Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 88
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Анализировать остатки индикатора не имеет смысла, ибо он сам по себе ничего не прогнозирует.
Хорошо, если предположить, что индикатор прогнозирует пусть даже на один бар вперед. Что тогда должен показать его остаток? И почему он должен это показать? Вопрос наверное больше к Славе, потому что то, что говорит faa я до сих пор понимаю с трудом.
Хорошо, если предположить, что индикатор прогнозирует пусть даже на один бар вперед. Что тогда должен показать его остаток? И почему он должен это показать? Вопрос наверное больше к Славе, потому что то, что говорит faa я до сих пор понимаю с трудом.
Он покажет, что результатам тестирования можно верить.
Василий, вот представь себе торговлю без стопов с одним вариантом выхода по тейк-профиту=30пунктов. Чел провёл тест, 400 сделок и всё по тейк-профиту - МО=30пунктов. Но просадки по эквити (что тоже остатки/ошибки прогнозирования) будут нестационарны, как и сам котир. Это значит, что их величина не будет описана нормальным распределением и вероятность получить убыток больше определенной величины будет не так мала как для НР. Будут "толстые хвосты" в распределении просадок и вполне вероятно можно получить слив, причем эту вероятность слива нельзя получить из тестов. Поэтому нельзя верить и всем другим тестовым показателям и МО этой системы вовсе не +30пунктов, а фиг знает какое. Это утрированный пример :)
В реальности, если даже сделать чтобы распределение ошибки было бы стационарно, а это весьма просто, это не означает что просадка в серии сделок будет таковой. Робастность системы и подразумевает сохранение некоторых свойств системы со временем - в том числе и МО и просадки в сериях сделок. Многие оценивают это на глазок, по тому как меняется эквити со временем. Все хотят получить гладкую эквити - желательно прямую под углом вверх :)
Он покажет, что результатам тестирования можно верить.
Василий, вот представь себе торговлю без стопов с одним вариантом выхода по тейк-профиту=30пунктов. Чел провёл тест, 400 сделок и всё по тейк-профиту - МО=30пунктов. Но просадки по эквити (что тоже остатки/ошибки прогнозирования) будут нестационарны, как и сам котир. Это значит, что их величина не будет описана нормальным распределением и вероятность получить убыток больше определенной величины будет не так мала как для НР. Будут "толстые хвосты" в распределении просадок и вполне вероятно можно получить слив, причем эту вероятность слива нельзя получить из тестов. ...
Avals:
C-4:
Зачем городить огород и еще анализировать остатки от системы? Что это дает?
Он покажет, что результатам тестирования можно верить.
Василий, вот представь себе торговлю без стопов с одним вариантом выхода по тейк-профиту=30пунктов. Чел провёл тест, 400 сделок и всё по тейк-профиту - МО=30пунктов. Но просадки по эквити (что тоже остатки/ошибки прогнозирования) будут нестационарны, как и сам котир. Это значит, что их величина не будет описана нормальным распределением и вероятность получить убыток больше определенной величины будет не так мала как для НР. Будут "толстые хвосты" в распределении просадок и вполне вероятно можно получить слив, причем эту вероятность слива нельзя получить из тестов. Поэтому нельзя верить и всем другим тестовым показателям и МО этой системы вовсе не +30пунктов, а фиг знает какое. Это утрированный пример :)
В реальности, если даже сделать чтобы распределение ошибки было бы стационарно, а это весьма просто, это не означает что просадка в серии сделок будет таковой. Робастность системы и подразумевает сохранение некоторых свойств системы со временем - в том числе и МО и просадки в сериях сделок. Многие оценивают это на глазок, по тому как меняется эквити со временем. Все хотят получить гладкую эквити - желательно прямую под углом вверх :)
В принципе можно. Надо делать расчет по временным интервалам. Считать не результаты сделок, а результаты например дней или более мелких периодов.
оценить можно, верить этой оценки нельзя. На одной выборке будут одни стат.показатели, а на другой другие и не будет их сходимости к стат. показателям всей выборки.
В тейдинге имеется священная корова - тестер.
Использование тестера подается как откровение. А адепт этой священной коровы, посещающий эту ветку, на уровне просветленного, учит - надо делать еще и форвард тест. Конечно, обсуждать священную корову - это святотатство. Но я попробую. Итак, прогоняем ТС через тестер и получаем ее оценку и видим, что это прекрасно. Затем, как учат нас просветленные, делаем еще один прогон в качестве форвард теста и получаем еще один результат, подтверждающий первый. Пишу подробно, чтобы все видели, что получено ровно две цифры - это что статистика? Мои тапочки знают ответ, а вот авторы книг с распространением во всем мире выдают две цифры за статистику причем на нестационарном рынке!
Да здравствуют священные коровы!
Он покажет, что результатам тестирования можно верить.
...
Т.е. стационарный остаток как бы говорит: "Вот смотрите, мои ретурнсы нормально распределены, а значит мои дисперисии (разбросы) конечны и прогнозируемы. Даю 99,8% своего зуба, что я не подзалечу ни в одной из сделки более чем на три сигмы от своего С.К.О!!!".
А нестационарный остаток как бы ставит под сомнение всю расчетную часть модели, потому что сам по себе может накосячить так, что перечеркнет все расчеты модели: "Ну да, у меня есть какое-то С.К.О, - но это ни о чем не говорит, потому что это средняя температура по моей палате. В среднем я могу подзалететь на 300 пунктов (ско=300 пунктов), но иногда и на 1000 а то и на 1 500 бывает, и это случается гораздо чаще, чем вы можете это ожидать от нормального распределения."
Правда не совсем ясно как можно с легкостью получить стационарный остаток. В примере выше, например, остаток - это наше плавающее еквити, следовательно остаток это и есть движение ценового ряда, который сам по себе не стационарен, а следовательно и остаток будет обладать всеми свойствами цены, в т.ч. нестационарностью. По всей видимости faa применяет рекурсивно свою модель уже к остатку:
"Ага, получили остаток от модели и он нестационарен. " - думает faa. - "Значит теперь строим модель на остатке модели. Построили. Посмотрели. Остаток снова не стационарен. Повторяем процедуру и строим модель на остатке модели построенной на остатке первоначальной модели..." И так до бесконечности пока остаток каким-то волшебным образом не становится стационарным. Т.е. мы все глубже спускаемся на все более низкий/шумовой уровень рынка и не останавливаемся пока остаток этого шума не станет стационарным. Но разве рынок не фрактален? Т.е. до какого бы низкого уровня ценовой активности нам не пришлось бы спуститься, все равно эта активность будет по образу и подобию больших ценовых рядов: т.е. иметь толстые хвосты и нестационарность.
По всей видимости faa применяет рекурсивно свою модель уже к остатку:
Правда не совсем ясно как можно с легкостью получить стационарный остаток. В примере выше, например, остаток - это наше плавающее еквити, следовательно остаток это и есть движение ценового ряда, который сам по себе не стационарен, а следовательно и остаток будет обладать всеми свойствами цены, в т.ч. нестационарность
"Ага, получили остаток от модели и он нестационарен. " - думает faa. - "Значит теперь строим модель на остатке модели. Построили. Посмотрели. Остаток снова не стационарен. Повторяем процедуру и строим модель на остатке модели построенной на остатке первоначальной модели..." И так до бесконечности пока остаток каким-то волшебным образом не становится стационарным. Т.е. мы все глубже спускаемся на все более низкий/шумовой уровень рынка и не останавливаемся пока остаток этого шума не станет стационарным. Но разве рынок не фрактален? Т.е. до какого бы низкого уровня ценовой активности нам не пришлось бы спуститься, все равно эта активность будет по образу и подобию больших ценовых рядов: т.е. иметь толстые хвосты и нестационарность.
Абсолютно точно с небольшим дополнением.
1. Не имеет смысла заниматься остатком меньше пипса.
2. Нестационарный остаток, т.е. его нестационарность можно моделировать по ARCH.
Думаю, что полностью этим проблема не решается, но еще откусили по кусочку. А если сравнивать, что большинство моделирует исходный котир, то по сравнению с ними большой прогресс.
Т.е. стационарный остаток как бы говорит: "Вот смотрите, мои ретурнсы нормально распределены, а значит мои дисперисии (разбросы) конечны и прогнозируемы. Даю 99,8% своего зуба, что я не подзалечу ни в одной из сделки более чем на три сигмы от своего С.К.О!!!".
А нестационарный остаток как бы ставит под сомнение всю расчетную часть модели, потому что сам по себе может накосячить так, что перечеркнет все расчеты модели: "Ну да, у меня есть какое-то С.К.О, - но это ни о чем не говорит, потому что это средняя температура по моей палате. В среднем я могу подзалететь на 300 пунктов (ско=300 пунктов), но иногда и на 1000 а то и на 1 500 бывает, и это случается гораздо чаще, чем вы можете это ожидать от нормального распределения."
да
Правда не совсем ясно как можно с легкостью получить стационарный остаток. В примере выше, например, остаток - это наше плавающее еквити, следовательно остаток это и есть движение ценового ряда, который сам по себе не стационарен, а следовательно и остаток будет обладать всеми свойствами цены, в т.ч. нестационарностью. По всей видимости faa применяет рекурсивно свою модель уже к остатку:
"Ага, получили остаток от модели и он нестационарен. " - думает faa. - "Значит теперь строим модель на остатке модели. Построили. Посмотрели. Остаток снова не стационарен. Повторяем процедуру и строим модель на остатке модели построенной на остатке первоначальной модели..." И так до бесконечности пока остаток каким-то волшебным образом не становится стационарным. Т.е. мы все глубже спускаемся на все более низкий/шумовой уровень рынка и не останавливаемся пока остаток этого шума не станет стационарным. Но разве рынок не фрактален? Т.е. до какого бы низкого уровня ценовой активности нам не пришлось бы спуститься, все равно эта активность будет по образу и подобию больших ценовых рядов: т.е. иметь толстые хвосты и нестационарность.
да, таким способом скорее получишь не стационарность, а только подгонку под нее.