Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 60

Новый комментарий
 
faa1947:

При парной трейдинге используются лапти, Ну и что?


это обьясняет отсутствие у вас результатов в трейдинге
 
Avals:


возьми разницу между синтетикой eurusd/gbpusd против eurgbp и увидишь коинтеграцию. Правда это не значит что на этом можно заработать из-за накладных расходов.

Но в большинстве случаев коинтеграция временная (сезонность например).

Как не крути, а системы mean reversion для парного трейдинга и стат.арбитража пытаются использовать коинтеграцию


Как ни крути, временная коинтеграция - это не коинтеграция. Коинтегрированные ряды ВСЕГДА сходятся.
 
Demi:

учите матчасть - ряды исследуемые на корреляцию должны быть нормально распределены. К вопросу о разнице между нормальностью и стационарность - читайте что вам писали в другой ветке. Вам даже пример приводили нестационарных рядов имеющих нормальное распределение и наоборот.

Так где расчет?

 
faa1947:

Так где расчет?


какой?
 
Demi:

Как ни крути, временная коинтеграция - это не коинтеграция. Коинтегрированные ряды ВСЕГДА сходятся.
да пофиг, назови хоть недокоинтеграция лишь бы денег приносила)) Понятно что это мат.абстракция которая редко встречается в реальности в идеальном виде. Хотя встечается и на прошлой странице приведены пару примеров.
 
Avals:


возьми разницу между синтетикой eurusd/gbpusd против eurgbp и увидишь коинтеграцию. Правда это не значит что на этом можно заработать из-за накладных расходов.

Но в большинстве случаев коинтеграция временная (сезонность например).

Как не крути, а системы mean reversion для парного трейдинга и стат.арбитража пытаются использовать коинтеграцию

Ну почему. До 40 пипсов. Мне видится проблема в другом.

Входы ведем по отклонениям от средней в остатке от регрессии коинтеграции. См. здесь.

Получается, что решение о позе принимаем не зависимо от котира.

 
вот к примеру hrenfx c Recycle - не что иное как самодельный поиск коинтеграции на скользящем окне
 
faa1947:

Ну почему. До 40 пипсов. Мне видится проблема в другом.

Входы ведем по отклонениям от средней в остатке от регрессии коинтеграции. См. здесь.

Получается, что решение о позе принимаем не зависимо от котира.


не может быть 40 пипсов. Видимо на раздвижке спреда считал без учёта реальных бид/аск
 
Demi:

какой?
Коинтеграции, хотя бы одной. Ведь выше утверждал, что ее нет. Так докажи, что нет. Здесь посчитал и выложил. Давай, соответствуй.
 
Avals:
вот к примеру hrenfx c Recycle - не что иное как самодельный поиск коинтеграции на скользящем окне

а я думал что там расчет идет на основе коэф корреляции Спирмена)))
1...535455565758596061626364656667...885
Новый комментарий