Показатель Херста - страница 44

[Alexey Subbotin]

C-4:

специализированные статистические пакеты, а именно пакет статистического анализа R.

В качестве рабочего варианта могу порекомендовать еще Stata. Плюс, собственно для написания работы, весьма кошерно освоить TeX. В остальном полностью согласен с С-4.

[Vasiliy Sokolov]

Rnita:

Доброго времени суток! Вообще идея была следующей: расчитать показатель Н, построить функцию по цене металла, затем наложить изменение себестоимости производства этого металла и проанализировать изменение (так называемую прибыль, которую может получить организация). Анализ произвести в разрезе тех факторов, на которые влияют и не влияют внешние факторы.

Я, если честно, интуитивно понимаю, что это мало похоже на что-то стоящее, т.к.  по-хорошему, это надо программировать, ких навыков не имею. Но руководитель моей диссертации настоятельно рекомендовала использовать данный коэффициент в расчетах. Вот и получается, что бред.... на начальной стадии. ((((

Еще пару слов, теперь уже о золоте.

Вы пишете о золоте в разрезе фундаментального анализа. Очевидно, важнейшей взаимосвязь для Вас будет цена золота с его себестоимость. Но эту взаимосвязь еще надо найти и доказать. Рынки не стационарны и если под взаимосвязью понимать простую корреляцию, то для ценового ряда этого недостаточно. Есть еще коинтеграция - тесты на причинность например из этой области, но там сохраняются требования к нормальности данных, а этого у ценовых данных нет. Поэтому, весьма новаторским подходом для вас было бы, если бы Вы сначала разработали непараметрическую модель поиска этих самых нелинейных взаимосвязей на основе фрактальной статистики, а потом апробировали бы эту модель на взаимосвязи между производством золота и его стоимости. В этой области сейчас полный вакуум и есть о чем писать. Отталкиваться можно от простого предположения, что спред между двумя взаимосвязанными рядами не будет являться белым шумом, и если, скажем, два персистентных ряда, дают антиперсистентый спрэд, то это как бы говорит о том, что между этими рядами есть взаимная коррекция состояния (спред стремиться к нулю, будучи при этом нестационарным), и значит само собой между двумя рядами есть взаимосвязь, хотя любые другие методы покажут что взаимосвязи нет, ибо нет стационарности и нет линейности!

Еще одни данные которые Вам не мешало бы по изучать на предмет взаимосвязи эта информация о хеджах производителей золота. В статье много данных для фундаментального анализа.

[Vasiliy Sokolov]

alsu:

В качестве рабочего варианта могу порекомендовать еще Stata. Плюс, собственно для написания работы, весьма кошерно освоить TeX. В остальном полностью согласен с С-4.

Кстати, одной из приятных особенностей R является нативная поддержка LaTeX. То есть зная LaTeX можно создавать сложные презентации с графикой и текстом прямо в R, вставляя результаты команд прямо в презентацию. 

[[Удален]]

Спасибо огромное !!!!! Пошла изучать!!! )))

[Alexey Subbotin]

Rnita:
Спасибо огромное !!!!! Пошла изучать!!! )))

С нетерпением ждем автореферат))

[Vasiliy Sokolov]

Rnita:
Спасибо огромное !!!!! Пошла изучать!!! )))

Если решили взяться за R, - могу Вам порекомендовать вот эту книгу:

 

Если честно, книжка довольно бестолковая, но единственная в своем роде, поэтому выбирать не приходиться.

[Alexey Subbotin]

C-4:

единственная в своем роде

Однако при знании инглиша проблем с этим не возникнет

[СанСаныч Фоменко]

Сделал перевод и добавил справочник.

[СанСаныч Фоменко]

Кроме этого на русском.

[Vasiliy Sokolov]

faa1947:

Кроме этого на русском.

Огромное спасибо, особенно за перевод! Не думал, что на русском языке есть уже столько информации. Все книжки и пособия уже у меня в читалке.