Скачать MetaTrader 5

Плывующие параметры рынка - страница 4

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Rorschach
717
Rorschach  
Мойша
366
Мойша  
Rorschach:


Вот оно, наше все)))) давно интересны такие картинки, но сам не строил, да и градация цветов супер))), если не секрет то что от чего и как?
Rorschach
717
Rorschach  
trollolo:

Вот оно, наше все)))) давно интересны такие картинки, но сам не строил, да и градация цветов супер))), если не секрет то что от чего и как?

На самую первую картинку вейвлеты натравил. по Х отсчеты, по У слева частота, справа период
khorosh
8888
khorosh  
trollolo:

... если не секрет то что от чего и как?
Разве не видно - тунгусский метеорит приземляется, но начинает рикошетить:).
СанСаныч Фоменко
6393
СанСаныч Фоменко  
Neutron:

Можно.

Будем искать коэффициент парной корреляции между соседними отсчётами Временного Ряда. Для выбранного ТФ имеем один коэффициент в диапазоне от -1 до +1. Значение коэффициента меньше нуля говорит о наличии антиперсистентности между отсчётами, больше нуля - персистентности на данном ТФ, близко к нулю - валим отсюда! В свою очередь, персистентность служит индикатором трендовости/откатности данного инструмента на выбраном ТФ. Последнее свойство ВР позволяет использовать адекватные индикаторы ТА.

Коэффициент корреляции находится в окне из n - отсчётов. В данном случае использовались минутки за 2010 г. и путём их прореживания строились искусственные ТФ от 1 мин до 100 мин. n бралось максимальным (сколько отсчётов в году). Для каждого ТФ был найден коэффициент корреляции и построен график зависимости этой величины от ТФ. Я именно эту зависимость имел в виду в цитате постом выше.

На рис. приведены найденный зависимости коэффициента парной корреляции для различных инструментов на различных ТФ. Видно, что почти везде коэффициент отрицательный, что говорит об стремлении цены вернуться к своему исходному значению после возмущения. Это свойство в больше или меньшей степени присуще всем инструментам и наиболее ярко проявляется на малых ТФ (см.рис.). Данные я использовал Альпаришные за 2010 г.

Вопрос о том, что считать "близким к нулю". Для оценки можно перемножить коэффициент корреляции на выбраном ТФ на волатильность инструмента в пунктах на данном ТФ и сравнить полученную величину с комиссией ДЦ (тоже в пунктах). Если она получилась больше спреда, значит у вас всё равно ничего не получится т.к. рынок не является эргодичной системой и как только вы откроите позицию, всё изменится в худшую (только для вас) сторону:-)

Что- не так в Ваших рассуждениях

Корреляция очень подлая штука. Если в Вашем котире имеется детерминированная составляющая, то следует очень осторожно относиться к результатам корреляции, так как детерминированная составляющая "забивает" шумовую и мы не можем судить о стат характеристиках котира.

Приведу пример, многократно приводимый мною по другим поводам.

Выделим детерминированную составляющую с помощью фильтра НР

Внизу, "циклическая" составляющая, как мне кажется неудачное название, мне больше нравится "миллион буратин на поле чудес", но сермяга имеется.

Смотрим крупнее.

Мы видим, что эта "циклическая" составляющая довольно регулярно колеблется вокруг сглаженной кривой, которая имеет аналитический, т.е. детерминированный вид.

Посчитаем, насколько часто сверху и снизу этой кривой индикатора НР

Отрицательные чаще, чем положительные. Но тренд был падающий и может быть результатом этого

Если начать анализ с мета падения тренда, то получим незначительный, но рост отрицательных значений


СанСаныч Фоменко
6393
СанСаныч Фоменко  

Если мы возьмем растущий британский фунт:

то получим другую картину:

Что подтверждает мою точку зрения, что бОльшее число отрицательных или положительных отклонений говорит о наличии тренда на участке.

Rorschach
717
Rorschach  
Кроме АКФ стремящейся к дельта-функции, как еще можно определить шум?
СанСаныч Фоменко
6393
СанСаныч Фоменко  
Rorschach:
Кроме АКФ стремящейся к дельта-функции, как еще можно определить шум?
С помощью АКФ и дельта функций можно доказать что угодно, что и делали и до сих пор делают сторонники случайного блуждания и эффективного рынка. Доказательства лежат в содержательной области. Производство товаров и услуг почти на 100% не случайно и в этом собака зарыта. Поэтому любые попытки внедрить СБ - это все от лукавого, игра в цифирь.
Rorschach
717
Rorschach  
faa1947:
С помощью АКФ и дельта функций можно доказать что угодно

Вот и я про то же.
Rorschach
717
Rorschach  

Что то с фазой не разберусь.

Она разве не должна меняться от -90 до 90 градусов? Почему только до -54?

1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий