Советник "Авось, повезет" - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
т.е. мы имеем дело с монстром, каждая часть тела которого не слабее организма в целом.
... т.е. мы имеем дело с монстром, каждая часть тела которого не слабее организма в целом.
Юсуф, у Вас перед Новым годом, что ни день, то новое открытие... Рад за Вас.
Это называется - фрактальной структурой рынка. Почитайте Билла Вильямса "Новые измерения..." Там многое интересно.
П.С. Сов то делается по Вашему индикатору регрессии для общего случая при n=n?
Правильно, более того, меня поразил тот факт, что каждый тик способен за собой тянуть всю линию регресси (18), так умело и точно описывающую историю, заложенную в ретроспективе,
Ваша абсолютная уверенность воодушевляет - возможно, все остальные Вам не верят просто от неумения воспользоваться предоставленным инструментом. Я, кстати, тоже - вот пример, взятый из истории наугад - показания Вашего индикатора с одной и той же ретроспективой и сразу на истории, чтоб не нужно было ждать несколько лет для анализа сигналов..... сможете сформулировать правила принятия решений ? :
Предложенные Вами правила - по совпадению всех 3-х линий - отмечены стрелками: преимуществ по отношению к мувингам или, например, к сглаженному Хейкин не обнаружено.
ЗЫ и кстати, Юсуфходжа, по поводу Вашей 18 : будете удивлены, но цена от времени не зависит. Если более точно, то изменения цен не зависят от течения времени, хотя и происходят со временем, но зависят от других причин и изменений - это не одно и тоже. Потому статью Вашу, после таких предположений:
Теперь допустим, что скорость V(t) изменения рыночной цены P(t) пропорциональна как величине D(t), так и времени t: (2)Можно дальше и не читать.
Юсуф, у Вас перед Новым годом, что ни день, то новое открытие... Рад за Вас.
Это называется - фрактальной структурой рынка. Почитайте Билла Вильямса "Новые измерения..." Там многое интересно.
П.С. Сов то делается по Вашему индикатору регрессии для общего случая при n=n?
Книги Билла Вильямса не имеют ни какого отношения к фрактальной геометрии, хотя его "фракталы" по большому счету ничто иное как частный случай антиперсистентного процесса. К тому же Юсуф сможет понять эти книги только года через два или три, поэтому давать такие советы еще рано:)
Книги Билла Вильямса не имеют ни какого отношения к фрактальной геометрии, хотя его "фракталы" по большому счету ничто иное как частный случай антиперсистентного процесса. К тому же Юсуф сможет понять эти книги только года через два или три, поэтому давать такие советы еще рано:)
:-) Он еще код индюка не выложил в общий доступ для общего случая при n=n... :-) торги бы сОва по нему глянуть на форварде после вменяемого периода оптимизации... :-)
Если Он так будет прогрессировать, по открытию в день, то очень скоро будет, наконец-таки, достроена Рогунская ГЭС...
ЗЫ и кстати, Юсуфходжа, по поводу Вашей 18 : будете удивлены, но цена от времени не зависит.
Краеугольное и крайне неприятное утверждение EMH. Вроде как после этих слов нам надо закрыть все графики цен, плюнуть на ТА и пойти работать на завод. Но есть серьезные работы доказывающие наличие памяти у рыночных рядов, а следовательно существования причинности или зависимости будущего от прошлого.
Краеугольное и крайне неприятное утверждение EMH. Вроде как после этих слов нам надо закрыть все графики цен, плюнуть на ТА и пойти работать на завод. Но есть серьезные работы доказывающие наличие памяти у рыночных рядов, а следовательно существования причинности или зависимости будущего от прошлого.
какой-то из этих двух, сам проверь, мож подойдёт
господа, вы звери
Вывод неверный. К тому же, наличие памяти не обязательно обусловлено зависимостью цен от времени. Наличие памяти говорит о том, что в похожих ситуациях трейедеры реагируют в основном одинаково. Вот только если б это было на 100% верно, то ничего иного искать и не требовалось бы.
Память - это зависимость будущего от прошлого. Сегодняшнее изменение цен учитывает вчерашнее состояние. Схема такая:
Фактическая
Реакция
Подразумеваемая
Реакция EMH
Т.е. видно, что событие a4 "помнило" о не отыгранных событиях а1-а3, и отыграло реакцию за них в момент t4. Отсюда такая явная кластеризация изменений цены, что кстати та же EMH может объяснить очень коряво и неправдоподобно.
Это не только мое мнение. Вы ставите под сомнение не мои выводы, а очень серьезные осмысленные работы людей, которые понимают, о чем они пишут, а это серьезное состязание.