КИХ фильтр с минимальной фазой - страница 7

[[Удален]]

Если подбирать ких для каждой пары каждому таймфрейму, например для выборки 1024 минутных баров, то получится что длина импульсной харатеристики будет меняться от 1024 точек до 3-х точек, если включить туда промежуточные линии соединяющие бары минутные, то число ких будет увеличиваться в геометрической прогрессии, но ест еще один момент по поводу таймфреймов, их станет "больше" и при подгоне "длины" всех ТФ к растягиванию их до ширины самого мелкого по дискретности ТФ, произойдет смещение точек, и клозы баров будут попадать в промежуточные значения .

[[Удален]]

Можно решать через геометрию. Но впихнуть ее в мультивалютку никак, а в ней тоже есть полезная для анализа составляющая. Геометрия не даст мультивалютной полезной составляющей.Можно конечно строить индексы и на них расчитывать целевые уровни, и пару выбирать по более разошедшимся, но это тоже неоднозначная картина, да и без всего спектра со всех пар правильно индекс не построить, там все сотавляющие важны. Так что говорить что шума нет, если иметь весь спектор частот, они все нужны в расчете, но непосильно для расчетов, поэтому приходится чем-то жертвовать и экстраполировать медленные составляющие, но самые высокочастотные составляющие останутся малопредсказуемыми, поэтому кажется тебе что я разделяю на сигнал и шум, на самом деле этот "шум" тоже есть полезная составляющая в сигнале, которая учавствует наравне в расчетах.

[[Удален]]

По поводу сдвигания фильтров и прочее. Пробовал ктонить строить треугольник Паскаля из ких фильтров.

[[Удален]]

задавать прогрессии для треугольника паскаля-вообще хорошо, то есть треугольник паскаля делать какбы "вытянутым/сжатым" , меняя коэф-э прогрессии. В сути ведь получаем иерархию Ких фильтров с набором весовых коэф-в. Но ачх у них не плавная с такими коэф-и. А если делать этот треугольник не с обрубленными краями а затухающими более плавно, то лучше. Вот задавать этот параметр неплохо было бы. Таким образом в каждой иерархии фильтров можно будет на чуток сдвигать их без сильной перерисовки, далее для постоения следующего фильтра с набором плавных коэф-в брать значения предидущего. Попробую описать через машки вечером.

[[Удален]]

Треугольник паскаля можно представить как набор ких фильтров с весовыми функциями более похожими на трапеции на четных уровнях в треугольнике, и треугольные на нечотных уровнях в треугольнике паскаля. Так вот, как будут меняться виды этих функций, если строить треугольник паскаля от треугольника паскаля и так далее. Вот например мы для 100-й глубины баров получили треугольник паскаля, берем крайние значения на последнем баре от всех уровней треугольника (то есть значения на последнем баре от фильтров коэффициентами которых являются значения рядов уровней в треугольнике паскаля умноженные на соответствующие значения баров, далее от этих ста значений , и так далее , задавая количество раз перерасчетов треугольника от результатов прошлого треугольника. Или может тут тупо коэф-ы будут иметь некую меняющуюся функцию, растягивающие/сжимающие треугольник паскаля изначально, то есть может есть формулы разновидностей треугольника паскаля, чтоб не делать эти расчеты треугольника от треугольника.

[AlexeyFX]

Nik1972:
Пробовал ктонить строить треугольник Паскаля из ких фильтров.

Что-то не вкурил... Треугольник Паскаля строится из определенных чисел. А что такое треугольник Паскаля из фильтров? И самое главное - зачем он, что мы хотим от него получить, какой в нем физический смысл?

[Vasiliy Sokolov]

AlexeyFX:
Что-то не вкурил... Треугольник Паскаля строится из определенных чисел. А что такое треугольник Паскаля из фильтров? И самое главное - зачем он, что мы хотим от него получить, какой в нем физический смысл?

Смысл неважен. Главное треугольник Паскаля.

[[Удален]]

Верно, треугольник паскаля строится из чисел, а ких фильтры- есть дробные коэффициенты как у линейно взвешенной машки. Строя веер машек(простых) далее строя среднее между средними и так далее, получим треугольник паскаля из дробных коэфф-в. Где в числителе будет сам треугольник паскаля-числа его обрвазующие, а в знаменатиле увеличиваюиеся на 2 основание. В сути уровни в трейгольнике паскаля превратятся из целых чисел в дробные, которые станут весовыми рядами (функциями) в ких фильтрах разной глубины. Видно почему сдвигать фильтры надо брать нечетного порядка, они будут иметь стремящуюся к пораболе ( основанием вверх) форму). Четного же порядка будет похоже на трапецию, с уменьшающимся верхним основанием. Видно для того чтобы было перекрытие по фазе, брать надо (если на примере машек) машки1-3,3-5,5-7.... и так далее. Поэтому треугольник паскаля можно рассматривать и как систему вложенных (если брать не четные отдельно ) Треугольникв/порабол наборов весовых коэф-в фильтров. Нужно связать между собой эти весовые функции, чтобы получить ких не в виде пораболы перевернутой с обрубленными концами, а чтобы конци ее переходили плавно в затухающую волну. Но собственно это наверное уже ближу к расчету мсамих Ких фильтров.

[[Удален]]

Эта конструкция нужна будтет при получении следующего, чтобы разница между ценой и фильтром Например строим фильтр НЧ большого периода, например 2000 баров, от него берем остаток то есть НЧ-клозы. Далее остаток фильтруем, и так далее, система фильтров должна быть такая, чтобы остатки были примерно равны, были сонаправленными в знаке приращения. После чего, когда мы будем сдвигать систему фильтров, будем методом наименьших модулей подставлять недостающие данные так чтобы сумма их была минимальна при сонаправленности.

[Alexey Subbotin]

В пределе при таком построении получится гауссовский фильтр (как предел биномиальных коэффициентов). Его преимущество в том, что он в частотной области также получается гауссовский колокол. Другими словами, за счет быстрого убывания кривой Гаусса эффективно ограничивая временное окно, мы в то же время настолько же эффективно ограничиваем частотную область. (Те, кто знает теорию ЦОС, наверняка помнят, что для ЦФ это большое преимущество, так как обрезки спектра из высокочастотной части имеют обыкновение лезть в низкочастотную область, создавая массу проблем.)

Другое дело, что гораздо проще не ипаться и посчитать коэффициенты гауссовской кривой импульсной характеристики заранее.