1-я и 2-я производная от MACD - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Владимир, это всё понятно и предельно ясно. Но согласно дзенбудизма внешнее = внуреннее и внутреннее = внешнее. Это отражения. Заглядываешь во внутрь и получаешь готовую формулу или любую модель.
Правда, трудно сказать куда это заглядываем, но точно можно сказать, что с помощью мозга. Более совершенной НС, чем мозг, ещё никто не придумал.
Не совсем так. Согласно теореме Колмогорова любую непрерывную функцию многих переменных можно представить в виде суммы нелинейных преобразований непрерывных функций одной переменной. Другими словами, любая непрерывная функция многих переменных может быть представлена нейронной сетью с двумя скрытыми слоями h и g как показано внизу
Кто-то позже вывел теорему что НС с тремя скрытыми слоями может моделировать любую прерывную функцию. Properly chosen continuous functions это любые нелинейные гладкие функции, например h и g в большинстве случаев tanh, хотя и простая exp может быть использована.
НС применяется не для моделирования мозга, а для моделирования объекта, в нащем случае рынка. Их сила в универсальности. То есть, не обязательно знать законы по которым движется цена, писать диффуры или придумывать разные регрессионные модели типа (18). Теоретически, НС способна моделировать любую нелинейную динамическую систему. На практике, народ часто заблуждается в силе НС, думая что запихают на входы сети цены или разные индикаторы и сеть сама найдёт все закономерности и сгенерирует нам торговые сигналы. На самом деле нужно правильно выбирать входы сети. Например, если мы верим в уровни поддержки и сопротивления, то на входы нужно подавать эти уже заранее вычисленные уровни и прошлые цены по отношения к этим уровням. Сама сеть не способна обнаружить важность этих уровней, ей нужно всегда "подсказывать" в каком пространстве преобразования цены мы ищем нашу нелинейную модель рынка.
В отношение Нс меня мучает одно сомнение: НС ничем принципиально не отличается от ТА. Это сомнение относится только котировкам. В других областях применения НС это не так.
В чем сходство - в главном: в ТА и НС надо увидеть некоторый паттерн, либо прямо на котире, либо на некоторых преобразованиях котира (индикаторах, например). Затем различие в технике. Этому паттерну мы учим НС или она сама учится этому паттерну, или мы описываем этот паттерн словесно для торговли ручками или алгоритмически для торговли автоматом. Но база одинакова - паттерн. Надежда одна: насколько умный на столько и богатый или наоборот. Результат для большинства одинаков. Найти паттерн - это акт творчества, а не последовательной работы с использованием какого-либо инструментария.
Несколько раз поднимал эту тему на форуме. Апологеты НС всегда отмалчивались.
to gpwr
Вижу 4 направления создания торговых систем:
У меня накопился такой опыт. Чем сложнее торговая система, тем быстрее слив. Нужно что-то очень простое чтобы работало надёжно.
Несомненная основа успеха в любой отрасли науки - это глубокое понимание объекта исследования/объекта управления/и т.д. Без этого не добиться результатов, вообще никак.
Мысли?
Как минимум надо понимать то, что делаешь.
...
Согласно теореме Колмогорова...
...
Нет, не так. Теорема конечно известная, но это "вписание" в прямом смысле этого слова. Вписать можно, прогнозировать - с огромным трудом а для котировки - никак НС не будет работать, хоть 100 слоев. Не будет НС работать без значимой корреряции исходного процесса между лагами. Это кстати так же доказывается в теории НС.
to AlexeyFX
Ужос. Такое надо писать сразу в анналы как образец заумного до полной непонятности словоблудия. На самом деле котировка - это курс валюты относительно контрвалюты в определенное время.
Вот за что люблю все же этот форум, так это за то, что всегда к тебе подойдет старый добрый коллега, взъерошенный, в трениках с надписью "abibas", заглянет доверчиво в глаза и удивленно так спросит, "как, ты не знаешь что такое форекс? Я тебе расскажу, слушай, берешь EUR делишь ее на USD и получаешь котировку. Понятно?"
Спасибо за мудрость. Кстати, Вы напомнили мне прапорщика из фильма ДМБ. Не помню подробности, то ли он откушал водочки, то ли еще какие тонкости, но попал он в бочку, которую отвезли на международную выставку, где его и нашла делегация индусов. На их немой вопрос - хто это?, какая то шишка не растерялась и заявила а, ...а это наш ротный йог. Этот "йог" изрекал глубокие мысли, типа "на гражданке все спорят, кто старше, а в армии старше тот, у кого больше звездочек". Так к этому прапору стали на поклонение великой мудрости из индии целые многочисленные делегации ездить.
PS: а в анналах я с радостью, это пока самое крутое место на сайте и самое уважаемое, (и тут я расплываюсь вот в такой улыбке) :о))))))
Вы пробовали строить ускорение спектра скажем от макд? как вообще формализовать этот процесс?
Может я немного не правильно смысл в это понятие вкладываю, но грубо говоря пробую построить чтото вроде ускорения спектра и уже далее его экстраполировать. должно получится чтото вроде экстраполяции вероятностей развития характера движения. черт опять мудрено
вот развитие одного и тогоже процесса из него нужно получить ускорение спектра и и экстраполировать его.
Можно конечно строить от этого всего стохастики, магди или еще какие осциляторы,по которым смотреть вкупе скорость каждой линии, но небудет возможности экстраполировать .
Грубо говоря в идеале если иметь ряд из зеленых линий (значений), и его экстраполировать, то можно и судить о характере движения синусоиды. только в нашем случее все гораздо сложнее.
извиняюсь за примитив.)
Это как когда дрова на видяхе слетают, окно папки при перетаскивании передвикается квадратами., при резком движении растояние между каждыми соседними окнами увеличивается и стремится обратно догнать исходное окно (уже сместившееся), и по анализу этих расстояний между окнами можно судить о движении самого медленного окна.
(перемудрил я наверное, это скорее ближе к понятию страбоскопа)
Вы пробовали строить ускорение спектра скажем от макд? как вообще формализовать этот процесс?
Может я немного не правильно смысл в это понятие вкладываю, но грубо говоря пробую построить чтото вроде ускорения спектра и уже далее его экстраполировать. должно получится чтото вроде экстраполяции вероятностей развития характера движения. черт опять мудрено
вот развитие одного и тогоже процесса из него нужно получить ускорение спектра и и экстраполировать его.
Можно конечно строить от этого всего стохастики, магди или еще какие осциляторы,по которым смотреть вкупе скорость каждой линии, но небудет возможности экстраполировать .
Самый лучший путь для Вас - научиться самому писать на MQL4. Тогда сможете самостоятельно проверить все свои мудреные идеи.
При техническом образовании освоить простенький язык, бледную тень Си, - это как в ладоши хлопнуть.
Фишка в том, что даже если у Вас заведутся деньги на кодера от Иова, трудно вообразить кодера, который возьмется с Вами работать (ну разве что совсем новичок).
Самый лучший путь для Вас - научиться самому писать на MQL4. Тогда сможете самостоятельно проверить все свои мудреные идеи.
При техническом образовании освоить простенький язык, бледную тень Си, - это как в ладоши хлопнуть.
Фишка в том, что даже если у Вас заведутся деньги на кодера от Иова, трудно вообразить кодера, который возьмется с Вами работать (ну разве что совсем новичок).
спасибо на добром слове(((
итога еще пока нет потому и размыто все, будет итог,то и тех задание небуде непонятным.
спасибо,еще раз за то что оскарбили...... заведутся деньги.....ммм, я что нищий повашему...... отправили на страницу где стоимость продуктов от 10-200 баксов, для меня это не милионы...
спасибо на добром слове(((
итога еще пока нет потому и размыто все, будет итог,то и тех задание небуде непонятным.
спасибо,еще раз за то что оскарбили...... заведутся деньги.....ммм, я что нищий повашему...... отправили на страницу где стоимость продуктов от 10-200 баксов, для меня это не милионы...
Поверьте, Алексея я знаю очень давно. Не хотел он Вас обидеть, это присказка такая, говоря о "заведутся деньги" не имеется в виду "нищий", имеет в виду то, что деньги нужно тратить рачительно, а не выбрасывать на ветер, хоть бы даже один цент. Мы же трейдеры. Вот чего вы сейчас с таким техническим заданием будете деньги тратить?
PS: а мой Вам совет - забейте на макди, не работающая хрень, надо супер экстрасенсом быть (в том числе и из0за эффекта Слуцкого-Юлла, о которым тут много писали). Ну или хотя бы соотнесите его с реальной ценой. Т.е. - где будут ваши входы/выходы с "подглядыванием", где "феномен" торговли.