Советник "Авось, повезет" - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Иронию не поняли.
Применив тему топика, сделал Ваш советник профитным супротив Вашей логики и получается, что всему вина "у Вас элементарных познаний явно недостаточно, чтобы даже в таком простом вопросе разобраться".
Представьте, что вы каждый день кидали монету и при этом меняли свой пиджак.
Вскоре вы поняли что при последовательности в которой вы были одеты в красный, затем в синий, зеленый, голубой, фиолетовый, пиджак, у вас выпадала решка.
Вы идете к приятелю и спорите с ним, что сейчас будучи одетым в зеленый пиджак у вас выпадет решка снова.
Оптимизатор советника делает тоже самое, находит случайные параметры, при которых получилась прибыль, и абсурдно полагать, что у вас и дальше будет прибыль на основе текущих параметров советника.
Представьте, что вы каждый день кидали монету и при этом меняли свой пиджак.
Вскоре вы поняли что при последовательности в которой вы были одеты в красный, затем в синий, зеленый, голубой, фиолетовый, пиджак, у вас выпадала решка.
Вы идете к приятелю и спорите с ним, что сейчас будучи одетым в зеленый пиджак у вас выпадет решка снова.
Оптимизатор советника делает тоже самое, находит случайные параметры, при которых получилась прибыль, и абсурдно полагать, что у вас и дальше будет прибыль на основе текущих параметров советника.
Можно списать еще как, вы посчитайте сколько вариантов может быть у работы советника при оптимизации стопа и профита
( несколько десятков тысяч)
Это гораздо больше разнообразия пиджаков на планете.
Но извольте, 61 профитных и лишь 6 убыточных сделок за целый год о чем либо говорит или нет? Неужели десятикратное превосходство можно списать на дисперсию?
Это говорит о жуткой неравномерности распределений в области хвостов (основания колокола). Т.е. маловероятные по плотности (хвостовые) события имеют гораздо большую вероятность, нежели в нормальном распределении, за счет незначительного умаления более вероятных событий (вершины колокола) в том же самом распределении. В результате чего, три сигмы - не предел.
Это и есть одна из основных причин "успешной" подгонки под исторические данные.
P.S. При нормальном распределении вероятность трех сигм пренебрежительно мала: 0.0027
Предоставляю Вам эту академическую возможность.
Я чё, в голову раненый
Слишком мала выборка. Это соотношение 61 к 6 вполне могло бы превратиться в 40 к 27, например. А если учесть возможную ситуацию, когда SL ~ 2*TP, то может получиться и профит-фактор меньше 1. А на картинке примерно так и есть (если не хуже):
Вот 610 к 60 - это уже очень серьезная заявка, даже при нонешнем соотношении SL и TP.
Слишком мала выборка. Это соотношение 61 к 6 вполне могло бы превратиться в 40 к 27, например. А если учесть возможную ситуацию, когда SL > TP, то может получиться и профит-фактор меньше 1.
Вот 610 к 60 (при соизмеримых SL и TP) - это уже серьезная заявка.
Если предположить что все проходы дают около 700 сделок.
Имеем 10 000 проходов оптимизации.
Какова вероятность, что не будет ни одного варианта при котором выполняется соотношение 640 к 60?
Если предположить что все проходы дают около 700 сделок.
Имеем 10 000 проходов оптимизации.
Какова вероятность, что не будет ни одного варианта при котором выполняется соотношение 640 к 60?
Условия задачи недостаточны для получения решения. Вы не привели частоты при 700 сделках.
Да и главный вопрос не очень практичен: ровно 640 на 60 - или все, что лучше этого соотношения?
Условия задачи недостаточны для получения решения. Вы не привели частоты при 700 сделках.
Для простоты, тп и сл выпадают с равной частотой.
Да и главный вопрос не очень практичен: ровно 640 на 60 - или все, что лучше этого соотношения?
все что лучше, тоже удовлетворяют