Рассчитывается стоп-лосс и целевая прибыль на основе АТР и волатильности

[Удален] 2012.07.04 07:43 #261

YOUNGA:
одну строчку не могу придумать переделать- как 15 минут от начала часа поймать на M1

можно ещё и так

TimeBar_t = Minute();

[Удален] 2012.07.04 07:51 #262

BeerGod:

можно ещё и так

Твой вариант изящней и результаты совпадают

Ну тогда ложки дегтя - очень маленький МО (0,77) не пугает?

Все наврал - поспешил (У тебя лот настраивается художественно) нормальный МО=7,43

Мои поздравления

Роман 2012.07.04 07:52 #263

olyakish:

Все таки написал мартина (илана) под мт5 с двойным направлением (одновременно может торговать в обе стороны)

Вот тест сразу по двум парам

Правда с глюками еще - устраняю.

Советник:

Exp_Ilan

Символ:

EURUSD

Период:

M1 (2012.01.01 - 2012.07.08)

Входные параметры:

Брокер:

Alpari FS

Валюта:

USD

Начальный депозит:

10 000.00

Плечо:

1:100

Результаты

Качество истории:

99%

Бары:

189115

Тики:

753399

Символы:

2

Чистая прибыль:

7 030.94

Абсолютная просадка по балансу:

23.53

Абсолютная просадка по средствам:

2 896.27

Общая прибыль:

9 798.48

Максимальная просадка по балансу:

221.95 (1.74%)

Максимальная просадка по средствам:

3 015.16 (29.80%)

Общий убыток:

-2 767.54

Относительная просадка по балансу:

1.74% (221.95)

Относительная просадка по средствам:

29.80% (3 015.16)

Прибыльность:

3.54

Матожидание выигрыша:

1.27

Уровень маржи:

169.30%

Фактор восстановления:

2.33

Коэффициент Шарпа:

0.10

Z-Счет:

-28.82 (99.74%)

AHPR:

1.00 (0.01%)

LR Correlation:

1.00

Результат OnTester:

0

GHPR:

1.00 (0.01%)

LR Standard Error:

129.48

Всего трейдов:

5547

Короткие трейды (% выигравших):

2576 (68.28%)

Длинные трейды (% выигравших):

2971 (67.79%)

Всего сделок:

13151

Прибыльные трейды (% от всех):

3773 (68.02%)

Убыточные трейды (% от всех):

1774 (31.98%)

Самый большой прибыльный трейд:

474.29

Самый большой убыточный трейд:

-7.26

Средний прибыльный трейд:

2.60

Средний убыточный трейд:

-1.56

Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль):

51 (54.34)

Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток):

41 (-119.35)

Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей):

538.78 (4)

Максимальная непрерывный убыток (число проигрышей):

-119.35 (41)

Средний непрерывный выигрыш:

5

Средний непрерывный проигрыш:

2

Круть!

[Удален] 2012.07.04 09:23 #264

YOUNGA:

Твой вариант изящней и результаты совпадают

Ну тогда ложки дегтя - очень маленький МО (0,77) не пугает?

Все наврал - поспешил (У тебя лот настраивается художественно) нормальный МО=7,43

Мои поздравления

Надо бы ещё хитрый динамический расчет стоп лосса придумать, есть какие нибудь идеи или наработки в этом направлении ?

Роман 2012.07.04 10:25 #265

BeerGod:
Надо бы ещё хитрый динамический расчет стоп лосса придумать, есть какие нибудь идеи или наработки в этом направлении ?

Да. Есть - например, в зависимости от величины АТР с возможностью оптимизации... Могу выложить участок кода...

Взял с ветки Лавина по рекомендации Самого Легендарного Джона Катаны... :-)

Роман 2012.07.04 10:40 #266

У йеновых пар, золота, серебра, еврофунта - зависимость от АТР другая, поэтому рассчитывается по другой формуле (смотреть надо).

Название переменной здесь стоп-лосс - условное, т.к. это мой вариант НЕТТИНГОВОЙ Лавины, т.е. одновременно в рынке находится один ордер, а именно при сработке стопа происходит переворот позиции на увеличенных объёмах.

Вот как у меня это в коде выполнено:

// Внешние переменные (оптимизируются)
...
extern double StopLoss = 0;       // Стоплосс в пипсах - для пятизнака для йены, золота, серебра...
int TakeProfitPips = 0;           // Тейкпрофит в пипсах 

extern int Period_ATR = 30;       // значение АТР для расчета динамического канала
extern int Mul_TP = 4.0;          // целевая прибыль в единицах волатильности (АТР)
extern double Mul_Sl = 0.8;       // защитная остановка с последующим переворотом при ее сработке уже 
                                  // увеличенным лотом в единицах волатильности (АТР)
...
double channel;
double  StopLossPips;
...
  
int start()    // -----------------------СТАРТ ЭКСПЕРТА--------------- 
{
 ...
    
    //-----------------------------------------------------считаем динамический канал----------------------------
    
    if (Symbol() == "GBPJPY" || Symbol() == "EURJPY" || Symbol() == "USDJPY" || Symbol() == "CHFJPY" ||  Symbol() == "NZDJPY" ||
        Symbol() == "XAUUSD" || Symbol() == "XAGUSD" || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss; // т.к. зависимость по АТР другая (НАДО СМОТРЕТЬ!!!)
              else
               {                 
                  channel = 10* (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*10000/3)*Mul_Sl;                 
                  StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
                  //Print ("StopLossPips = ", StopLossPips);
               }               
    TakeProfitPips=NormalizeDouble(StopLossPips*Mul_TP,0);  // расчет уровня тейка для всех инструментов       
...

Лавина EURUSD - Тенденции, прогнозы Идея стратегии - следуем

[Удален] 2012.07.04 10:48 #267

А как средний размер размер свечи на D1 влиять на целевую прибыль?

Роман 2012.07.04 10:55 #268

YOUNGA:
А как средний размер размер свечи на D1 влиять на целевую прибыль?

Тем, что если повышенная волатильность на дневках, то можно и профита больше взять. Если пониженная, то меньше... т.к. если не взять щас и поменьше (после оптимизации этих параметров), то в последствии могут лоты ещё больше накрутиться при развороте цены...

Создаем торгового робота OrderCheck() Вопросы форвард после форварда

[Удален] 2012.07.04 11:06 #269

все от спреда и комиссии зависит

Роман 2012.07.04 11:15 #270

YOUNGA:
все от спреда и комиссии зависит

Давайте ещё и их посмотрим и учтём... кто мешает?

Изначально - расчёт ТР от АТР мной взят из 35 номера журнала Fortrader, стр. 48:

учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 27