1-я и 2-я производная от MACD - страница 38
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно взять много узкополосных фильтров вместо одного широкополосного и не надо ничего двигать.
Вот была ветка три года назад.
Переношу оттуда два графика.
Всплески - это максимумы амплитуд на частотах (точнее на периодах = обратная величина частоте.
Сам алгоритм, якобы по Burg - фильтр по методу максимальной энтропии. Имеется в Матлабе.
Очень красивые графики, но при изменении величины окна, а еще хуже при сдвиге окна вид графика меняется. Т.е. те резонансные частоты жестко связаны с окном. Максимальная энтропия просто просуммировала амплитуды на одной частоте и все, а то что это будет другим при сдвиге, то этот вопрос не решен - значит мы не можем использовать сведения вне графика.
Откуда вы взяли такой спектр? Я же показал вид спектра используя FFT - совсем другой ~ 1/f^2 без резонансов.
Откуда вы взяли такой спектр? Я же показал вид спектра используя FFT - совсем другой ~ 1/f^2 без резонансов.
Человек скорее всего хочет сказать что использовать нужно систему фильтров, наверное что то связано с полосами задержки фильтра, полосы задержки возможно подбираются так чтобы каждый последующий фильтр дополнял (или продолжал) фильтр старшего порядка(старшего периода фильтра) или типа того.
скажем один фильтр фильтрует определенную полосу частот, другой - другую полосу частот, а третий фильтрует-пропуски частот.......все все....ухожу....не моя тема...через год ею займусь, пока всеже без этого обойтись попробую, если получится.
MATLAB 7.0
Это АЧХ по Burg
Давно уже пытался объяснить здесь суть эконометрических моделей. Придётся всё-таки это сделать математически в данном посту. Burg это авторегресионная (АР) модель:
x[n] = a[1]*x[n-1] + a[2]*x[n-2] + ... + a[P]*x[n-P]
Прикладываем Z-преобразование и получаем характеристическое уравнение этой модели:
z^P = a[1]*z^(P-1) + a[2]*z^(P-2) + ... + a[P]
Решаем данное уравнение и находим его комплексные корни Z[1] ... Z[P]. Каждый комплексный корень это
Z[k] = Exp(q[k] + j*w[k]) = |Z[k]|*Exp(j*w[k])
где k = 1...P и j - мнимая единица. Если все |Z[k]|<1, то наша АР модель стабильна. Переписываем нашу АР модель в виде суммы корней характеристического уравнения:
x[n] = h[1]*Z[1]^n + h[2]*Z[2]^n + ... + h[P]*Z[P]^n
или
x[n] = h[1]*Exp(q[1]*n+j*w[1]*n) + h[2]*Exp(q[2]*n+j*w[2]*n) + ...
Итак, АР модель, будь то Burg, Yule-Walker, или Prony, пытаются вписать затухающие колебания в наш ряд, где w[k] это частота колебания. То что вы показали на графиках это не спектр котировки, а спектр модели Бурга. И положения так называемых "резонансов цены" отражает положение корней этой модели на частотоной характеристике. Изменение цен ведёт к изменению коэффициентов модели Бурга и дрифту наших корней и "резонансов".
Вся эта экономeтрика сводится к регрессии. Говорить о физическом смысле колебательных решений АР модели имеет такой же успех как разговор о физическом смысле коэффициентов полиномной регрессии или формулы (18) Юсуфоской модели. Берём регрессионную функцию, которая нам нравится, и говорим о ней на 300+ страниц как о достижении человечества.
Нельзя ли найти в Матлабе фильтр по методу максимальной энтропии и выложить здесь результат применения.
Господа, не ленитесь. Скачайте софт и посмотрите. А лучше поверьте, что изучение самых простых вещей приносит намного больше пользы, чем максимальная энтропия, стохастический мультифрактал и сферический конь в вакууме. Я когда-то давно занимался такой сложной наукой, как волновой анализ. Бросил, когда понял, по какой простой причине он никогда не будет работать на форексе.
Господа, не ленитесь. Скачайте софт и посмотрите. А лучше поверьте, что изучение самых простых вещей приносит намного больше пользы, чем максимальная энтропия, стохастический мультифрактал и сферический конь в вакууме. Я когда-то давно занимался такой сложной наукой, как волновой анализ. Бросил, когда понял, по какой простой причине он никогда не будет работать на форексе.
По какой простой причине?
Он же иногда работает - это точно.
А если не секрет какой полосовой фильтр используется? Встроенный в MATLAB?
Там ничего не встроено. Там есть утилита для расчета каких угодно фильтров. Что захотите, то и получите.