ФР Н-волатильность - страница 41
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Оф топ, но незнаю куда писать. Если я не ошибаюсь то в книге рекордов Гинеса зафиксирован рекорд 1200% годовых. Лари Ульямся http://web-investor.academ.org/index.php?action=articles&id=71
Неплохие трейдеры есть и у нас :)
http://www.rts.ru/main/investor/
пацаны 20-30 лет
никаких демок, только реальный трейд, в основном скальпинг на фьючерс индекса РТС, в годовом выражении лидер чемпионата заработал ок. 7000% годовых
№2 в списке опционщик
я в конкурсе не участвовал
сам на фондовом рынке около 6 лет, с апреля этого года на собственном счете
Неплохие трейдеры есть и у нас :)
А тут вообще нет НАШИХ или Ваших. Все наши Родные :-). Только у меня неточность. Там не 1200%, а 12000%. Эх его бы сюда к НАШИМ :-)
А тут вообще нет НАШИХ или Ваших. Все наши Родные :-). Только у меня неточность. Там не 1200%, а 12000%. Эх его бы сюда к НАШИМ :-)
Это понятно, что 12000, дело скорей не в этом. Просто американские трейдеры очень умело себя пиарят, а вот отечественные косят бабло втихаря. Лари сам кстати в своей книге "Долгосрочные секреты. .." признается, что его система порой не давала результатов даже на протяжении года и более. Это раз.
НАШИХ и НЕНАШИХ я легко отличаю по родному языку. Это два.
Ну и кругозор нужно расширять, господа. Я к тому, что есть еще рынки кроме FX, с которых можно нехило пособирать себе на новый галстук. На приведенной выше ссылке торговали еще и боты и показали вполне приличные результаты. Кому это интересно, уже осваивает QPile и пишет в нем боты для QUIK"а. Чего и всем желаю. Это три.
В одной книге встретил следующее пояснение, после доказательства некоторых математических выкладок:
"В итоге доказано следующее: при нулевом начальном капитале возможно составить такой портфель ценных бумаг, что ожидаемое значение дохода может быть сколь угодно большим, а риск, выраженный дисперсией дохода - сколь угодно малым. Такая ситуация называется арбитражем: положительная прибыль достигается при отсутствии риска при нулевом начальном капитале."
Очень, очень хорошее пояснение.Привет, NorthernWind.
В статье, ссылку на которую я приводил выше, есть описание методики оценки значимости используемой для прогнозирования информации. Вот выдержка:
Метод погружения позволяет количественно измерить предсказуемость реальных финансовых инструментов, т.е. проверить или опровергнуть гипотезу эффективности рынка. Согласно последней, разброс точек по всем координатам лагового пространства одинаков (если они - одинаково распределенные независимые случайные величины). Напротив, хаотическая динамика, обеспечивающая определенную предсказуемость, должна приводить к тому, что наблюдения будут группироваться вблизи некоторой гиперповерхности, т.е. экспериментальная выборка формирует некоторое множество размерности меньшей, чем размерность всего лагового пространства. Для измерения размерности можно воспользоваться следующим интуитивно понятным свойством: если множество имеет размерность D, то при разбиении его на все более мелкие покрытия кубиками со стороной d, число таких кубиков растет как d^-D. На этом факте основывается определение размерности W множеств уже знакомым нам методом box-counting. Размерность множества точек определяется по скорости возрастания числа ячеек (boxes), содержащих все точки множества.
Ниже приводится рисунок на котором изображена размерность (информационная) приращений этого ряда, подсчитанная методом box-counting для S&P500.
и утверждается, что в 15-мерном пространстве погружения экспериментальные точки формируют множество размерности примерно 4. Это значительно меньше, чем 15, что мы получили бы исходя из гипотезы эффективного рынка, считающей ряд приращений независимыми случайными величинами.
У меня возникло непонимание связанное с:
1.Получилось, что информационная размерность W равна числу входов D только для случая равномерного заполнения СВ всего фазового пространства. Уже, для СВ распределённой по гауссу, для D=1 - W=0. 7 т.е. ряд приращений в этом случае не является случайным!
2. Для реализации способа, когда "размерность множества точек определяется по скорости возрастания числа ячеек (boxes), содержащих все точки множества", мы должны брать тем или иным способом n-кратый интеграл (сумму), где n заведомо больше 10-15. Это не реально!
Что-то я не догоняю...
Коллеги, что вы по этому поводу скажите?
P.S. Изюминка box-counting метода в том, что он учитывает возможные нелинейные взаимосвязи между входами и выходом (в отличии от статметодов). Это, в свою очередь, важно для определения оптимального количества и оценки качества входов для нейросети.
Привет, Neutron! С праздником прошедшим и наступающим.
Я конечно извиняюсь, но что то этот box-counting метод напомнил мне книжечки про чудодейственный метод лечения уринотерапией. Не сторонник я динамических хаосов, фракталов и прочего подобного.Neutron
Спасибо, что напомнил про этот материал. (я пропустил, только что просмотрел)
Наконец то более менее толковая инфа по НС.
Вот что должно быть выходом (хотя бы в простейшем случае). "сеть с выходной нелинейностью вида … обучается предсказывать знак изменения и выдает прогноз знака с амплитудой пропорциональной его вероятности. " (стр.12)
А не Buy и Shell.
Я уже много раз говорил про это. Многие не верят. Neutron извини, что в этой ветке, и повторяюсь просто хочу других предостеречь от этой ошибки. Очень многие не задумываются и делают выходом НС Buy и Shell. Не знаю с чей это подачи пошло (боюсь снова с подачи Решетова). Но ни в коем случае нельзя наступать на эти грабли (Buy и Shell). Это очень тонкий момент, но подумайте, кто уже много месяцев занимается НС и никак не может получить достойный результат. Может все-таки прав я +авторы материала что выложил Neutron + Batter, а не Решетов. Нельзя что бы выходом НС было Buy и Shell.
Вот где Better говорит про это же.
https://www.mql5.com/ru/users/Better
https://www.mql5.com/ru/users/Better
Прогноз знака (направления, вектора скорости) курса и прогноз Buy и Shell, это совершенно разные вещи. Нельзя прогнозировать (предсказывать, распознавать) то чего нет на этой кривой.
Neutron
Спасибо за архив минуток и тиков. Нужна консультация по содержимому.
Там два файла.
Первый это EURUSD 1m.prn Я так понимаю минутки.
Вот несколько строк из него
20070801,000000,1.3679,1.3679,1.3678,1.3679,9
20070801,000100,1.3678,1.3679,1.3678,1.3679,4
Иду по порядку, первое это дата, второе не знаю, далее Open, High, Low, Close, Volume.
Просвети на счет второго числа и если я ошибся где то, поправь.
Второй файл EURUSDtick.prn
Вот из него несколько строк
2007.08.01 00:00 1185926430 1.3678 1.368
2007.08.01 00:00 1185926447 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:00 1185926448 1.3678 1.368
2007.08.01 00:00 1185926451 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:00 1185926452 1.3678 1.368
2007.08.01 00:00 1185926455 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:01 1185926461 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926472 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926472 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:01 1185926488 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926490 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:01 1185926508 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926509 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:02 1185926562 1.3677 1.3679
Первое число - дата, затем часы:минуты, не знаю, Bid, Ask.
Просвети на счет третьего числа, что это такое с чем едят.
И еще 1 вопрос, сравниваю два файла, на нулевой минуте volume=9, а тиков (второй файл) вроде 6, далее на первой минуте volume=4, а тиков 7. Я наверное, где то ошибаюсь, что то не понимаю.
Первый это EURUSD 1m.prn Я так понимаю минутки.
Вот несколько строк из него
20070801,000000,1.3679,1.3679,1.3678,1.3679,9
20070801,000100,1.3678,1.3679,1.3678,1.3679,4
Иду по порядку, первое это дата, второе не знаю, далее Open, High, Low, Close, Volume.
Просвети на счет второго числа и если я ошибся где то, поправь.
Ага точно ЧЧММСС, с первым файлом вроде все ясно. А вот со втрорым и несовпадением тиков и volume ?