Распознавание изменения в "поведении" финансового временного ряда(Торговля на новостях) - страница 8

Новый комментарий
 
faa1947:

Жуем жеванное.

Имеется понятие перепроданность/перекупленность, которые хорошо согласуются с понятиями о фрактальной структуре рынка. Понятия перекупленность/перепроданность - это качественные понятия и основная характеристика - это неустойчивость рынкета в этой зоне в том смысле, что движение зачастую начинается от прихода малой, незначительной новости (взмах крыла бабочки). На этих зонах строятся стратегии отскока/пробоя. Не слышал чтобы они были успешными.

- Ты видишь суслика? И я не вижу, а он есть!

По мнению faa1947 эта пробойная стратегия - попусту потраченное время, потому что не соответствует эконометрическим принципам и не содержит в себе сложных нучных формул. А я-то дурень ее торгую! Многолетний период внеоптимизационной выборки, сотни сделок и математическое ожидание с жирную корову - лишь заблуждение! Пробойных стратегий нет и быть не может - незыблемый закон faa1947!

 
C-4:

- Ты видишь суслика? И я не вижу, а он есть!

По мнению faa1947 эта пробойная стратегия - попусту потраченное время, потому что не соответствует эконометрическим принципам и не содержит в себе сложных нучных формул. А я-то дурень ее торгую! Многолетний период внеоптимизационной выборки, сотни сделок и математическое ожидание с жирную корову - лишь заблуждение! Пробойных стратегий нет и быть не может - незыблемый закон faa1947!

Че то как-то зло.

Приписал, то что не писал, что нет: просто не слышал, теперь буду писать, что слышал. Успокойся. Почитай эконометрику, для будет наилучшим снотворным.

 
faa1947:

Че то как-то зло.

Приписал, то что не писал, что нет: просто не слышал, теперь буду писать, что слышал. Успокойся. Почитай эконометрику, для будет наилучшим снотворным.

Уже читал... много думал... плакал ночью:) Нет ну в самом деле, зачем безапеляционно мешать с грязью ТА, если его не понимаете? Возьмите для примера две машки. Запустите на дневках какой-нибудь акции компании - вероятность на успех больше 50%. Есть акции (и их много), на которых простая машка работает десятилетиями (с 70-ых по наше время). До конца 80-ых портфель из машек на 30 акциях Dow вообще рвал вверх. Сейчас рынок усложнился, но по-прежнему не мало инструментов, на которых скользящая средняя показывает стабильные результаты из года в год. Так спрашивается, если ТА - танцы с бубнами, а эконометрика - точный научный подход, тогда почему ТА показывает положительные результаты, а эконометрика нет?
 
C-4:

- Ты видишь суслика? И я не вижу, а он есть!

По мнению faa1947 эта пробойная стратегия - попусту потраченное время, потому что не соответствует эконометрическим принципам и не содержит в себе сложных нучных формул. А я-то дурень ее торгую! Многолетний период внеоптимизационной выборки, сотни сделок и математическое ожидание с жирную корову - лишь заблуждение! Пробойных стратегий нет и быть не может - незыблемый закон faa1947!


Результаты из WealthLab?
 
gpwr:

Результаты из WealthLab?

Да.
 
C-4:

Да.

У Вас работает без сбоев? У меня всегда ломалась. Невозможно торговать автоматически.
 
C-4:

тогда почему ТА показывает положительные результаты, а эконометрика нет?

Откуда у Вас такие сведения?

Почему Вы позволяете себе обсуждать то, чего вы не знаете по Вашему же признанию?

зачем безапеляционно мешать с грязью ТА, если его не понимаете?

С чего это Вы взяли, что я не понимаю ТА? У меня отказ от ТА - это вполне осознанный шаг и очень дорогой в смысле времени (почти 2 года) и денег в виде упущенной выгоды.

 
faa1947:

Почему Вы позволяете себе обсуждать то, чего вы не знаете по Вашему же признанию?

С чего это Вы взяли, что я не понимаю ТА? У меня отказ от ТА - это вполне осознанный шаг и очень дорогой в смысле времени (почти 2 года) и денег в виде упущенной выгоды.


Вы сами писали о своих неудачах, о том, что всякая разработанная Вами система начинает "протухать". Вы единственный эконометрист, которого я знаю, и судя по тому кругу проблем на которые наталкиваются эконометрические методы (Вы сами все прекрасно описали) можно сделать выводы о низкой практической пользе сей науки. Я не хочу развязывать священные войны, просто странно что за два года Вы не нашли ни одной элементарной стратегии ТА, которая более менее стабильно зарабатывала бы деньги. Что говорить, даже скользящая средняя умудряется делать деньги. Даже "купи и держи" с хеджем по индексу волатильности показывает отличную доходность для среднесрочных и долгосрочных инвесторов. Может быть не там искали?
 
gpwr:

У Вас работает без сбоев? У меня всегда ломалась. Невозможно торговать автоматически.

WealthLab нельзя использовать для реальной торговли - слишком глючная штука. Пользую его исключительно для тестирования систем и исследований. Для реала лучше использовать Stock#.
 
C-4:

WealthLab нельзя использовать для реальной торговли - слишком глючная штука. Пользую его исключительно для тестирования систем и исследований. Для реала лучше использовать Stock#.

а есть практические результаты в Stock#? Посмотреть можно?
12345678910
Новый комментарий
Причина обращения: