Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 90
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно, конечно, принимать ценовой ряд как "кусочно-стационарный", можно до бесконечности преобразовывать ценовой ряд в надежде что n-ое по счету преобразование даст стационарный ряд - все это шаманство чистой воды.
При любом методе цена подвержена "внезапным и непредсказуемым" изменениям - это и есть пресловутая нестационарность
Необходимо отделять то, что может быть от того, что должно быть.
в любом случае, желательно чтобы возвраты системы были близки к стационарным и соотвествовали тестовым. Особенно в сериях сделок. Если изначально считать что это не так, то нет никакой веры результатм исторических тестов - их просто можно не принимать во внимание. Т.е. квазистационарность результатов серий сделок всё таки нужна.
в любом случае, желательно чтобы возвраты системы были близки к стационарным и соотвествовали тестовым. Особенно в сериях сделок. Если изначально считать что это не так, то нет никакой веры результатм исторических тестов - их просто можно не принимать во внимание. Т.е. квазистационарность результатов серий сделок всё таки нужна.
>
хождение по кругу...
нет никакого круга)) Если хочешь использовать тесты и надеешься увидеть нечто подобное на реале, то квазистационарность нужна. Если ее нет, то и тесты нафиг не нужны - ничего подобного в реале не получим.
вот простой пример стационарности, нестационарности и как можно заработать в условиях нестационарности.
имеем правильную монетку и чела который подкидывает ее. Идеальная математическая абстракция - вероятность орла/решки=0.5/0.5. Пусть орёл=+1, а решка=-1. Распределение отдельных исходов бинарное. Но если взять сумму выпадений например за 100 бросков, то она будет распределена нормально с мо=0, ско=50. Стационарное распределение, заработать нифига нельзя.
теперь у бросающего не одна монетка - а куча и часть из них неправильные с разными смещениями вероятностей в пользу орла или решки. И бросающий когда вздумается меняет монетку которую подкидываеи на любую из этого набора. Распределение исходов так же бинарное. Сумма серий из 100 бросков не будет стационарна. Наблюдение и вычисление статистики за предыдущими 100 или более бросками не гарантирует того, что в будущем бросающий не сменит монетку. Другое дело, если к примеру замечено, что бросающий чаще меняет монетку раз в 200 бросков, или после выпадения подряд более пяти орлов или решек. Тогда на основе этой информации можно построить систему возвраты которой будут квазистационарны. Система будет действовать до тех пор, пока бросающий будет придерживаться подобных правил. И необязательно это связано с его волей, а например просто с внешними обстоятельствами, или ограничениями. Получилось на нестационарном процессе найти стационарные характеристики и использовать их.
Т.е. нестационарность котира не говорит о том, что все системы построенные на нем будут нестационарны. Если это так, то вообще смысла строить систему на исторических данных нет. Достаточно квазистационарности некоторых свойств рынка
Вообще-то имхо выигрышная стратегия есть в любом случае при наличии хотя бы одной неправильной монетки ;)
Блин, хотя нет, таки зависит от правил.
Можно, конечно, принимать ценовой ряд как "кусочно-стационарный", можно до бесконечности преобразовывать ценовой ряд в надежде что n-ое по счету преобразование даст стационарный ряд - все это шаманство чистой воды.
При любом методе цена подвержена "внезапным и непредсказуемым" изменениям - это и есть пресловутая нестационарность