Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 84
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
блин... слова такие выдумали... хрен выговоришь... зато непонятно и выглядит умно!!!
:))))))
Ну я говорил об ARCH. Кто-то точно неадекватен.
Autoregressive conditional heteroskedasticity
или
Авторегрессия условной гетероскедастичности
Да нет, не пострадает. Это был просто пример. На самом деле для начала нужно разобраться хотя бы с простейшими типа AR и MA...
Самописная, но считает верно, все проверено
Нет не должна, котировка - это совсем не стационарный процесс и АКФ будет очень сильно меняться во времени и от длины выборки. (Это то в т.ч., чего не понимает автор этой ветки)
Не утруждайте себя, все рассчитано правильно
то что нестационарная понятно и то что зависит от длинны тоже понятно и то что с течением времени вид АКФ меняется тоже знаю не по наслышке.
вопрос в другом попробую расписать (https://ru.wikipedia.org/wiki/Автокорреляционная_функция)
1. берем 500 отсчетов. и строим АКФ. ("...График автокорреляционной функции можно получить, отложив по оси ординат коэффициент корреляции двух функций (базовой и функции сдвинутой на величину τ) а по оси абсцисс величину τ...")
2. когда ваш сдвиг τ превысит 499 отсчетов - АКФ должна быть равна нулю. Сравнивать уже нечего. Выборка уже закончилась. Оригинал и его копия сдвинутая на т не перекрывается по времени у них больше ничего нет общего (и не может быть)...
3. Я использовал для расчета (и проверки их правильности) три способа.
- встроенный в маткад.
- с помощью фурье
- и по формуле, её (формулу) привел в кодбайс.
Все три результата сошлись.
З.Ы. мне в принципе все равно как у Вас там она считается, просто бросилось в глаза, что то не так с графиком, не так выгладит АКФ (или она просто обрезана, показано только первые 500 отсчетов, а их там на самом деле бралось больше для расчетов...)
Корреляция - суть тренд. У Farnsworth подозрительно прямые линии функции, не отражающие изменения тренда.
Вот график
Здесь 270 наблюдений. Если нарисовать АКФ, то увидим волну, которая соответствует изменению тренда. 270 бар не умещается в экране, поэтом приведу часть, где меняется тренд с 40 под 90. Вот как выглядит:
Мы видим соответствие волны АКФ, соответствующее визуальному тренду. В инструкции в EViews предупреждается, что надо быть осторожным при указании кол-ва лагов, на которых мы считаем АКФ. Для любого, знакомого с ТА - известная проблема, так как можно нарисовать много трендов на одном участке.
.... Для любого, знакомого с ТА - известная проблема, так как можно нарисовать много трендов на одном участке.
Это только пока вы не определили правила как их рисовать. А когда определитесь, останется только один.
Эта самая главная загвоздка любой попытки прогнозировать будущее по историческим данным: на какую ретроспективу опиреться? Эта ситуация похожа на ту, когда мы пытаемся определить юг-север и запад-восток, находясь внутри сферы.
Мне больше нравиться термин "сглаживание", а не "тренд". Во всяком случае сглаживание имеет аналитический вид и легко экстраполируется