Нейро сети - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На самом деле вы всё правильно написали. Мы просто разошлись в определениях.
За всеми этими исследованиями многие забывают о самом главном - о профите. Поэтому есть одно "но", которое в учебниках не написано. Это то, что достижение минимальной ошибки на OOS не даёт гарантий получения профита. Почему? Потому что минимальная ошибка и прибыль это всё-таки разные вещи. Они могут быть никак не связанны. Почему? Потому что сети не обязательно безошибочно повторять рынок на OOS и реале - ей достаточно в определённые моменты времени дать правильные сигналы бай или селл - то есть превысить некий порог срабатывания. Между этими моментами времени(сигналами) сеть может себя вести как угодно - главное не превысить этот порог. Поэтому при большой ошибке на OOS и профит может быть большим.
Сначала out-of-sample есть - для настройки сетки. А потом его не будет - впереди реальное будущее, его надо предсказать. По какому критерию останавливать обучение - определенная ошибка или количество прогонов обучения? Или еще что-то?
Сначала out-of-sample есть - для настройки сетки. А потом его не будет - впереди реальное будущее, его надо предсказать. По какому критерию останавливать обучение - определенная ошибка или количество прогонов обучения? Или еще что-то?
Например 100 эпох без обновления минимума ошибки на контрольной выборке.
И конечно же вопрос будущего он однозначно открыт, так как даже OOS - это всё таки известное нам будущее на котором мы можем контролировать профит, а мы торгуем в будущем, которое нам неизвестно и там главное не получить минимальную ошибку, а получить максимальный профит. А какая будет ошибка - это пох.
Скорее всего Вы так рассуждаете из-за того что ни разу не получали действительно стабильных результатов. Ошибка и Профит взаимосвязаны, в принципе для каждой задачи можно определить какую ошибку нужно достичь, для получения приемлемых показателей ТС...
Что значит для вас "действительно стабильный результат"?
Они могут быть взаимосвязаны, а могут быть и нет - это большой вопрос. Но однозначно то, что минимальная ошибка на OOS не означает и не ведёт к максимальному профиту на реале. Как и максимальный профит на реале не означает минимальной ошибки на нём.
Вы неправильно поняли суть моих рассуждений. Я не говорил о взаимосвязи между "недоученной" сети и результатами торговли. Это везде написано что сеть нужно обучать до тех пор пока ошибка на тестируемой выборке не перестанет уменьшаться. Я с ятим согласен, и не хочу спорить на эту тему. Суть моих рассуждений была в том чтобы показать как параллельная структура сети ведёт к сложностям её оптимизации и как нелинейная модель на основе степенного ряда способна достичь той же цели как и нейронная сеть, но с намного более простым математическим аппаратом и быстрым процессом обучения ведущим к однозначному результату.
Эх, сколько тут уже успели высказать ;-). Добавлю свои 5 копеек.
Вы тоже неправильно меня поняли. Я не имел в виду "недоученность" сети. Я имел в виду, что не нужно ждать от сетки чудес. Она не панацея, и если и будет давать процент выигрыша, то оооочень маленький, и вот для того чтобы его повысить, нам и нужны комитеты. Конфигурацию сети для комитета и структуру входных/выходных данных можно долго и упорно искать. Имхо, Вы слишком быстро сбросили сетки со счетов, фактически не попробовав и 10% того, что стоило бы (сужу просто по времени начала работы непосредственно над вашим проектом). В силу математического образования у Вас есть варианты, чем попробовать сетку заменить ;-). Пожалуйста, пробуйте. Но мне кажется, критикуя сетку, Вы заостряете свое внимание не на тех моментах. В частности, какая разница, какой именно синапс обучится на какой входной фактор в конкретном экземпляре сети? Вам это надо знать? На самом деле - нет. Эта внутренняя неопределенность сетки распределения сигналов по нейронам предполагается "бай дизайн". Но если Вы обучите десяток сеток и сделаете им прореживание, то увидите, что рисунок взаимосвязей - тот самый нелинейный ряд о котором Вы упоминали - сложился сам собой, причем близкой или равной одному и тому же. Если конструировать аналог вручную, то Вам как математику, виднее какими приемами прийдется воспользоваться и насколько они трудоемки, чтобы выявить в потоке входных данных те зависимости, которые выявила сеть, и только после выявления этих зависимостей Вы сможете создать свой степенной ряд.
Про комитеты я хотел бы сказать, что их выбирают не по простому принципу N сетей, а только, скажем 10 лучших сетей из сотни полученных. Если продолжать пример с собраниями людей, то там будут заслушиваться мнения только тех, кто более или менее умеет друг друга слушать. Кроме того, Вы забыли видимо, что у нас исходов не 2, а больше. Они на самом деле такие: успех, непроигрышь, проигрышь, неуспех. Так вот, вероятность нужно считать (намеренно упрощаю): непроигрышь(1)*непроигрышь(2)=0.4*0.4=0.02. Т.е. лучшей конфигурацией является не та, где максимальная вероятность прибыли, а та, где минимальная вероятность проигрыша. По аналогии, мы смотрим на показатель просадки. Бессмысленно брать супер прибыльные настройки, если просадка для них равна уже 50%, т.к. это практически гарантирует слив.
Повторюсь.
joo писал(а) >>
С учителем обучить сетку возможно только на уже известной нам функции, например на синусоиде. Здесь мы, без зазрения совести, можем скармливать сети следующую за
обучаемой точку в качестве учителя. С рынком такой фокус не пройдет.
Потому что, мы всегда знаем наперед, какая точка будет следующей в синусоиде. Мы знаем будущее синусоиды!
От того и вполне правомерно обучение на исторических (синусоидальных) данных, то есть, обучать с учителем.
Будущего же рынка нам знать не дано, поэтому обучение с учителем превращается в бессмысленный процесс.
Что значит для вас "действительно стабильный результат"?
Например эксперта оптимизируем на 2 месяцах истории причё всего 3 параметра, 80% положительных результатов прибыльны на все истории.
С сетями тоже самое...
Они могут быть взаимосвязаны, а могут быть и нет - это большой вопрос. Но однозначно то, что минимальная ошибка на OOS не означает и не ведёт к максимальному профиту на реале. Как и максимальный профит на реале не означает минимальной ошибки на нём.
Вообще Вы говорите о стабильности результатов, а не об ошибке, если сеть стабильно распознаёт что-то или предсказывает, и этого предсказания хватает для прибыли, то и на форварде и на реале будет прибыль.
Если ошибка удовлетворительно мала, то ведёт. Что значит удовлетворительно? Для каждой задачи это условие устанавливается отдельно, я знаю только эмперический способ.
Повторюсь.
Потому что, мы всегда знаем наперед, какая точка будет следующей в синусоиде. Мы знаем будущее синусоиды!
От того и вполне правомерно обучение на исторических (синусоидальных) данных, то есть, обучать с учителем.
Будущего же рынка нам знать не дано, поэтому обучение с учителем превращается в бессмысленный процесс.
Если знаем синусоиду и поэтому можем её прогнозировать с помощью сетей, то создайте формулу по сложнее, аналитическая запись Вам будет известна, таким образом его мы тоже сможем прогнозировать. Рынок та же формула, только ещё сложнее и она НАМ не известна...