Как свести к минимуму корреляцию индексов - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
возможно я просто недопонимаю чего. но меня удивляюет то что вы (и не только, Саблук тоже когда-то писал) делаете основной упор именно на метод разложения, который применим на разных тф и разных инструментах. и который позволяет получать упреждение не зависимо от мультианализа ввалют (даже на одном инструменте).
но ведь если упреждение имеет место, то наверное это проявится и в индексах валют его образующих (вернее в скоростях изменения этих индексов, упреждение по скоростям даст упреждение по движению самого инструмента).
в итоге если не знать метода, то можно идти другим путем, строить индексы так, чтобы было упреждение по инструменту (составной синтетик бежит раньше) но тут это не получится посчитать в паре формул. это нужно строить одну базу данных, преобразовывать из нее другую, вытаскивать третью ит.д. так как это не линейные закономерности и регрессией их не описать
Собственно, а как можно ставить вопрос про "снизить корреляцию индексов" ?
Индексы- они такие как есть. И корреляция у них такая какая получится.
Вероятно, стоило бы спросить про базис (ортогональные функции).
А это, похоже, получится PCA с "факторами" и "нагрузками"- или SSA.
Только вот в PCA нагрузки ведут себя как бешенные звери и непредсказуемо скачут.
Корректно индекс валют уже вычислили и даже подробно расписали в той ветке которую вы привели. Тему можно закрыть. Но если вы не ведите очевидного - никто на форуме вам не поможет.
тему прочтите, причем тут расчет индексов.не вы тему открывали, не вам ее и закрывать. раскомандывался тут, можете проявить себя в других гениальных темах- такие как локи, а эту просто не читать.
Собственно, а как можно ставить вопрос про "снизить корреляцию индексов" ?
Индексы- они такие как есть. И корреляция у них такая какая получится.
Вероятно, стоило бы спросить про базис (ортогональные функции).
А это, похоже, получится PCA с "факторами" и "нагрузками"- или SSA.
Только вот в PCA нагрузки ведут себя как бешенные звери и непредсказуемо скачут.
да, наверное ваше уточнение ближе всего к тому что хотел сказать.
кстати покавырял на форуме, почему-то все ( в основном) темы про корелляцию индексов и ли типа того быстро глохнут, не превышают даже количество пальцев на руках. меня терзают смутные сомнения.
это кстати тоже должно проявлятся и в корелляционном анализе (упреждение) только скорость и ускорение тут будут заменены на корелляции и кореляцию между корелляциями...
а с чего большее количество пар в расчете по той формуле говорит о независимости индексов? вы же тоже как-то задавали условие ортогональности. так вот я думаю что ортогональность никак не получается при простом добавлении числа инструментов в расчет по той стандартной формуле.
Большое количество валют и есть условие ортогональности, другого я придумать не смог.
Пусть евро выросло на 10%, остальные валюты не изменились. Значит, приращения пар EURUSD,EURGBP,EURJPY,EURCHF и т.д. равны 0.1, приращения всех остальных равны 0.
Считаем индексы:
по 2 валютам(по паре EURUSD) EUR=MathPow(1.1,2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,2.0)=0.953
по 3 валютам(EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),3.0)=0.969
Дальше считайте сами, в идеале должно быть EUR=1.1 USD=1.
Вроде бы очевидно, что с ростом количества валют растет ортогональность.
Большое количество валют и есть условие ортогональности, другого я придумать не смог.
Пусть евро выросло на 10%, остальные валюты не изменились. Значит, приращения пар EURUSD,EURGBP,EURJPY,EURCHF и т.д. равны 0.1, приращения всех остальных равны 0.
Считаем индексы:
по 2 валютам(по паре EURUSD) EUR=MathPow(1.1,2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,2.0)=0.953
по 3 валютам(EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),3.0)=0.969
Дальше считайте сами, в идеале должно быть EUR=1.1 USD=1.
Вроде бы очевидно, что с ростом количества валют растет ортогональность.
и в чем польза от такой ортогональности (именно в таком виде). да и вообще хочу отойти от слова ортогональность, щас придадут анафиме ато.
я не понимаю о чем вы, параличь мозга начинается, то вы говорите об ортогональности и считаете индексы по общепринятой формуле, то пишете что у вас свой метод расчета индексов, который естественно в секрете.
Дык вроде объяснять больше нечего...
В точке, где стоит вертикальная линия, все валюты тупо приравниваются к единице USD=EUR=GBP=JPY=CHF=CAD=AUD=NZD=1.0 (т.е. 0.0% изменения). На каждом баре считаем, на сколько процентов изменилась каждая валюта и рисуем точку. Как считаем, сказать не могу по понятным причинам. Считаем исходя из требования ортогональности валют.
я лично упреждение вижу именно в фазовых изменениях.
тему прочтите, причем тут расчет индексов.не вы тему открывали, не вам ее и закрывать. раскомандывался тут, можете проявить себя в других гениальных темах- такие как локи, а эту просто не читать.
То что вы написали в начале темы просто теряет необходимость если правильно рассчитать индексы. И уж конечно использовать ма не стоит. Так как вы получите задержку. Индекс валюты можно использовать что бы найти перекупленные перепроданные индексы.
да, а может наоборот, индексы валют расчитанные по вашей, как вы выразились, давно описанной и правильной формуле, теряют смысл, если не производить вдальнейшем то о чем писал в начале.
что в вашем понимание правильно, а что нет . относительно чего правильно, а относительно чего нет.