Как написать робастного эксперта - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Каждый, кто знакомится с темой автоматической торговли, начинает с написания простых торговых роботов. По мере накопления навыков программирования усложняются алгоритмы торговли - появляются такие понятия как Stop Loss, Take Profit и так далее. В общем, опыт показывает, что написать эксперта и провести оптимизацию его параметров по какому-либо критерию не так уж сложно.
Но в конце концов возникает вопрос - "Как написать робастного торгового робота?" Под термином робастность в данном случае подразумевается устойчивость торговой системы соответствовать меняющейся рыночной ситуации на протяжении достаточно длительного срока. Предлагаю высказывать свои мнения, мы хотели бы по результатам обсуждения опубликовать статью на сайте чемпионата.
Вот же, в самом первом сообщении предложено определение. Написать код - это самая простая часть задачи. Сложнее создать торговую систему.
Согласен со многими, кто утверждает, что такая система может быть создана только на основе нахождения глобальной закономерности на рынке. Например, думаю, что, ТС, созданная на основе известного индикатора, может удовлетворить требованиям темы топика.
Дополнительные требования к робастной ТС:
1. При условии ТП=СЛ должна давать статпреимущество более, чем 51/49 за период не менее 5-ти лет с неизменными настройками;
2. При этом средняя прибыльная сделка должна быть равна или больше средней убыточной сделке;
3. Отношение чистой прибыли к максимальной просадке должно быть не менее 3;
4. ТС не должна нуждаться в перенастройке и/или переоптимизации;
5.Соотношение длинных и коротких позиций за весь период должно быть приблизительно равны или соизмеримы;
6. Пусть продолжат участники.
Вот, что получилось у меня на евро/долларе при ТП=СЛ=300пп. (четырехзнак), ТФ Д1, лот 0,1 за период с 2009 г. по настоящее время:
Баров в истории 2294
Смоделировано тиков 3933
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 20000.00
Спред Текущий (25)
Чистая прибыль 122524.06
Общая прибыль 282507.32
Общий убыток -159983.26
Прибыльность 1.77
Матожидание выигрыша 74.76
Абсолютная просадка 1134.58
Максимальная просадка 24515.10 (30.99%)
Относительная просадка 42.85% (22432.44)
Всего сделок 1639
Короткие позиции (% выигравших) 838 (63.13%)
Длинные позиции (% выигравших) 801 (54.43%)
Прибыльные сделки (% от всех) 965 (58.88%)
Убыточные сделки (% от всех) 674 (41.12%)
Самая большая
прибыльная сделка 299.88
убыточная сделка -313.86
Средний
прибыльная сделка 292.75
убыточная сделка -237.36
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 91 (26862.72)
непрерывных проигрышей (убыток) 76 (-8224.04)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 26862.72 (91)
непрерывный убыток (число проигрышей) -13090.74 (45)
Средний
непрерывный выигрыш 18
непрерывный проигрыш 12
Согласен со многими, кто утверждает, что такая система может быть создана только на основе нахождения глобальной закономерности на рынке. Например, думаю, что, ТС, созданная на основе известного индикатора, может удовлетворить требованиям темы топика.
Дополнительные требования к робастной ТС:
1. При условии ТП=СЛ должна давать статпреимущество более, чем 51/49 за период не менее 5-ти лет с неизменными настройками;
Не согласен, особенно последнее утверждение о неизменности настроек.
2. При этом средняя прибыльная сделка должна быть равна или больше средней убыточной сделке;
3. Отношение чистой прибыли к максимальной просадке должно быть не менее 3;
4. ТС не должна нуждаться в перенастройке и/или переоптимизации;
Напротив ТС должна самостоятельно перенастраиваться и переоптимизироваться в соответствии с изменяющимися текущими условиями на рынке.
5.Соотношение длинных и коротких позиций за весь период должно быть приблизительно равны или соизмеримы;
6. Пусть продолжат участники.
Самое главное - это что не стоит доверять результатам теста на истории. Только живая торговля демо, лучше реал - тогда будет видно на что стратегия способна. Знаю многих программистов, которые никогда не прогоняют на истории за ненадобностью. Миллион прибыльных стратегий выкинуто в помойку, только из-за того что на тестах не дали нужных результатов... и ещё больше слито денег, из за того что стратегии дали положительные результаты на тестах. (ИМХО)
Из параметров прибыльной стратегии:
- Фиксированный лот всегда.
- Стопы всегда.
Самое главное - это что не стоит доверять результатам теста на истории. Только живая торговля демо, лучше реал - тогда будет видно на что стратегия способна. Знаю многих программистов, которые никогда не прогоняют на истории за ненадобностью. Миллион прибыльных стратегий выкинуто в помойку, только из-за того что на тестах не дали нужных результатов... и ещё больше слито денег, из за того что стратегии дали положительные результаты на тестах. (ИМХО)
Из параметров прибыльной стратегии:
- Фиксированный лот всегда.
- Стопы всегда.
Тесты -- надо уметь проводить.
Оценку тоже.
Тогда будет вам робастный эксперт.
Мой бабло рубит и даже не задумывается о таких вещах.
Ибо я ему в башку (нервосетку) вбил что можно, а что нельзя.
Как-то так.