Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 185
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А кроме этого в тестере с 1999г.
По всем валютным парам включая кукурузу на всех ТФ!
По всем валютным парам включая кукурузу на всех ТФ!
Вот, теперь плавненько подходим к мысли, что на рынке есть состояния благоприятсвующие ТС и не благоприятсвующие. Для примера возьмем два мартина ( не плюйтесь кодовое слово для примера), один рассчитан на продолжение движения другой на возврат. Как известно и тот и другой в конечном счете сольет, но на рынке есть состояния благоприятсявующие торговли по этому методу. Теперь надо определиться в каком рыночном состоянии находимся и соотв выбрать один из двух мартинов. Еще надо определить переход рынка из одного состояния в другое происходит скачкообразно или это какая то плавная функция (кодовая слово плавная). Предлагаю следующий метод решения такой задачи. Откладываем +-10 пунктов от текущей цены. цена пробивает +10. Записываем +10, от этого уровня откладываем еще +-10 цена пробила -10. Записываем +10,-10. И тд пусть для примера в результате получим такой вектор +10,-10,+10,+10,+10,+10,+10,+10. Пройдем по истории соберем пару тройку тысяч таких векторов обучим нейросеть или кохонена (можно предложить другой метод классификации). В результате по текущему вектору сейчас, мы будем знать в каком месте находимся(гусарам молчать), и какой мартин нужно применить, или оптимально вообще на заборе посидеть. Внимательно читаю подзатыльники, кодинг интересной идеи готов взять на себя.
Почитайте ветку В догонку (орфография авторская). Автор ветки - незабвенный Svinozavr. Ветка большая, но интересная. Самое интересное - не сразу, а тогда, когда начинается обсуждение контекста.
Контекст - это нечто очень похожее на то, о чем вы сейчас говорите. Т.е. это состояние рынка.
Вот, теперь плавненько подходим к мысли, что на рынке есть состояния благоприятсвующие ТС и не благоприятсвующие. Для примера возьмем два мартина ( не плюйтесь кодовое слово для примера), один рассчитан на продолжение движения другой на возврат. Как известно и тот и другой в конечном счете сольет, но на рынке есть состояния благоприятсявующие торговли по этому методу. Теперь надо определиться в каком рыночном состоянии находимся и соотв выбрать один из двух мартинов. Еще надо определить переход рынка из одного состояния в другое происходит скачкообразно или это какая то плавная функция (кодовая слово плавная). Предлагаю следующий метод решения такой задачи. Откладываем +-10 пунктов от текущей цены. цена пробивает +10. Записываем +10, от этого уровня откладываем еще +-10 цена пробила -10. Записываем +10,-10. И тд пусть для примера в результате получим такой вектор +10,-10,+10,+10,+10,+10,+10,+10. Пройдем по истории соберем пару тройку тысяч таких векторов обучим нейросеть или кохонена (можно предложить другой метод классификации). В результате по текущему вектору сейчас, мы будем знать в каком месте находимся(гусарам молчать), и какой мартин нужно применить, или оптимально вообще на заборе посидеть. Внимательно читаю подзатыльники, кодинг интересной идеи готов взять на себя.
Будет нечто похожее на торговлю эквити системы. Ждем, когда эквити ушла в просадку и начинаем торговать по этой системе. Только в случае мартингейла с равными шагами, есть один положительный момент - серии проигрышей, с адекватными шагами, на истории всегда укладываются в какие-то рамки. К примеру, на евробаксе, с шагом 300п (5-зн), сложно найти участок, где евро будет идти без отката, хотя бы на 1 шаг, 10 шагов. Либо стоять в коридоре 300п с касаниями границ 10 раз попеременно, без выхода за границы на 300п.
Есть такой сов - Carcharodon, на форуме альп валяется в одноименной ветке. Это мод известного чебурашки (оттуда же). Перевертышь, но с возможностью пропуска заданного кол-ва переворотов (ложных сигналов). Т.е. задаешь 5, он рабтает, записывает что ужеперевернулся 5 раз и только на 6 входит. Программер даже зачем-то ту ветку закрыл))).
Такой подход, наверное, будет прибыльным. Тут проблема в другом - сигналов по таким системам будет 1 в месяц, а то и 2. Да, можно пустить по всем торговым инструментам и иметь сигнал в день-полтора.. хз.. если напишешь, то я буду не против быть первым из тестеров.))
Будет нечто похожее на торговлю эквити системы. Ждем, когда эквити ушла в просадку и начинаем торговать по этой системе. Только в случае мартингейла с равными шагами, есть один положительный момент - серии проигрышей, с адекватными шагами, на истории всегда укладываются в какие-то рамки. К примеру, на евробаксе, с шагом 300п (5-зн), сложно найти участок, где евро будет идти без отката, хотя бы на 1 шаг, 10 шагов. Либо стоять в коридоре 300п с касаниями границ 10 раз попеременно, без выхода за границы на 300п.
Есть такой сов - Carcharodon, на форуме альп валяется в одноименной ветке. Это мод известного чебурашки (оттуда же). Перевертышь, но с возможностью пропуска заданного кол-ва переворотов (ложных сигналов). Т.е. задаешь 5, он рабтает, записывает что ужеперевернулся 5 раз и только на 6 входит. Программер даже зачем-то ту ветку закрыл))).
Такой подход, наверное, будет прибыльным. Тут проблема в другом - сигналов по таким системам будет 1 в месяц, а то и 2. Да, можно пустить по всем торговым инструментам и иметь сигнал в день-полтора.. хз.. если напишешь, то я буду не против быть первым из тестеров.))
Больше перспектив имеет усредняющий мартин. Это я вам говорю исходя из своего многолетнего опыта конструирования различных вариантов мартина.
Усредняющий, в смысле 1-1-1-1-1-1- с целью всегда 50% от хода?
Будет нечто похожее на торговлю эквити системы. Ждем, когда эквити ушла в просадку и начинаем торговать по этой системе. Только в случае мартингейла с равными шагами, есть один положительный момент - серии проигрышей, с адекватными шагами, на истории всегда укладываются в какие-то рамки. К примеру, на евробаксе, с шагом 300п (5-зн), сложно найти участок, где евро будет идти без отката, хотя бы на 1 шаг, 10 шагов. Либо стоять в коридоре 300п с касаниями границ 10 раз попеременно, без выхода за границы на 300п.
Есть такой сов - Carcharodon, на форуме альп валяется в одноименной ветке. Это мод известного чебурашки (оттуда же). Перевертышь, но с возможностью пропуска заданного кол-ва переворотов (ложных сигналов). Т.е. задаешь 5, он рабтает, записывает что ужеперевернулся 5 раз и только на 6 входит. Программер даже зачем-то ту ветку закрыл))).
Такой подход, наверное, будет прибыльным. Тут проблема в другом - сигналов по таким системам будет 1 в месяц, а то и 2. Да, можно пустить по всем торговым инструментам и иметь сигнал в день-полтора.. хз.. если напишешь, то я буду не против быть первым из тестеров.))
Есть такое https://www.mql5.com/ru/articles/143 https://www.mql5.com/ru/articles/145
Я предлагаю несколько другой вариант. Далее для примера буду рассматривать карту Кохонена. Нарисуем карту, пусть по варианту предложенному выше. Далее при тестировании, мы контролируем доходность ТС1, а также положение текущего тестируемого момента на карте . Выделяем область1 наибольшей доходности, и при попадании момента сейчас в область1 применяем ТС1. Можно подобрать несколько ТС каждую со своими областями. Имхо такой вариант более предпочтительный, область1 может состоять из нескольких областей, одна из которых будет мала чтобы принести доход, но достаточно чтобы перевести торговлю из виртуальной в реальную. Кроме того можно сделать статистику по времени нахождения рынка в областях. Возможно по траектории движения момента сейчас по карте, можно будет предсказывать где на карте ( читай состояние рынка) будем находиться в будущем.
То Mathemat Книжку писать не хотите, я так бы внукам показывал, этот человек меня банил. Ну хоть тогда хотя бы киньте интересные ссылки из ваших закладок.
Усредняющий, в смысле 1-1-1-1-1-1- с целью всегда 50% от хода?