учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 27

[[Удален]]

YOUNGA:
одну строчку не могу придумать переделать- как 15 минут от начала часа поймать на M1

можно ещё и так

TimeBar_t = Minute();

[[Удален]]

BeerGod:

можно ещё и так

Твой вариант изящней и результаты совпадают

Ну тогда ложки дегтя - очень маленький МО (0,77) не пугает?

Все наврал - поспешил (У тебя лот настраивается художественно) нормальный МО=7,43

Мои поздравления

[Роман]

olyakish:

Все таки написал мартина (илана) под мт5 с двойным направлением (одновременно может торговать в обе стороны)

Вот тест сразу по двум парам

Правда с глюками еще - устраняю.

Советник:			Exp_Ilan
Символ:			EURUSD
Период:			M1 (2012.01.01 - 2012.07.08)
Входные параметры:
Брокер:			Alpari FS
Валюта:			USD
Начальный депозит:			10 000.00
Плечо:			1:100
Результаты
Качество истории:			99%
Бары:			189115	Тики:			753399	Символы:			2
Чистая прибыль:			7 030.94	Абсолютная просадка по балансу:			23.53	Абсолютная просадка по средствам:			2 896.27
Общая прибыль:			9 798.48	Максимальная просадка по балансу:			221.95 (1.74%)	Максимальная просадка по средствам:			3 015.16 (29.80%)
Общий убыток:			-2 767.54	Относительная просадка по балансу:			1.74% (221.95)	Относительная просадка по средствам:			29.80% (3 015.16)
Прибыльность:			3.54	Матожидание выигрыша:			1.27	Уровень маржи:			169.30%
Фактор восстановления:			2.33	Коэффициент Шарпа:			0.10	Z-Счет:			-28.82 (99.74%)
AHPR:			1.00 (0.01%)	LR Correlation:			1.00	Результат OnTester:			0
GHPR:			1.00 (0.01%)	LR Standard Error:			129.48
Всего трейдов:			5547	Короткие трейды (% выигравших):			2576 (68.28%)	Длинные трейды (% выигравших):			2971 (67.79%)
Всего сделок:			13151	Прибыльные трейды (% от всех):			3773 (68.02%)	Убыточные трейды (% от всех):			1774 (31.98%)
				Самый большой прибыльный трейд:			474.29	Самый большой убыточный трейд:			-7.26
				Средний прибыльный трейд:			2.60	Средний убыточный трейд:			-1.56
				Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль):			51 (54.34)	Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток):			41 (-119.35)
				Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей):			538.78 (4)	Максимальная непрерывный убыток (число проигрышей):			-119.35 (41)
				Средний непрерывный выигрыш:			5	Средний непрерывный проигрыш:			2

Круть!

[[Удален]]

YOUNGA:

Твой вариант изящней и результаты совпадают

Ну тогда ложки дегтя - очень маленький МО (0,77) не пугает?

Все наврал - поспешил (У тебя лот настраивается художественно) нормальный МО=7,43

Мои поздравления

Надо бы ещё хитрый динамический расчет стоп лосса придумать, есть какие нибудь идеи или наработки в этом направлении ?

[Роман]

BeerGod:
Надо бы ещё хитрый динамический расчет стоп лосса придумать, есть какие нибудь идеи или наработки в этом направлении ?

Да. Есть - например, в зависимости от величины АТР с возможностью оптимизации... Могу выложить участок кода...

Взял с ветки Лавина по рекомендации Самого Легендарного Джона Катаны... :-)

[Роман]

У йеновых пар, золота, серебра, еврофунта - зависимость от АТР другая, поэтому рассчитывается по другой формуле (смотреть надо).

Название переменной здесь стоп-лосс - условное, т.к. это мой вариант НЕТТИНГОВОЙ Лавины, т.е. одновременно в рынке находится один ордер, а именно при сработке стопа происходит переворот позиции на увеличенных объёмах.

Вот как у меня это в коде выполнено:

// Внешние переменные (оптимизируются)
...
extern double StopLoss = 0;       // Стоплосс в пипсах - для пятизнака для йены, золота, серебра...
int TakeProfitPips = 0;           // Тейкпрофит в пипсах 

extern int Period_ATR = 30;       // значение АТР для расчета динамического канала
extern int Mul_TP = 4.0;          // целевая прибыль в единицах волатильности (АТР)
extern double Mul_Sl = 0.8;       // защитная остановка с последующим переворотом при ее сработке уже 
                                  // увеличенным лотом в единицах волатильности (АТР)
...
double channel;
double  StopLossPips;
...
  
int start()    // -----------------------СТАРТ ЭКСПЕРТА--------------- 
{
 ...
    
    //-----------------------------------------------------считаем динамический канал----------------------------
    
    if (Symbol() == "GBPJPY" || Symbol() == "EURJPY" || Symbol() == "USDJPY" || Symbol() == "CHFJPY" ||  Symbol() == "NZDJPY" ||
        Symbol() == "XAUUSD" || Symbol() == "XAGUSD" || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss; // т.к. зависимость по АТР другая (НАДО СМОТРЕТЬ!!!)
              else
               {                 
                  channel = 10* (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*10000/3)*Mul_Sl;                 
                  StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
                  //Print ("StopLossPips = ", StopLossPips);
               }               
    TakeProfitPips=NormalizeDouble(StopLossPips*Mul_TP,0);  // расчет уровня тейка для всех инструментов       
... 

[[Удален]]

А как средний размер размер свечи на D1 влиять на целевую прибыль?

[Роман]

YOUNGA:
А как средний размер размер свечи на D1 влиять на целевую прибыль?

Тем, что если повышенная волатильность на дневках, то можно и профита больше взять. Если пониженная, то меньше... т.к. если не взять щас и поменьше (после оптимизации этих параметров), то в последствии могут лоты ещё больше накрутиться при развороте цены...

[[Удален]]

все от спреда и комиссии зависит

[Роман]

YOUNGA:
все от спреда и комиссии зависит

Давайте ещё и их посмотрим и учтём... кто мешает?

Изначально - расчёт ТР от АТР мной взят из 35 номера журнала Fortrader, стр. 48: