Результаты тестирования моего советника - в чём подвох и иллюзия? - страница 7

Новый комментарий
 
avtomat:


Нет!!!

Подозреваю, что вы рассматриваете только переворотные стратегии, тобишь    OpenBuy --> CloseBuy=OpenSell --> CloseSell= OpenBuy --> и т.д.

Но это в корне неверно. Потому, что как сигнал  CloseBuy != OpenSell  , так и сигнал CloseSell !=  OpenBuy   --- сигналы эти не эквивалентны   (переворотная эквивалентность сигналов - не правило, а исключение из правила)

Система же должна состоять из двух замкнутых подсистем        OpenBuy --> CloseBuy   &   OpenSell --> CloseSell

Давайте сосредоточимся на сигналах типа CloseBuy и CloseSell. Допустим они не равны OpenSell и OpenBuy сигналам. Тогда сами по себе они являются полностью самостоятельными и никак не коррелируют с противоположенными сигналами на вход. Но раз это сигналы, - значит они значимы, и их МО положительно, а следовательно их можно использовать как отдельную систему, которая будет входить в рынок по этим сигналам, как бы хеджируя предыдущую систему. Если мы начнем утверждать, что эти сигналы валидны только в том случае, если они являются закрывающими сигналами, т.е. если до этого была совершена противоположенная сделка на покупку и продажу, то мы получаем полную бессмыслицу, потому что рынок не знает, есть ли у нас какая-то позиция в данный момент или нет. Я продолжаю утверждать, что сигналами на вход и выход нет связи, а значит и нет критериев выхода ТС, а есть вторая ТС, хеджирующая первую.
 
TheXpert:
Значит вы наверное не понимаете сути понятия "сигнал"


Это, скорее, означает, что я не понимаю, каким значением ВЫ наполняете понятие "сигнал". 
 
C-4:
Давайте сосредоточимся на сигналах типа CloseBuy и CloseSell. Допустим они не равны OpenSell и OpenBuy сигналам. Тогда сами по себе они являются полностью самостоятельными и никак не коррелируют с противоположенными сигналами на вход. Но раз это сигналы, - значит они значимы, и их МО положительно, а следовательно их можно использовать как отдельную систему, которая будет входить в рынок по этим сигналам, как бы хеджируя предыдущую систему. Если мы начнем утверждать, что эти сигналы валидны только в том случае, если они являются закрывающими сигналами, т.е. если до этого была совершена противоположенная сделка на покупку и продажу, то мы получаем полную бессмыслицу, потому что рынок не знает, есть ли у нас какая-то позиция в данный момент или нет. Я продолжаю утверждать, что сигналами на вход и выход нет связи, а значит и нет критериев выхода ТС, а есть вторая ТС, хеджирующая первую.


Да при чём тут МО, корреляция и прочие статистические ругательства ;)))   И что там знает или не знает рынок - тоже ни при чём. И хеджирование здесь совершенно не к месту.

Речь идёт о том, что сигнал закрытия прямой позиции НЕ эквивалентен сигналу открытия противоположной позиции. И наоборот. У этих сигналов различные функции. 

 
Вероятно, это тот случай, когда необходимо знать суть системы, чтобы обсуждать частности... По-моему, было бы логично "закрыться на отбое" вне зависимости от дальнейшего рассмотрения вариантов шпильки, флета, либо "продолжения движения". "Закрытие" = "открытию" - есть заявка на "максимальную эффективность", которая не достижима "по изначальным правилам".
 
avtomat:


Да при чём тут МО, корреляция и прочие статистические ругательства ;)))   И что там знает или не знает рынок - тоже ни при чём. И хеджирование здесь совершенно не к месту.

Речь идёт о том, что сигнал закрытия прямой позиции НЕ эквивалентен сигналу открытия противоположной позиции. И наоборот. У этих сигналов различные функции. 

Я об этом и толдычу. Функции разные - а значит разные ТС и точка.
 
avtomat:

...

Речь идёт о том, что сигнал закрытия прямой позиции НЕ эквивалентен сигналу открытия противоположной позиции. И наоборот. У этих сигналов различные функции. 


Совершенно правильно. Открытие увеличивает риск, а закрытие - уменьшает. Соответственно к сигналу на открытие(переворот) требований гораздо  больше.
 
C-4:
Я об этом и толдычу. Функции разные - а значит разные ТС и точка.

Полностью согласен. Я тоже сейчас пришёл к идее, что любую сложную ТС можно (и нужно) разложить на отдельные составляющие, простейшие ТС. И исследовать статистику именно по этим простейшим ТС, подбирать оптимальные параметры и т.д. И только после этого составлять из этих кубиков конечный продукт.

Речь идёт о том, что сигнал закрытия прямой позиции НЕ эквивалентен сигналу открытия противоположной позиции

Имхо, тут всё просто. Каждый сигнал в любой точке имеет некоторую силу (статистическое преимущество). Когда эта сила равна определённому значению, то открываем позу. Если же это значение становится нулевым (стат.преимущества нет), то закрываем позу.
 
Meat:

...

Имхо, тут всё просто....
Просто только кошки родятся...)
 
Что-то топикмейстера как ветром сдуло...  Наверное, миллионы заколачивает уже-)-)-)
 
khorosh:
Просто только кошки родятся...)

От мартинщика особенно ржачно это читать )

Meat:
Имхо, тут всё просто. Каждый сигнал в любой точке имеет некоторую силу (статистическое преимущество). Когда эта сила равна определённому значению, то открываем позу. Если же это значение становится нулевым (стат.преимущества нет), то закрываем позу.
Угу, весь смысл в двух строчках.
12345678
Новый комментарий
Причина обращения: