Нейро-прогнозирование фин.рядов (на основе одной статьи)
Добрый день!
Сабж: http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Lakshminarayanan%20Sriram.pdf?ohiou1127333497&dl=y
В этой статье исследователь добился точности предсказания increments дневных цен закрытия по биржевым инструментам в районе 94%. Объем его тестовой выборки был: 158 дней.
Он строил предсказательную нейронную сеть, в качестве входов подавал ряд стандартных тех.индикаторов, затем делал pruning избыточных входов. Как он пишет, точность прогноза поднялась с 57 до 94% за счет использования индикатора Волн Эллиота, который он каким-то дьявольски хитрым способом, с использованием нечеткой логики, применил к данным.
Предлагаю почитать, подумать над состоятельностью результатов индийского исследователя.
Там по ходу дофига воды. Откуда начинать читать?
Можно начать со страницы 69. До этого он достиг точности в 57% (это не очень интересено, может быть чистой случайностью). А далее с помощью Волн Эллиота повышает прогноз до 94%.
94%? Да это не индийский, а похоже британский учёный.))
)) Даже больше скажу: американский.
94%? Да это не индийский, а похоже британский учёный.))
Да это вообще не ученый никакой, студентик какой-то... Набредил дохрена... 94% в 2005году и мы до сих пор не видим его в списке Форбс?
Вообще-то пруф там есть. Вопрос насколько ему можно доверять :)
Еще есть большие сомнения в реальности цифирок, ибо на всех графиках явный перекос котиров.
В этой статье исследователь добился точности предсказания increments дневных цен закрытия по биржевым инструментам в районе 94%.
94% - слишком маленький процент, и вправду, разве что студенческий или школьный. Взрослый начинается где-то от 155-160%, я уже не говорю о профессорском с его нижней границей примерно около 300%.
94% - слишком маленький процент
Не смешно. Пруф на 3-й странице.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день!
Сабж: http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Lakshminarayanan%20Sriram.pdf?ohiou1127333497&dl=y
В этой статье исследователь добился точности предсказания increments дневных цен закрытия по биржевым инструментам в районе 94%. Объем его тестовой выборки был: 158 дней.
Он строил предсказательную нейронную сеть, в качестве входов подавал ряд стандартных тех.индикаторов, затем делал pruning избыточных входов. Как он пишет, точность прогноза поднялась с 57 до 94% за счет использования индикатора Волн Эллиота, который он каким-то дьявольски хитрым способом, с использованием нечеткой логики, применил к данным.
Предлагаю почитать, подумать над состоятельностью результатов индийского исследователя.