Как свести к минимуму корреляцию индексов - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
> поэтому нужно искать точку когда корреляции минимальны
> (в идиале равны нуль, но нуля не будет) и так с каждым
> новым отсчетом пересчитывать эту точку
Похоже, вы мечтаете о методе "SSA".
Оно ищет ортогональные компоненты, часть из которых- трендовые, часть- колебательные.
Только... при сдвиге даже на 1 бар компоненты могут существенно поменяться
без видимой причины- и произойдет смена системы отсчета-
а это некислая перерисовка всего "окна".
+ будет любимый народом "краевой эффект".
> поэтому нужно искать точку когда корреляции минимальны
> (в идиале равны нуль, но нуля не будет) и так с каждым
> новым отсчетом пересчитывать эту точку
Похоже, вы мечтаете о методе "SSA".
Оно ищет ортогональные компоненты, часть из которых- трендовые, часть- колебательные.
Только... при сдвиге даже на 1 бар компоненты могут существенно поменяться
без видимой причины- и произойдет смена системы отсчета-
а это некислая перерисовка всего "окна".
+ будет любимый народом "краевой эффект".
конечно будет, подробно в краевых эффектах не разбирался, но общем понимаю из-за чего он происходит, можете в кратце причины возникновения оных описать простыми словами. вы в них явно больше меня понимаете, как и в фильтрах? может чего нового в голову придет, хотя врядли.
со своей примитивной колокольни я считаю что краевые эффекты не побороть если раскладывать ряд и смешать один и тот же ряд, при смещении и возникает этот эффект (или нет? запутался)
а как же, еще бы он не скакал. думается мне что есть способ обойти эту проблему. возможно я заблуждаюсь, проверять пытаюсь, но с моими "идиальным владением математики и экселя")) трудно, работа при экстраполяции идет не с абсолютными значениями спектров ряда при разлажении.
буду выкладывать на форум как только что-то внятное придет в голову как это словами сказать.
а вот при малейших подвижках машет краями как крыльями.
Причины воникновения написал- скачками меняется базис.
Кстати, я тоже особо не разбираюсь ;-).
> думается мне что есть способ обойти эту проблему
Хм... несколько... косоугольный базис?
Я понимаю краевой эффект как когда ряд посередине более-менее стабилен-
а вот при малейших подвижках машет краями как крыльями.
Причины воникновения написал- скачками меняется базис.
Кстати, я тоже особо не разбираюсь ;-).
> думается мне что есть способ обойти эту проблему
Хм... несколько... косоугольный базис?
какой какой базис?)))) да блин сложно мне математическим языком сказать.на то и нет в общем доступе методов таких, соответственно и терминов этого метода нет, а термины от стандартных методов не очень подходят, люди еще и удивляются как так это ты не можешь словами сказать, еслиб так все легко описывалось через обычные методы, то и проблем бы не было.
в моем случае так вообще жесть, я старые то методы каого либо анализа посложнее из математики так влегкую сразу и не опишу словами, вспоминать придется. а тут новое, да еще и в голове которое не так просто укладывается и представляется образным мышлением с нуля.))))
метод ССА тоже должен быть наверное неплохим если его доработать / пошаманить в способе разложения. но не знаю опять таки что там и как считается. я смотрю на процесс именно в развитии, как мультипликатор в голове прокручиваю, а как формулы прокручиватть не знаю, нужно же видеть не просто формулу, а то какие значения она будт выдавать при последовательной подстановке разных коэфф-в увидеть физику, динамику процесса.
хотя я возможно заблуждаюсь и изобретаю тот же самый велосипед, но с другой покраской)))) не знаю, копаем дальше
вот что такое базис в вашем понимании? относительно чего? и что такое косоугольный базис?
вот что такое базис в вашем понимании? относительно чего? и что такое косоугольный базис?
Система ортогональных функций. Тут ничего не придумаешь.
А косоугольный базис- это когда базис был сначала ортогональный,
а потом он уже не совсем ортогональный- и не совсем базис,
а мы его немножко так используем... но, типа, знаем когда остановиться.
Я, правда, так не пробовал.
И есть ли вообще смысл в словах таких- длина ж ряда функций базиса
длиной равна ширине окна... т.е. перед использованием там этот базис
надо ещё как-то продлить.
А вот взять базис с одного окна- и применить его к другому окну-
это чуть более интересный вариант. Ещё б кто сказал в чем смысл данной операции.
Хочется напомнить, что родоначальник корреляционного анализ К.Пирсон ввел понятие ложной корреляции в связи с измерением тесноты связи между двумя относительными величинами (индексами) Z1=x1/x3 & Z2=x2/x3, при чем х1,х2 и х3 некоррелированы!
также полезно (ИМХО) ознакомится с приатаченной работой...
;)
Базис?
Система ортогональных функций. Тут ничего не придумаешь.
А косоугольный базис- это когда базис был сначала ортогональный,
а потом он уже не совсем ортогональный- и не совсем базис,
а мы его немножко так используем... но, типа, знаем когда остановиться.
Я, правда, так не пробовал.
И есть ли вообще смысл в словах таких- длина ж ряда функций базиса
длиной равна ширине окна... т.е. перед использованием там этот базис
надо ещё как-то продлить.
А вот взять базис с одного окна- и применить его к другому окну-
это чуть более интересный вариант. Ещё б кто сказал в чем смысл данной операции.
можно вопрос, как более опытному.
1-правильно ли я понимаю что решив проблему краевого эффекта в определенных разумных рамках- мы в шоколаде?
2- по сути краевой эффект проявляется в виде непредсказуемого скачка на концах выборки при смещение скользящего окна на единицу дискретизации.?
3- если мы не можем предсказать этот скачок полностью, то достаточно ли
а) знать направление скачка
б) величину скачка (ну или что-то типа масштаба скачка)
в) нужно знать и а) и б)
Хочется напомнить, что родоначальник корреляционного анализ К.Пирсон ввел понятие ложной корреляции в связи с измерением тесноты связи между двумя относительными величинами (индексами) Z1=x1/x3 & Z2=x2/x3, при чем х1,х2 и х3 некоррелированы!
также полезно (ИМХО) ознакомится с приатаченной работой...
;)
дополнение конечно хорошее, но так как расчетов именно через корреляцию по принципу из 1-го поста не провел, рановато. но все равно спасибо, лучше учесть такие моменты сразу в расчетах.
кстати про корреляцию есть ветка- корреляция со сдвигом по времени. это примерно из той же оперы про что пытаюсь говорить.
можно вопрос, как более опытному.
1-правильно ли я понимаю что решив проблему краевого эффекта в определенных разумных рамках- мы в шоколаде?
2- по сути краевой эффект проявляется в виде непредсказуемого скачка на концах выборки при смещение скользящего окна на единицу дискретизации.?
3- если мы не можем предсказать этот скачок полностью, то достаточно ли
а) знать направление скачка
б) величину скачка (ну или что-то типа масштаба скачка)
в) нужно знать и а) и б)
2 - да.
3 - не знаю.
дополнение конечно хорошее, но так как расчетов именно через корреляцию по принципу из 1-го поста не провел, рановато. но все равно спасибо, лучше учесть такие моменты сразу в расчетах.
кстати про корреляцию есть ветка- корреляция со сдвигом по времени. это примерно из той же оперы про что пытаюсь говорить.
я тормознут по природе (типа с лагом, как у МА;) - но мне понять о чём вы говорите, просто невозможно.
Иногда возникает подозрении о троллизме высшего уровня - мутить воду нихрена не понимая, ни в предметной области (в смысле торговли), ни в методах анализа данных...
Хоть со спектром разобрались - гармоничный наш?
;)