Распознавание изменения в "поведении" финансового временного ряда(Торговля на новостях)
А свои то соображения есть?
Если нет, то, думаю, чужие не помогут
Вопрос №1. Оценка дисперсии, стандарт. отклонения, но суть в том, что закон распределения неизвестен, а так же из каких соображения брать n, которое участвует в несмещенной оценки. Фазовый анализ. Вейвлеты (они сложные)
Вопрос №2. Эконометрические модели, модель минарного выбора 1 - есть новость, 0 - нет новости, но мне кажется, что это неправильно.
Стоит ли так всё усложнять?
ИМХО
а вейвлеты то чем тебе помогут? ну сгладят они цену... (и от МАшки той же - не отличить будет :-)
да и новости - 50/50 - один раз цены двинут - но не в ту сторону (Аналитеги скажут потом, что рынок учёл выход этих новостей) - или двинут в ту... но ты не успеешь в поезд заскочить - ДЦ цену не даст или реквоты ещё какие либо...
Товарищи, хочу попросить помощи в следующем вопросе:
Вопрос №1.
Хочу написать индикатор, который смог бы учитывать изменения в "поведении" финансового временного ряда.
В голове себе представляю следующие:
1 шаг. Мне известно время выхода новости, момент времени t;
2 шаг. Рынок в ожидании выхода новости, начинает менять свое "поведение" до момента t, рыночные агенты ждут новости. Ясно, что у некоторых агентов информация поступает оперативно.
3 шаг. Индикатор фиксирует возникшие изменения, отдается приказ вступления в работу специфической модели.
Индикатор - что может выступать в качестве этого индикатора? Не слишком сложный аппарат.
Вопрос №2.
Есть лит-ра, ссылки дисеры, по прогнозным моделям финансовых временных рядов, учитывающих выход новостей?
Полно.
Это основная, нерешенная проблема прогноза котира. Называется "breakpoint", в моем переводе "излом".
Существует целый ряд тестов котира, которые выявляют эти точки излома. Выкладывал в своей ветке. Эконометрика: прогноз на один шаг вперед.
Конкретное место искать не хочется.
а вейвлеты то чем тебе помогут? ну сгладят они цену... (и от МАшки той же - не отличить будет :-)
да и новости - 50/50 - один раз цены двинут - но не в ту сторону (Аналитеги скажут потом, что рынок учёл выход этих новостей) - или двинут в ту... но ты не успеешь в поезд заскочить - ДЦ цену не даст или реквоты ещё какие либо...
я понял, тебя. суть в том, что все проблемы решаемы про дц и реквоты. может подскажешь, что в качестве индикатора может выступить?
Полно.
Это основная, нерешенная проблема прогноза котира. Называется "breakpoint", в моем переводе "излом".
Существует целый ряд тестов котира, которые выявляют эти точки излома. Выкладывал в своей ветке. Эконометрика: прогноз на один шаг вперед.
Конкретное место искать не хочется.
может дашь пару советов? как, что искать. в чем искать, у меня эконометрические модели незначимы получаются, СБ все время кроме модели с дробным интегрированием.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Товарищи, хочу попросить помощи в следующем вопросе:
Вопрос №1.
Хочу написать индикатор, который смог бы учитывать изменения в "поведении" финансового временного ряда.
В голове себе представляю следующие:
1 шаг. Мне известно время выхода новости, момент времени t;
2 шаг. Рынок в ожидании выхода новости, начинает менять свое "поведение" до момента t, рыночные агенты ждут новости. Ясно, что у некоторых агентов информация поступает оперативно.
3 шаг. Индикатор фиксирует возникшие изменения, отдается приказ вступления в работу специфической модели.
Индикатор - что может выступать в качестве этого индикатора? Не слишком сложный аппарат.
Вопрос №2.
Есть лит-ра, ссылки дисеры, по прогнозным моделям финансовых временных рядов, учитывающих выход новостей?