Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 64
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я видел, только не понимал как посчитана синтетика.
Основной вопрос по синтетике. Где доказательство, что вернется от границ канала обратно? может просто везет?
Может и повезет. А может и нет! А доказательство ....
А нужно ли оно? И существует ли?
Но если в 75-ти и более процентах случаев мы будем на выходе суммарно по двум позициям фиксировать профит, - разве это не является (своего рода) статистическим доказательством перспективности такого подхода к торговле?
Примерно, в течение полутора-двух лет на одном торговом форуме на конкурсном счете я прямо в онлайне заранее (!) описывал все (ну, почти) свои такие входы/выходы и при этом, ежемесячно (за оч. редким исключением по дисквалу) получал прибыль от +5-ти до +15-ти процентов от депозита! Еженедельно подводил итоги.
Чтобы не смущать всех присутствующих - сейчас дам вам в личку ссыль. Все стейты там присутствуют (первые месяцы в самом первом сообщении, все остальные - в самой ветке).
Может и повезет. А может и нет! А доказательство ....
А нужно ли оно? И существует ли?
Но если в 75-ти и более процентах случаев мы будем на выходе суммарно по двум позициям фиксировать профит, - разве это не является (своего рода) статистическим доказательством перспективности такого подхода к торговле?
Примерно, в течение полутора-двух лет на одном торговом форуме на конкурсном счете я прямо в онлайне заранее (!) описывал все (ну, почти) свои такие входы/выходы и при этом, ежемесячно (за оч. редким исключением по дисквалу) получал прибыль от +5-ти до +15-ти процентов от депозита! Еженедельно подводил итоги.
Чтобы не смущать всех присутствующих - сейчас дам вам в личку ссыль. Все стейты там присутствуют (первые месяцы в самом первом сообщении, все остальные - в самой ветке).
Доказательство есть.
Можно взять и баланс в качестве доказательства, но это вера и если верим, то торгуем - весь ТА построен на вере.
Здесь мне все ясно.
Вот картинка
В точке "А" будет наибольшее расхождение и войдем в позу byu-sell. Но мы видим, что оба инструмента имеют растущий тренд, просто верхний обогнал нижний. Прибыль мы получим, если убыток по одному инструменту перекроет прибыль по другому.
Во всей этой идее меня смущает именно это обстоятельство, что одному из инструментов мы входим против тренда. Мы не учитываем общий тренд совместно идущих пар, в Вашей терминологии, коррелированных.
Доказательство есть.
Можно взять и баланс в качестве доказательства, но это вера и если верим, то торгуем - весь ТА построен на вере.
Здесь мне все ясно.
Вот картинка
В точке "А" будет наибольшее расхождение и войдем в позу byu-sell. Но мы видим, что оба инструмента имеют растущий тренд, просто верхний обогнал нижний. Прибыль мы получим, если убыток по одному инструменту перекроет прибыль по другому.
Во всей этой идее меня смущает именно это обстоятельство, что одному из инструментов мы входим против тренда. Мы не учитываем общий тренд совместно идущих пар, в Вашей терминологии, коррелированных.
а вы не смущайтесь, смелее - если правильно выбраны доли инструментов в портфеле, то общий итог будет прибыльным.
=============
Можно также "побаловаться" статистическим арбитражём. На графике ниже пример построения синтетического инструмента "аллюминий - против всех".
Т.е. AН - (ZN+HG+NI), аллюминий - (цинк+медь+никель)
Канал получается немного наклонный, но вполне удобный для краткосрочной (и даже автоматической) работы:
Ну тут - "возможны варианты"...
Берем в конкретный момент времени тот инструмент, чья ценовая линия (верхний индюк) отклонилась от всех других! Задаем в нижнем индюке отрисовку такого синтетика. И на развороте - работаем этим инструментом - "против всех" остальных!
Например, вчера ближе к вечеру на тф м15 вполне можно было прикинуть вход "медь против всех", т.е.
BUY 3*0.28 *HG - (SELL 1*AL + SELL 0.97*ZS + SELL 0.28*NI)
=============
Можно также "побаловаться" статистическим арбитражём. На графике ниже пример построения синтетического инструмента "аллюминий - против всех".
Т.е. AН - (ZN+HG+NI), аллюминий - (цинк+медь+никель)
Канал получается немного наклонный, но вполне удобный для краткосрочной (и даже автоматической) работы:
Ну тут - "возможны варианты"... Берем в конкретный момент времени тот инструмент, чья ценовая линия (верхний индюк) отклонилась от всех других! Задаем в нижнем индюке отрисовку такого синтетика. И на развороте - работаем этим инструментом - "против всех" остальных!
Например, вчера ближе к вечеру на тф м15 вполне можно было прикинуть вход "медь против всех", т.е.
BUY 3*0.28 *HG - (SELL 1*AL + SELL 0.97*ZS + SELL 0.28*NI)
Ничего не понимаю ни в Вашей ветке, ни здесь.
Выше вы написали, что взяли разницу двух инструментов. А здесь?
Откуда значения коэффициентов?
С какой ошибкой вычислены эти значения?
Как долго они живут? Может быть на следующем баре, когда Вы в позе, эти коэффициенты будут иметь другое значение?
Выше вы написали, что взяли разницу двух инструментов. А здесь?
Откуда значения коэффициентов?
С какой ошибкой вычислены эти значения?
Как долго они живут? Может быть на следующем баре, когда Вы в позе, эти коэффициенты будут иметь другое значение?
faa1947, если с 2-мя инструментами вы разобрались, то и здесь думаю, разберетесь
Здесь я взял не два, а четыре инструмента. Иначе говоря здесь мы входим/выходим в рынок одновременно четырьмя позициями. Две в бай + две в селл. Либо одну в бай + три в селл. Либо одну в селл + три в бай.
Коэфф-ты (т.е. размеры позиций, вернее их соотношение) расчитаны верхним индикатором с учетом спецификации инструментов. Причем справа от названия - эти коэф-ты расчитаны еще и с учетом волатильности каждого инструмента (1-0.97-0.28-0.1)
На следующем баре (и на другом тф тоже) они вполне могут изменится. Но оч. незначительно, - по крайней мере я обычно смело округляю эти цифры до удобного для торговли значения.
===============
Мы видим, что цена меди и цены др. инструментов разошлись и только-только начинают схождение. И в этот момент (вертик. желт. линия) мы реализуем вход:
BUY 3*0.28 *HG - (SELL 1*AL + SELL 0.97*ZS + SELL 0.28*NI)
предполагая, что медь будет расти быстрее или падать медленнее, чем остальные три металла.
faa1947, если с 2-мя инструментами вы разобрались, то и здесь думаю, разберетесь
Здесь я взял не два, а четыре инструмента. Иначе говоря здесь мы входим/выходим в рынок одновременно четырьмя позициями. Две в бай + две в селл. Либо одну в бай + три в селл. Либо одну в селл + три в бай.
Коэфф-ты (т.е. размеры позиций, вернее их соотношение) расчитаны верхним индикатором с учетом спецификации инструментов. Причем справа от названия - эти коэф-ты расчитаны еще и с учетом волатильности каждого инструмента (1-0.97-0.28-0.1)
На следующем баре (и на другом тф тоже) они вполне могут изменится. Но оч. незначительно, - по крайней мере я обычно смело округляю эти цифры до удобного для торговли значения.
===============
Мы видим, что цена меди и цены др. инструментов разошлись и только-только начинают схождение. И в этот момент (вертик. желт. линия) мы реализуем вход:
BUY 3*0.28 *HG - (SELL 1*AL + SELL 0.97*ZS + SELL 0.28*NI)
предполагая, что медь будет расти быстрее или падать медленнее, чем остальные три металла.
Спасибо, кажется разобрался.
Особенно интересна идея торговли одного инструмента против нескольких других. У меня была непонятка, как торговать пару, если против торгуемого инструмента стоит не торгуемая синтетика. Теперь понятно как это сделать.
Еще раз спасибо.
faa1947, если с 2-мя инструментами вы разобрались, то и здесь думаю, разберетесь
Здесь я взял не два, а четыре инструмента. Иначе говоря здесь мы входим/выходим в рынок одновременно четырьмя позициями. Две в бай + две в селл. Либо одну в бай + три в селл. Либо одну в селл + три в бай.
Коэфф-ты (т.е. размеры позиций, вернее их соотношение) расчитаны верхним индикатором с учетом спецификации инструментов. Причем справа от названия - эти коэф-ты расчитаны еще и с учетом волатильности каждого инструмента (1-0.97-0.28-0.1)
На следующем баре (и на другом тф тоже) они вполне могут изменится. Но оч. незначительно, - по крайней мере я обычно смело округляю эти цифры до удобного для торговли значения.
===============
Мы видим, что цена меди и цены др. инструментов разошлись и только-только начинают схождение. И в этот момент (вертик. желт. линия) мы реализуем вход:
BUY 3*0.28 *HG - (SELL 1*AL + SELL 0.97*ZS + SELL 0.28*NI)
предполагая, что медь будет расти быстрее или падать медленнее, чем остальные три металла.
Кстати Ваши результаты по профиту, которые были по ссылке, - это с ММ или без?
Насколько я понимаю, по сути это что-то наподобие кластерных индикаторов. Коинтеграция самих ценовых рядов там не анализируется, а в основе лежит возврат цены к скользящей средней. Т.е. берутся отклонения от МА, которые как известно являются стационарным процессом. Поэтому в принципе тут можно брать какие угодно коэффициенты, ибо любая линейная комбинация стационарных процессов есть стационарный процесс. Естественно прибыль тут не гарантирована, т.к. либо гора к идёт к магомету, либо магомет идёт к горе :)
Вообще насчёт прибыльности данной системы вопрос неоднозначный. Наблюдая за работой Леонида, я неоднократно замечал, что он зачастую закрывал позиции не дожидаясь сигнала (схождения линий), основываясь на чуйке :) Поэтому не факт, что автоматизация торговли окажется прибыльной :)
Т.е. берутся отклонения от МА, которые как известно являются стационарным процессом.
Откуда известно, мне не известно, не могли бы указать источник таких сведений?