший, но для более "толстокожих" стратегий, не трогающих тики. Минимум до чего стоит опускать в тестере - это минутные OHLC


Большое спасибо за информацию. Думаю, что вряд ли я буду ещё что-то придумывать.

Обыграть казино невозможно, и придётся смириться с этой мыслью. Рано или поздно приходится окончательно расставаться с иллюзией "полёта" :(

PapaYozh
3768
PapaYozh  
concord99:


Большое спасибо за информацию. Думаю, что вряд ли я буду ещё что-то придумывать.

Обыграть казино невозможно, и придётся смириться с этой мыслью. Рано или поздно приходится окончательно расставаться с иллюзией "полёта" :(

дело не в "казино", а в несоответствии тестерных котировок каким-либо реальным.

Где в тестере реквоты, проскальзывания, "нет цен", "нет связи"?

Dima
150
Dima  
concord99:


Большое спасибо за информацию. Думаю, что вряд ли я буду ещё что-то придумывать.

Обыграть казино невозможно, и придётся смириться с этой мыслью. Рано или поздно приходится окончательно расставаться с иллюзией "полёта" :(

ИМХО, одна из аксиом в данном бизнесе - никому не верьте на слово. Проверяйте все и делайте выводы самостоятельно.

Насчет Вашей системы - попробуйте загрузить в тестер реальные тики и протестировать на них - будут более вменяемые результаты. Иначе пипсовщик не протестить.

concord99
514
concord99  
Dima_S.:

ИМХО, одна из аксиом в данном бизнесе - никому не верьте на слово. Проверяйте все и делайте выводы самостоятельно.

Насчет Вашей системы - попробуйте загрузить в тестер реальные тики и протестировать на них - будут более вменяемые результаты. Иначе пипсовщик не протестить.



Дело в том, что у меня не пипсовщик в смысле соотношения убытки-прибыль. Соотношение убытков к прибыли у меня примерно 2 (зависит от спреда) / 150-1500, то есть о пипсовке и речи не идёт. Пожалуйста, подскажите - а где взять реальные котировки?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий