Скачать MetaTrader 5

Распознавание изменения в "поведении" финансового временного ряда(Торговля на новостях)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
orb
776
orb 2012.06.08 05:50 

Товарищи, хочу попросить помощи в следующем вопросе:

Вопрос №1.

Хочу написать индикатор, который смог бы учитывать изменения в "поведении" финансового временного ряда.

В голове себе представляю следующие:

1 шаг. Мне известно время выхода новости, момент времени t;

2 шаг. Рынок в ожидании выхода новости, начинает менять свое "поведение" до момента t, рыночные агенты ждут новости. Ясно, что у некоторых агентов информация поступает оперативно.

3 шаг. Индикатор фиксирует возникшие изменения, отдается приказ вступления в работу специфической модели.

Индикатор - что может выступать в качестве этого индикатора? Не слишком сложный аппарат.

Вопрос №2.

Есть лит-ра, ссылки дисеры, по прогнозным моделям финансовых временных рядов, учитывающих выход новостей?


MikeM
289
MikeM 2012.06.08 06:14  

А свои то соображения есть?
Если нет, то, думаю, чужие не помогут

orb
776
orb 2012.06.08 06:18  

Вопрос №1. Оценка дисперсии, стандарт. отклонения, но суть в том, что закон распределения неизвестен, а так же из каких соображения брать n, которое участвует в несмещенной оценки. Фазовый анализ. Вейвлеты (они сложные)

Вопрос №2. Эконометрические модели, модель минарного выбора 1 - есть новость, 0 - нет новости, но мне кажется, что это неправильно.

MikeM
289
MikeM 2012.06.08 06:24  
Вот вспомнилось из Элдера: "Анализ довольно скоро достигает уровня, за которым отдача понижается".
Стоит ли так всё усложнять?
orb
776
orb 2012.06.08 06:25  
К какому пункту относится?
MikeM
289
MikeM 2012.06.08 06:30  
Я бы отнёс это к постановке задачи в целом. Простые решения вряд ли есть, а от сложных адекватной отдачи не будет.
ИМХО
Aleksander
1673
Aleksander 2012.06.08 06:31  

а вейвлеты то чем тебе помогут? ну сгладят они цену... (и от МАшки той же - не отличить будет :-)

да и новости - 50/50 - один раз цены двинут - но не в ту сторону (Аналитеги скажут потом, что рынок учёл выход этих новостей) - или двинут в ту... но ты не успеешь в поезд заскочить - ДЦ цену не даст или реквоты ещё какие либо...

СанСаныч Фоменко
6172
СанСаныч Фоменко 2012.06.08 06:33  
orb:

Товарищи, хочу попросить помощи в следующем вопросе:

Вопрос №1.

Хочу написать индикатор, который смог бы учитывать изменения в "поведении" финансового временного ряда.

В голове себе представляю следующие:

1 шаг. Мне известно время выхода новости, момент времени t;

2 шаг. Рынок в ожидании выхода новости, начинает менять свое "поведение" до момента t, рыночные агенты ждут новости. Ясно, что у некоторых агентов информация поступает оперативно.

3 шаг. Индикатор фиксирует возникшие изменения, отдается приказ вступления в работу специфической модели.

Индикатор - что может выступать в качестве этого индикатора? Не слишком сложный аппарат.

Вопрос №2.

Есть лит-ра, ссылки дисеры, по прогнозным моделям финансовых временных рядов, учитывающих выход новостей?


Полно.

Это основная, нерешенная проблема прогноза котира. Называется "breakpoint", в моем переводе "излом".

Существует целый ряд тестов котира, которые выявляют эти точки излома. Выкладывал в своей ветке. Эконометрика: прогноз на один шаг вперед.

Конкретное место искать не хочется.

orb
776
orb 2012.06.08 06:37  
Aleksander:

а вейвлеты то чем тебе помогут? ну сгладят они цену... (и от МАшки той же - не отличить будет :-)

да и новости - 50/50 - один раз цены двинут - но не в ту сторону (Аналитеги скажут потом, что рынок учёл выход этих новостей) - или двинут в ту... но ты не успеешь в поезд заскочить - ДЦ цену не даст или реквоты ещё какие либо...

я понял, тебя. суть в том, что все проблемы решаемы про дц и реквоты. может подскажешь, что в качестве индикатора может выступить?

Vladislav Andruschenko
93904
Vladislav Andruschenko 2012.06.08 06:40  
Занимаюсь этим вопросом тоже недавно. Хочу построить алгоритм на новостях. для старта индюк: https://www.mql5.com/ru/code/10741 закономерность движения цены есть.
orb
776
orb 2012.06.08 06:41  
faa1947:

Полно.

Это основная, нерешенная проблема прогноза котира. Называется "breakpoint", в моем переводе "излом".

Существует целый ряд тестов котира, которые выявляют эти точки излома. Выкладывал в своей ветке. Эконометрика: прогноз на один шаг вперед.

Конкретное место искать не хочется.


может дашь пару советов? как, что искать. в чем искать, у меня эконометрические модели незначимы получаются, СБ все время кроме модели с дробным интегрированием.

12345678...10
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий