Советник "Авось, повезет" - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы меня простите, но сделайте так- выставьте в терминале с 1го по 6й месяц и найдите лучший вариант параметров по тестеру. И эти параметры прогоните с 6го по сегодня. Картинку в студию.
Я ни на чем не настаиваю, тем более, ордера в данном советнике выставляются не случайным образом, как я бы хотел, а в строгом соответствии с принципом: после БАЙ следует СЕЛЛ и наоборот, но все равно выполнил Вашу просьбу. Тест с 01.01.2011 по 30. 06. 2011, форвард с 01. 06. 2011 по 24. 12. 2011, ТФ Н4, лот 0.1:
Еще раз:
Есть система, которая дает примерно равные частоты прибыльных и убыточных на 700 сделках, - независимо от того, как меняются ее параметры. Так?
Вы хотите узнать, каковы шансы того, что, проверив всевозможные варианты параметров (10000 вариантов всего), мы не встретим ни одного случая "640 на 60 и хуже"?
Я могу прикинуть вероятность, вот только зачем она Вам?
2 yosuf: Вы очень настойчивы, мягко говоря. Каково отношение SL/TP на последнем рисунке?
Юсуф, ну это уже детский сад получается. Вы самообманываетесь только соотношением количеств прибыльных и убыточных сделок, не учитывая их размеры.
ОК, pf = 81/(3*8.72) = 3.1. Если убыточных сделок будет 10, а не 3 (легко!), то система станет убыточной.
Тогда, чуть переиначим задачу, а именно нужно найти советника, случайным образом выставляющий ордера по принципу "орел-решка" по части их направления с ТП=СЛ+спред+комиссии+N пунктов.
допустим на участке графика есть тренд только в одну сторону. Вверх или вниз, но мы не знаем заранее куда, но знаем что смены тренда не будет на этом участке. Простейшая мат. модель тренда - это случайное блуждание со сносом. Чтобы заработать на этом знании можно торговать систему с фиксированными TP и SL. Тейк-профит должен быть больше стоп-лосса, а сделки можно по монетке открывать. Но лучшим решением будет смена - первая бай, вторая селл, третья бай и т.д. Этого достаточно.
вторая ситуация - знаем что на участке флет. Простейшая модель флета - это случайное блуждание у которого СКО растёт медленнее чем корень из времени. Горизонтальные флеты типа синусоиды - это частные случаи (СКО вообще не увеличивается со временем). В этом случае идеальным будет mean reversion - торговля из зон перекупленности перепроданности в направлении средней. Например, системы аля Боллинджер Бандс. Но, если брать не идеальный вариант, то вход может быть в произвольное время и в произвольную сторону. Произвольность входа может быть компенсирована величиной тейк-профита и стоп-лосса. Чем "неправильнее" вошли, тем меньше тейк-профит и больше стоп-лосс должен быть. Но можно заложиться на худший случай и взять систему с фиксированными TP<<SL и на таком участке будем всё равно в профите даже при случайных входах.
Вобщем, системы у которых направление входа и/или момент входа не важны могут иметь место. Но только на участках графика обладающих определенными свойствами. Т.е. нужно заранее знать, что некоторое время цены будут обладать этими свойствами. Рассчитывать что это будет продолжительный участок в несколько лет - глупо. Может конечно чисто случайно сложится так. Фильтр нужен - когда ждать от рынка нужного свойства.
допустим на участке графика есть тренд только в одну сторону. Вверх или вниз, но мы не знаем заранее куда, но знаем что смены тренда не будет на этом участке. Простейшая мат. модель тренда - это случайное блуждание со сносом. Чтобы заработать на этом знании можно торговать систему с фиксированными TP и SL. Тейк-профит должен быть больше стоп-лосса, а сделки можно по монетке открывать. Но лучшим решением будет смена - первая бай, вторая селл, третья бай и т.д. Этого достаточно.
вторая ситуация - знаем что на участке флет. Простейшая модель флета - это случайное блуждание у которого СКО растёт медленнее чем корень из времени. Горизонтальные флеты типа синусоиды - это частные случаи. В этом случае идеальным будет mean reversion - торговля из зон перекупленности перепроданности в направлении средней. Например, системы аля Боллинджер Бандс. Но, если брать не идеальный вариант, то вход может быть в произвольное время и в произвольную сторону. Произвольность входа может быть компенсирована величиной тейк-профита и стоп-лосса. Чем "неправильнее" вошли, тем меньше тейк-профит и больше стоп-лосс должен быть.
Вобщем, системы у которых направление входа и/или момент входа не важны могут иметь место. Но только на участках графика обладающих определенными свойствами. Т.е. нужно заранее знать, что некоторое время цены будут обладать этими свойствами
Юсуф, ну это уже детский сад получается. Вы самообманываетесь только соотношением количеств прибыльных и убыточных сделок, не учитывая их размеры.
ОК, pf = 81/(3*8.72) = 3.1. Если убыточных сделок будет 10, а не 3 (легко!), то система станет убыточной.
Первый вариант, о котором Вы говорите, этот советник реализовывает, а вот второй вариант нужно добавить сюда и попробовать на различных участках рынка. Убедился, что рынок более случаен, чем закономерен, поэтому, видимо, подходы должны быть случайными и мы должны смириться со случайностью успеха, я думаю. Посмотрим, чем ответит рынок на случайные входы по моменту и направлению. Какая будет вероятность положительного исхода. Конечно, он будет связан с размерами и соотношением ТП и СЛ, которых нужно оптимизировать. Главное, если что то получится, мы избавимся от необходимости "угадывания", расчета, предположения моментов и направлений входа. В дальнейшем возможно попробовать и варианты случайной установки ТП и СЛ, но не знаю, как практически это осуществить.
обязательно нужен фильтр - когда ждать от рынка нужного свойства. В самом примитивном варианте это индикатор тренда/флета. В среднем рынок компенсирует тренды флетами. Т.е. если торговать всегда только флетовую или только трендовую систему не фильтруя когда торговать, то профит полученный на одном участке будет компенсироваться лоссами на другом и эквити будет случайным блужданием со сносом вниз (спреды, комиссии и т.д.). Простейший фильтр когда тренд а когда флет - время суток. Есть и другие фильтры. Без них это всё баловство :)
Совершенно верно, но я показал оптимизированный случай, причем, получаются очень много вариантов, дающие почти одинаковые результаты, я выбрал один из них. Вообще, считаю, что система, нуждающаяся в оптимизации, обречена изначально, поэтому, постараюсь все параметры устанавливать случайным образом, думаю, устойчивости в этой системе должно быть больше, хотя и успех будет случайным. Рынок не оставляет нам другого выбора. Из закономерностей возможно использование только тенденции.
Не имеет значения будете вы оптимизировать систему или устанавливать параметры случайным способом. (Нельзя предсказать поведение рынка по "цвету пиджаков")
Изначальная ошибка в том, что вы не пытаетесь строить гипотез и логическую взаимосвязь между изменением цены и вашими сигналами.
Если трейдер не будет изначально задумываться о причинно следственной связи между сигналами и изменением цены, то его ждет приблизительно следующее.
Он будет искать различные алгоритмы приносившие прибыль.
Сначала поймет, что нужны форвард тесты, затем, возможно, что нужны предварительные тесты на демо счете.
А советник будет показывать эффективность не лучшую, чем сделки совершенные наугад.
Далее он будет усложнять критерии отбора лучших стратегий.
И каждый раз будет убеждаться, что эти критерии не работают, и затем войдет в "бесконечный цикл", все больше усложняя алгоритмы и критерии отбора, пока его квалификации будет хватать для оценки собственного творения.
Побочный эффект его деятельности - это пиар среди других ищущих, что в принципе может привлечь инвесторов, но это уже не наука - это искусство продаж.
Рынок не оставляет нам другого выбора. Из закономерностей возможно использование только тенденции.
Разумеется, если заниматься только алгеброй для множества котировок, то в результате все равно получите котировку. А это все равно, что выдернуть из прошлого один бар и спросить - В какую сторону после этого бара в прошлом двинул рынок? ))) Тоже самое произойдет и на нулевом баре. Вы просто никогда не подниметесь над множеством КОЛИЧЕСТВЕННЫХ котировок, чтобы получить КАЧЕСТВЕННУЮ картину рынка. Да и само понятие тенденции - тоже рассыпется. Потому что даже те определения которое уже успели притянуть за уши (например чередование минимумов и максимумов) носят локальный характер. Поэтому и прибыль тоже будет локальной. А значит желание денег будет снова и снова Вас возвращать к поиску наибольшего возможного матожидания для конкретной ТС, чтобы Ваш "авсоь" случался почаще. )))