Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2923
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ТС построена на предсказании следующего бара на R, а потом использовании этого предсказания в советнике на МКЛ4.
Модель на R.
Работает на Н1, учитель трендовый (ZZ), предсказывает следующий бар. OutOfSampe не используется, так как модель пересчитывается на каждом баре.
Так предсказывает исход бара или вектор ZZ?
Если второе, то фактически оцениваете вероятность изменение тенденции на следующем баре, и очевидно, что вероятность продолжения по умолчанию больше, отсюда и проблемы с сильными движениями - быстро достигается точка смены вектора ZZ. Точка смены вектора известна модели, так же известно среднее движение цены (тот же ATR)... зная эти два параметра какая точность предсказания будет?
Может ценней классифицировать редкие события - будет ли движение сильное на следующем баре, или вообще за день?
кароч. нормально получаеться..
но нужно понимать "долгосрочный тренд" , а это всегда угадайка 50/50
Выглядит не плохо, если полный автомат.
Может ценней классифицировать редкие события - будет ли движение сильное на следующем баре, или вообще за день?
Это торговля на новостях - этим я не занимаюсь
Выглядит не плохо, если полный автомат.
а если не полный то плохо выглядит?
Это торговля на новостях - этим я не занимаюсь
Ранее Вы писали:
"
Если посмотреть на график со сделками, то видим, что ошибочные предсказания приходятся на сильные движения рынка, т.е. модель почему-то ошибочно предсказывает направления именно сильных движений рынка. Причины не понятны, так как сама модель обучается на выборке, полученной по Sample.
"
Значит, что теперь поняли - дело в новостях, последствия которых предсказывать не желаете?
У меня получается предсказать порядка 40% правильно позитивных примеров, а в выборке их 20%. Если у Вас проблема в этом, то будет две модели работать просто. Классификация у меня почти по дневному ATR 61.8 в момент пересечения ATR 23.6.
а если не полный то плохо выглядит?
Оценочные суждения тяжело оценить тогда :)
Ну, может ещё сделает - кто знает.
Меня удивило другое - уж очень функция похожа на фигуру "Голова и плечи" - и стало интересно:
1. Можно ли найти формулу-константу для каких либо иных паттернов.
2. Как оценить правдоподобие формации из баров и формулы.
Ф-ия Вейерштраса это самый первый фрактал. Фракталами Дмитриевский лет 10 назад на фартлабике промышлял, спросите у него когда выпустят.
СМЕ просто прекрасна.
в отличии от других недоделанных бирж
Рекомендую!
//не новичкам есессноТС построена на предсказании следующего бара на R, а потом использовании этого предсказания в советнике на МКЛ4.
Модель на R.
Работает на Н1, учитель трендовый (ZZ), предсказывает следующий бар. OutOfSampe не используется, так как модель пересчитывается на каждом баре.
Результативность предсказания следующего бара 78-80%
Результативность положительного предсказания на одном из следующих 8 бар свыше 95%.
Модель получена превосходная.
НО.
Построить работоспособную ТС на этой модели не получается. Получаем около 78% прибыльных сделок, но маленьких. Зато в разы более крупные убытки.
В самом советнике урезаем убытки и даем прибылям расти. Это приводит к тому, что число прибыльных сделок уменьшается с одновременным ростом величины прибыльной сделки и уменьшением убыточной. Но все равно это проблемы не решает.
Вот один из многочисленных результатов упражнение с ТР и SL.
Если посмотреть на график со сделками, то видим, что ошибочные предсказания приходятся на сильные движения рынка, т.е. модель почему-то ошибочно предсказывает направления именно сильных движений рынка. Причины не понятны, так как сама модель обучается на выборке, полученной по Sample.
Типичный график.
Плохо видно, выделил сделки вертикальными линиями