Создание положительного МО - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ага. Понял.
Возвращаемся назад: "Определяем ТРЕНД по МАшке (параметры прилагаются) и приступаем к СОЗДАНИЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО МО".
Варианты входов по тренду уже описаны здесь:
Да, где будем входить? Есть 2 варианта - на пробой предыдущего экстремума по тренду и при откате от предыдущего экстремума по тренду.
Ещё варианты есть? Во флете - не работаем.
Пробуйте. Предлагайте новые варианты. Обсудим. Готовых решений нет, а если есть то делиться ими никто не будет.
А я на реал не буду выходить. Точнее, буду, но на фьючерсах и акциях и на другой платформе...
Что-то странное в этих заявлениях.
Спасибо. Попробую.
А число 100 чем-то обосновано, или как?..
по теме сабжа - создание положительного МО в будущем это построение робастной стратегии на прошлых данных. Робастной значит как раз то, что положительное МО сохранится))
Хочу уточнить робастность, как сохранение положительного МО.
В основе положительного МО "купил дешевле (дороже) - продал дороже (дешевле)" - т.е. обязательно некое направленное движение, которое мы умеем выделять в прошлом и надеемся на продолжение в будущем. Подчеркнул "надеемся", но это не единственное слабое место. Пока в топике никто не огласил еще одну проблему.
Мы определили направление движения, но существует ошибка этого определения. Мы имеем дело со СВ, но почему-то всегда забываем о шумовой составляющей при определении направлении. А эта ошибка может вести себя по разному. Если она стабильна - имеет мо и дисперсию хотя бы примерно постоянную, а дисперсия небольшая по величине, то есть некоторая надежда на сохранение положительного МО ТС в будущем. А если дисперсия ошибки нашего определения направления достигает 100 и более пипсов?, а это запросто можно получить на боковиках на ТФ выше Н1, то положительность мо будет не нужнО из-за больших просадок.
.
Поэтому в первом приближении. Положительное мо возможно, если мы умеем выделять направление движения, а ошибка этого выделения будет стабильной и с небольшим разбросом.
Варианты входов по тренду уже описаны здесь:
"... DmitriyN:
Да, где будем входить? Есть 2 варианта - на пробой предыдущего экстремума по тренду и при откате от предыдущего экстремума по тренду.
Ещё варианты есть? Во флете - не работаем..."
Пробуйте. Предлагайте новые варианты. Обсудим. Готовых решений нет, а если есть то делиться ими никто не будет.
У кого есть статистика по движению цены после ПРОБОЯ "предыдущего экстремума по тренду" и после ОТКАТА "от предыдущего экстремума по тренду"?
Может там всё те же 50/50, а мы тут напрягать извилины будем...
Что-то странное в этих заявлениях.
У кого есть статистика по движению цены после ПРОБОЯ "предыдущего экстремума по тренду" и после ОТКАТА "от предыдущего экстремума по тренду"?
Может там всё те же 50/50, а мы тут напрягать извилины будем...
а сколько пунктов не пипсовка? Просто тут основная фишка, что тп=сл. Сейчас прогоню с более длинным профитом.
Лизанька, основной фишкой при мо=0,8 всегда является особенность котировок того ДЦ, на истории которого проводились тесты. Математическое ожидание всегда должно быть в несколько раз больше, чем самый агрессивный спрэд для этой валютной пары. Для EURUSD не стоит выставлять не реал системы МО которых ниже 60-80 пятизначных пунктов при фиксированном объеме 0,1 лот.
У кого есть статистика по движению цены после ПРОБОЯ "предыдущего экстремума по тренду" и после ОТКАТА "от предыдущего экстремума по тренду"?
Может там всё те же 50/50, а мы тут напрягать извилины будем...
Несколько лет назад была тема по зигзагу на этом форуме. Я его для себя назвал h-зигзаг. Строится элементарно. Пусть мы движемся вверх, и, если произошел откат более, чем на h пунктов, зигзаг сменил направление. Вниз аналогично. Торгуем по сигналам зигзага. Торговля может быть профитной если средняя величина амплитуды зигзага более 2h.
Перед торгами по инструменту, на часах по закрытиям часовых баров я считаю h-зигзаги для инструмента. Получаем, например, такую картинку:
По оси x - шаг зигзага, по оси y - результат виртуальных торгов по инструменту за период времени с этим шагом. Верхняя картинка торговля без спреда. Нижняя - с учетом спреда. Определяем комфортную величину отложки для входа и торгуем.
Там не 50x50
Урррааааа!!!
Наконец-тооооо!!! НЕ 50/50!!!.....
Осталось теперь здесь точно определить наборы признаков для безошибочной идентификации происходящего события (это - ПРОБОЙ; это - ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ; это - ОТСКОК; а это - ЛОЖНЫЙ ОТСКОК)... и можно будет приступать к работе над вопросом, как сделать так, чтоб, когда мы выяснили, что происходит, НЕ БЫЛО БЫ УЖЕ СЛИШКОМ ПОЗДНО...