Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 162

Новый комментарий
 

всем превед - превед медвед,

где индюки качнуть?

 

Ответьте на все 4-е пункта, как считаете правильным, я приведу свои лоты, и сравним.

P.S. Не обязательно двойной спред. Можно и больше.

 

Извиняюсь за небольшую задержку с ответом.

Итак. Ваши пункты вот такие:

1.Выбираются ФИ для сравнения
2.Интервал построения.
3.Выдается соотношение лотов. Ограничения на расчет лотов (мин. лот и мин. шаг лота) не накладывается.
4.Сравнение производится через индикатор реального (несглаженного) спреда по заданным лотам.

Только сейчас сообразил, что не совсем понятно - что такое ФИ ?

1. Ну, будем считать, что это подбор инструментов для "арбитража" по их фундаментальным характеристикам - коинтеграция, корреляция и проч. От этого никуда не деться и с этим я согласен.

2. Интервал построения, видимо, выбирается в зависимости от того тф, на котором мы собираемся работать. Я предполагаю, что для валютных инструментов лучше работать арбитражно в краткосрочных сделках, на тф от м15 до н1.

Для инструментов товарного рынка (а также индексы, ценные бумаги и т.п.) работать предпочтительнее долгосрочно, на бОльших тф - н4, Д ... - с учетом многолетних сезонных тенденций.

3. Вот уж где я с вами особенно не согласен, - так это изначально задавать размеры позиций исходя из маржи инструментов!

Считаю, что изначально - "Подбираем объёмы ног инструментов исходя из их спецификаций (размеры тика и стоимость пипса), а также соотношения их среднедневных волатильностей, причём эти волатильности должны быть выражены в валюте депозита, а не в пунктах. Короче говоря, лоты надо подобрать такими, чтобы каждая нога изменяла своё эквити за день примерно на одинаковую величину. И поскольку ноги (в большинстве случаев) разнонаправлены, то такую спред-позицию можно будет считать нейтральной (сбалансированной). Естественно предполагается, что между ногами есть достаточно высокая корелляция, иначе ни о какой нейтральности не может быть и речи. " (с, - meat, форум броко )

Именно это и делает индикатор ценовых линий, который расчитывает предположительные размеры позиций - см. код выше.

4. Далее подставляем расчитанные размеры в индикатор спреда и отсюда начинаем плясать, изменяя эти размеры с небольшим шагом, - чтобы "загнать" линию спреда в предсказуемый горизонтальный или немного наклонный канал!

==========================

Приведу, как и обещал пример. Обычно (так сказать - "классически") спред SI-GC - торгуют 1:1, но при этом получается, что по сути идет торговля чистым серебром, т.к. имеет место явный перекос в сторону ноги SI ! Это хорошо видно, т.к. график линии спреда при соотношении 1:1 - очень близок к графику цены серебра.

Для примера возьмем тф=м30 по указанному спреду.

И уже с учетом выше сказанного мной, - индикатор расчитывает обьемы с перевесом в сторону золота SI-GC = 1:2.3,

а дальнейшим визуальным подбором получается, что при соотношении SI-GC = 1:3 мы получаем чуть ли не идеально-предсказуемый канал спреда - я. помнится, чуть глазам своим не поверил - когда примерно месяц-полтора назад - обнаружил такую ситуацию! И оч. неплохо (с изрядной пользой для депозитов) торгую с тех пор этим спредом - как SI -GC = 1:3

В двух словах поясню - что входы (покупка или продажа спреда) реализуется при двух, всего лишь, - условиях. Ждем выхода линии спреда за верхнюю или нижнюю границу канала. А когда ценовые линии верхнего индюка перестают расходится и начинают схождение, и линия спреда при этом разворачивается обратно внутрь канала - мы реализуем парный вход SI -GC = 1:3 ! И далее - строгое закрытие суммарного профита - в точке схождения ценовых линий!

Да вот, гляньте сами - это старый мой рисунок, который Я недели две назад разослал своим знакомым!

Спред построен для SI -GC = 1:3

 

ФИ - фин. инструмент.

Две просьбы:

  1. Как мне попасть на сервер, с которого вы берете ценовые данные?
  2. Как считается, исходя из заданных лотов, индикатор спреда? Если возможно, приложите кусок кода, отвечающего за это.
 
ZZZEROXXX:

всем превед - превед медвед,

где индюки качнуть?

В адресе http://www.procapital.ru/showpost.php?p=775025&postcount=1 есть ссылки на почти все необходимые индюки.
 
hrenfx:

ФИ - фин. инструмент.

Две просьбы:

  1. Как мне попасть на сервер, с которого вы берете ценовые данные?
  2. Как считается, исходя из заданных лотов, индикатор спреда? Если возможно, приложите кусок кода, отвечающего за это.


Если я правильно понял, - то скачайте мт4 с сайта дц Броко (см. предыд. пост) и откройте демосчет на контест сервере (не на демо)

Это необходимо для анализа календарных спредов ( напр. HEK1-HEJ1) . Т.к. на обычном демо они отсутствуют.

BroCoInvestments-Contest
IP 87.239.186.20
Исходник индикатора спреда вы можете скачать по ссылке выше (автор индюка - Сергей Огарков)

http://www.procapital.ru/showpost.php?p=813139&postcount=264

Код расчета вот такой:

extern double Symbol1.Vol=1; // Множитель (размер поз)ноги BUY
extern double Symbol2.Vol=1; // Множитель (размер поз)ноги SELL

int init(){

  if(EquityScale) {// выключатель постороения спреда по заданным размерам позиций.
    Symbol1.K = MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKSIZE);
    Symbol2.K = MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKSIZE);
  }
  else {
    Symbol1.K = 1;
    Symbol2.K = 1;
  }

Далее: 

int start()
{
for (i=0;i<limit;i++) {
    t=Time[i];
    Last[i] = Symbol1.Vol*Symbol1.K*iClose(Symbol1.Name,0,iBarShift(Symbol1.Name,0,t)) - 
              Symbol2.Vol*Symbol2.K*iClose(Symbol2.Name,0,iBarShift(Symbol2.Name,0,t));

Да, впрочем - вот в закачке индюк.

Файлы:
spread_i_env.rar  3 kb
 

Настройки по графику выше SIH1-GCG1=1^3 - см. на рисунке.

По золоту лучше будет взять апрельский, J-контракт, т.к. февральский G-контракт уже становится малоликвидным.

 

На спот рынках драгметаллов - абсолютно такая же ситуация.

Ниже график с мт4 дц системфорекс, м30.

Только спред построен на графике золота, т.е. GOLD-SILVER.

Очень хорошо видны последние входы - на прошлой неделе в пятницу продажа GOLD-SILVER =3^1 и сегодня утром покупка спреда GOLD-SILVER =3^1

Оба входа профитные. Второй, - сегодняшний вход будет закрыт в точке схождения (пересечения ценовых линий)

 

К сожалению, на Broco история на M30 всего 1000 баров, поэтому получил такие лоты на соответствующем интервале:

Взял почти такой же интервал, но в FxPro и на M1 (30 000 баров), за счет чего точность должна быть гораздо выше:

На данных интервалах в более сбалансированный горизонтальный канал загнать спред этих ФИ невозможно.

 

Да, - я уже ранее обратил внимание на индикатор Recycle.

Всё никак только руки не доходят вникнуть...

===================

1...155156157158159160161162163164165166167168169...254
Новый комментарий
Причина обращения: