Распознавание изменения в "поведении" финансового временного ряда(Торговля на новостях) - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
блин... не точность подгонки, а точность самого прогноза. Ее мы ограничиваем, в реальном времени. Говорим, модель будет считаться соответствующей текущей ситуации, если ее прогноз попадает в некий достаточно узкий интервал. Если нет - считаем этот момент "точкой излома" и либо вводим в действие другую, заранее подготовленную модель, либо за неимением таковой просто сворачиваемся и ждем.
И это проверял. Причем вне выборки и самые разные. Толку никакого. Мне неизвестен метод, который бы говорил, что модель подогнанная с учетом (адаптированная!) к вновь пришедшей свече годится этой новой выборке - об этом можно узнать, когда эта новая свеча, на которой оказался излом, станет не крайне правой, переедет на некоторое расстояние вглубь выборки. Если бы не было излома, то могу делать модели с профит фактором свыше 10.
Почитай аттач.
Мне неизвестен метод
это ж не значит, что его нет. Кто сказал, что АР-МА модель единственный способ закодировать поведение ряда на интервале подгонки? Есть, например, фрактальное сжатие, оно тут, мне кажется, больше подойдет.
это ж не значит, что его нет. Кто сказал, что АР-МА модель единственный способ закодировать поведение ряда на интервале подгонки? Есть, например, фрактальное сжатие, оно тут, мне кажется, больше подойдет.
Я не пользовался ARMA, но не в этом дело.
Разные модели дают разные точки излома, а это значит, что существуют хуже или лучше по отношению к точкам излома, а не к точности прогноза. Поиск "хорошей" модели по отношению к точкам излома я пока отложил, так как большой потенциал в умении использовать прогноз. Простой пример. Предположил имеем последнюю цену 1.3000 по EURUSD, прогноз 1.3025. вопрос: входим лонг или шорт? Так вот если вникнуть, то при всей очевидности ответ не очевиден. Необходимо учесть еще ряд дополнительных факторов для ответа.
Смотря что вы под этим подразумеваете. Начало нового тренда, конец старого, застой? Или может быть есть желание узнать что вот сегодня ситибанк решил немного сбалансировать свой портфель?
Но вообще, это задача о так называемой разладке процесса. см. Колмогоров, Ширяев и т.д. Небезизвестный в трейдерских кругах А.Горчаков на своем сайте даже немного формул писал про это.
Моё мнение - ерунда все это. Не плохо подходит для решения задачи обнаружения цели на фоне радиопомех, но не для рынка. Впрочем, ни кто не может людям запретить пытаться натянуть рынок на формулы.
а вне новостей нет точек перелома?
Конечно, есть. Рынком двигают новости, но это не обязательно видно на глаз.
Что такое излом? По порядку.
Имеем ТС. Изначально, коль она ТС, она соответствует рынкету и правильно определяет вход-выход. Затем приходится делать оптимизацию - подгонять некоторые параметры ТС по изменения рынкета. Если удалось, то очевидна связь между параметрами и изменениями рынкета. Но это на поверхности. Если ТС сделана на идеях эконометрики, то там видно, что параметры ТС - это случайные числа, т.е. не детерминированные величины и в действительности мы имеем дело с оценкой, а не с величинами. А раз так, то вопрос о законе распределения этой СВ. Это по поводу параметров. Но рынкет может измениться таким образом, что необходимо изменить функциональную форму ТС. Т.е. когда я говорю об изломах, то я говорю об изломах в моделях на которых построена ТС. Так что по графику котира ничего сказать нельзя. Кстати, я привел не полную классификацию типов изломов.
Впрочем, ни кто не может людям запретить пытаться натянуть рынок на формулы.
Конечно, есть. Рынком двигают новости, но это не обязательно видно на глаз.
Что такое излом? По порядку.
Имеем ТС. Изначально, коль она ТС, она соответствует рынкету и правильно определяет вход-выход. Затем приходится делать оптимизацию - подгонять некоторые параметры ТС по изменения рынкета. Если удалось, то очевидна связь между параметрами и изменениями рынкета. Но это на поверхности. Если ТС сделана на идеях эконометрики, то там видно, что параметры ТС - это случайные числа, т.е. не детерминированные величины и в действительности мы имеем дело с оценкой, а не с величинами. А раз так, то вопрос о законе распределения этой СВ. Это по поводу параметров. Но рынкет может измениться таким образом, что необходимо изменить функциональную форму ТС. Т.е. когда я говорю об изломах, то я говорю об изломах в моделях на которых построена ТС. Так что по графику котира ничего сказать нельзя. Кстати, я привел не полную классификацию типов изломов.
я утрировал)
Любая ТС использует формулы, т.к. все Ваши индикатора и прочая лабутень имеет формулы, реализованные в виде программ. Поэтому либо несознательно "натягиваете" формулы, либо сознательно, да еще почитав книжки, причем не читать разных там ширяевых.
Речь не вообще про формулы, а про конкретный математический аппарат. Ботаника ради ботаники все это.
Второй момент. Есть стратегии торговли на новостях, на удивление простые и старые.