Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 187
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если советник успешно проходит тест с 1999г., то во-первых вероятность того, что в будущем встретится ещё более длинный безоткатный тренд низка, во-вторых размер начального депозит я беру в два раза больше, чем максимальная просадка на этом интервале. Так что есть ещё некоторая подушка безопасности. Не стоит все свои средства выделенные для торговли сосредотачивать на одном счёте, лучше дробить их на несколько счетов и торговать на нескольких валютах, тогда не придётся внукам рассказывать никаких страшилок.)
На счет мартина есть хорошая хоть и короткая статья https://www.mql5.com/ru/articles/1481 И еще брать депозит с запасом не правильно. Предположим максимально убыточная серия 4, для пятой попытки это уже требуется ставка 32*стартовая. Еще пара просадок и будет уже 128*стартовая. таким образом вы потеряете и стартовое депо и подушку безопасности. Имхо депо нужно держать не более максимальной просадки, чтобы не было мучительно больно. Или начинать новую серию с минимального стартового лота после наступления события максимальной просадки.
Это россказни людей не сумевших добиться в этой области приемлемых результатов даже в тестере. Покажите мне хоть одного из них у кого успешно проходит тест с 1999г. И скажите какова вероятность появления безоткатного тренда более длинного, чем максимальный на истории с 1999г. К тому же я никогда не потеряю весь депозит, так как использую ограничение при достижении определённых потерь.
Ближе к 3000 ордеров закрывало минут 30 :D
Синтетика форевер)
М15
Константин, если не в труд расскажите,что это по конкретней. Т.е вы добились серьезных результатов с синтетикой?
Пока не добился, но небольшие результаты есть) по крайней мере то что я делаю повторить почти никто не может-не видел, как то максимально ехал 1 месяц вообще без просадок, сейчас просто смотрю демку-что выйдет, все делаю на глаз, вариантов море и жизни не хватит, если был бы кодером все было бы быстрей и намного продуктивней, но всем бабло давай за кодинг( а мыслей много-денег нет, вообще тот простой алгоритм открытия ордеров-придумал не я, поделился добрый селянин, а у меня голова работает) применил его на деле, так как в мт5 такое не выйдет, я знаю как тестировать это на историй мт4 только код переделать.., подбирать портфель-алгоритм простой только кодить надо, улучшать, да по сути это совсем не сложно состряпать маломальский "баблокос" и показывать хоть какие то результаты, просто подумать немного надо.
Ну дак ясно понятно ни кто ничего рабочего не выложит это просто не разумно и не скажет, рынок это конкуренция, либо ты его либо он тебя.
Человек например думает годы и раз такой выложил-смешно) а тут тысячи халявщиков, которые даже в ветке не пишут, читают и ждут как бы хапнуть чего, если что то и работает значит у человека есть какое то преимущество в толпе, если это преимущество превратиться в народное достояние-то вряд ли оно продолжит работать.
У меня есть статья о бутербродах - вот тут. Если хотите - попробуйте применить.
Вопрос там фактически очень похожий - на какие просады можно рассчитывать?
Наверно, вам придется слегка модифицировать скрипт (с учетом переменного лота) и к тому же проверить систему на бернуллиевость.
Я за это сейчас браться не собираюсь, слишком давно было написано... но идея остается прежней. Вы можете подсчитать, условно говоря, вероятность наступления "черного лебедя" - просады, которую вы не увидите на истории, но которая весьма вероятна в будущем.
Главное в статье то, что для некоторых стратегий (фактически - для большинства, порядка 80-90%) можно избежать анализа графика торгуемого инструмента и рассматривать просто последовательность сделок.
Ведь в конечном счете главное - сохранить деньги, а не приумножить.
Ну дак ясно понятно ни кто ничего рабочего не выложит это просто не разумно и не скажет, рынок это конкуренция, либо ты его либо он тебя.
Человек например думает годы и раз такой выложил-смешно) а тут тысячи халявщиков, которые даже в ветке не пишут, читают и ждут как бы хапнуть чего, если что то и работает значит у человека есть какое то преимущество в толпе, если это преимущество превратиться в народное достояние-то вряд ли оно продолжит работать.
....
Главное в статье то, что для некоторых стратегий (фактически - для большинства, порядка 80-90%) можно избежать анализа графика торгуемого инструмента и рассматривать просто последовательность сделок......
А смысл? Всё равно надо что-то рассматривать.
Получается? Работайте в ручную. Вряд ли по вашему ТЗ вы получите то что ожидали. Если технарь и знаешь основы, то и сам можешь попробовать.
Ну как сказать получается) на протяжении многих лет все лучше и лучше, но не достаточно для стабильности.
Работает робот, вариантов море как этот алгоритм-примитивный запускать, как по видам ордеров-так и по портфелям, только вот в онлайн не перетестировать и жизни не хватит, я просто-уже без особых надежд запускаю как нибудь на демке и смотрю, сотни-тысячи ордеров не проседают, тестировал конечно мало, в первый раз шел без просадок месяц, картинку показывал в селянах потом стер, не понравилась просадка которая пришла-дошла до -750, стало ясно что для долларового счета такая торговля не подходит, для центов... Хотя надо просто переделать код-что бы можно было тестировать его мультивалютно в мт4 я знаю как, ну и походу дорабатывать что нибудь, так же есть варианты как прилично снижать залоговую маржу, вообщем без кодинга ни как, а у меня кодить точно не получится.
Да и кодера искать тоже как то не знаю, это столько слов будет) а он послушает и скажет не.. не могу или это все ерунда, а сам на кодит...) кому сейчас верить, устал уже от форы(, мои мысли формировались на протяжении многих лет, уже лет как под 6 смотрю на графики, из которых минимум 3 года каждый день находился за торговлей, летом отдыхаю, а каждую зиму торгую) вот и эту зиму у монитора провел, даже на улицу не выхожу :D например за эту зиму вылазил по делам ну раз 20 не больше.
А так вообще заумное всякое не знаю, как тут часто на форумах обсуждают, слова всякие красивые умные пишут, формулы, а один хрен ничего не выходит)
Вообщем так тестировать без кодинга.. не реально-в пустую, а так видно что потенциал есть-по крайней мере подобных картинок не вижу, я портфельную торговлю в разных вариантах-разными штуками тестирую много лет, портфель дает диверсификацию, все остальное зависит от системы-вот ищу как и все.