Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 83

Новый комментарий
 
anonymous:


Пусть p[i], i=1..n - вектор, в котором содержится исходный временной ряд (значения цены за какой-то период).

1. Вычисляем приращения цены: r[i]=p[i+1]-p[i], i=1..(n-1)

2. Перемешиваем вектор приращений цены, получаем: r2[i], i=1..(n-1)

3. Вычисляем кумулятивную сумму вектора r2: p2[1]=0; p2[i]=p2[i-1]+r2[i-1], i=2..n

Испытываем модель на полученных данных p2[].

Численный пример:

p={0.9379413 0.1411467 0.2540312 1.5440039 1.2363895} // некоторый ценовой ряд

r={-0.7967946 0.1128845 1.2899727 -0.3076144} // дифференцируем

r2={-0.7967946 -0.3076144 0.1128845 1.2899727} // перемешиваем

p2={0 -0.7967946 -1.1044090 -0.9915245 0.2984482} // интегрируем

Спасибо за конкретный ответ. Надо подумать. Пока в EViews не понимаю как в сделать перемешивание. Имеется флажок bootstrap, но я не умею пользоваться. Надо думать.
 
Mathemat:
ARIMA. Там объяснен смысл параметра d. Это порядок дифференцирования.
А официальный перевод дан выше
 
faa1947:
Спасибо за конкретный ответ. Надо подумать. Пока в EViews не понимаю как в сделать перемешивание. Имеется флажок bootstrap, но я не умею пользоваться. Надо думать.


Если у вас есть данные в формате csv - можете скинуть сюда, я сделаю. В языке R предложенное преобразование делается просто:

mix.ts <- function (ts) {
  cumsum(sample(diff(ts), length(ts) - 1))
}
 
anonymous:


Если у вас есть данные в формате csv - можете скинуть сюда, я сделаю. В языке R предложенное преобразование делается просто:

В аттаче данные, для которых я выложил результат в топике. Используемая модель:

EURUSD hp1(-1 to -2) hp1_d(-1 to -1) eq1_hp2(-1 to -3) eq1_hp2_d(-1 to -4)

hp1 = HP(1/dx) - сглаживание Хедрока-Прескотта для обратной величины индекса доллара - вторая колонка в файле.

eq1_hp2 = hp(EURUSD - ( hp1(-1 to -2) hp1_d(-1 to -1)))

Не все так просто. Я не понимаю что используем.

Файлы:
kotir11.zip  2 kb
 
faa1947:
А официальный перевод дан выше
Но ведь его надо понимать. Раз уж Вы взялись за неблагодарную задачу введения остальных в эконометрику, придется и объяснять никому не понятные термины типа ARMA, ARIMA, ARCH и т.п.
 
Mathemat:
Но ведь его надо понимать.

Без чтения соответствующей марксистско-ленинской литературы такого взаимопонимания между народама не достичь
 
Официальный перевод неадекватен, но, к сожалению, уже принят русскоязычным сообществом.
 
Mathemat:
Официальный перевод неадекватен, но, к сожалению, уже принят русскоязычным сообществом.
Да ладно. ARIMA - autoregressive integrated moving average Это авторы неадекватные
 
Mathemat:
Но ведь его надо понимать. Раз уж Вы взялись за неблагодарную задачу введения остальных в эконометрику, придется и объяснять никому не понятные термины типа ARMA, ARIMA, ARCH и т.п.
Лет 40 назад Бокс и Дженкинс написали книжку по поводу ARMA, страниц 300 - Вы обо мне слишком хорошего мнения, что мне это удастся сделать на форуме в краткой форме.
 

ARIMA - autoregressive integrated moving average Это авторы неадекватные

Ну я говорил об ARCH. Кто-то точно неадекватен.

Autoregressive conditional heteroskedasticity

или

Авторегрессия условной гетероскедастичности

1...767778798081828384858687888990...139
Новый комментарий
Причина обращения: