Обыгрываем рынок школьной математикой
Задался вопросом можно ли все таки обыграть рынок не используя никаких технических анализов. Во первых нужно было найти наименьшую серию проигрышей с одинаковым ТП и СЛ, тут можно было конечно поискать с временной привязкой, не стал заморачиваться и просто использовал индикатор который дает неоднозначные результаты схожи с тычком в небо. Увеличивать лот в экспоненте я естественно не хотел, поэтому пришлось увеличить ТП 1 к 2. Логика проста, входим в рынок, получаем фиксированный убыток - увеличиваем лот +001, последующие входы так же +001 пока наш баланс не увеличиться до необходимого, как только баланс достигнут сбрасываем лот.
Тест провел с 2000-2016 (баланс в рублях), на контрольных точках но это не меняет картины.
Итог за 16 лет показал что с таким % доходности лучше держать деньги под матрасом. Но все же, манипулируя только лишь лотом, СЛ и ТП можно получить хотя бы положительный результат.
На реализацию этого теста я потратил не более 40 минут.
Возник вопрос. Если счет в рублях и совершаем операцию на паре EURUSD в диапазоне 2000-2016 гг., рубли пересчитываются в USD по текущему курсу? Как я понимаю, при покупке они пересчитываются в баксы, потом на баксы покупается евро.
При продаже все наоборот.
Итак, если тестер берет текущий курс USDRUB, тест должен показывать неверные результаты. Или я неправ?
-------------
P.S. А код не выложите на обсуждение? )
Итак, если тестер берет текущий курс USDRUB, тест должен показывать неверные результаты. Или я неправ?
Стоимость пункта торгуемого инструмента в валюте депозита рассчитывается по всей истории, т.е, неправ.
В этом легко убедится, если принтовать стоимость пункта в тестере.
Стоимость пункта торгуемого инструмента в валюте депозита рассчитывается по всей истории, т.е, неправ.
В этом легко убедится, если принтовать стоимость пункта в тестере.
И откуда тестер возьмет стоимость USDRUB за 2000-20013 гг? Вроде только последние 2-3 года стали эту пару на форексе торговать.
Не знаю, как в таких случаях поступает тестер (возможно берёт самую старую известную котировку), но то, что стоимость пункта пересчитывается на всей истории в тестере (причем не всегда по очевидной формуле, скорее всего формулу выбирает брокер) я знаю, проверял со своим пересчетом.
Брокер никакие формулы выбирать не может, все считается в самом тестере. В случае основных валют вопросов нет - у меня в терминале история EURUSD доступна на недельках с 1971 г. Я так понимаю, тогда вместо евро считали немецкую марку.
А вот с рублем проблемы на дальней истории. А прогоните своего робота на долларовом демо-счете, какие будут результаты? Это ведь недолго.
Брокер никакие формулы выбирать не может, все считается в самом тестере. В случае основных валют вопросов нет - у меня в терминале история EURUSD доступна на недельках с 1971 г. Я так понимаю, тогда вместо евро считали немецкую марку.
А вот с рублем проблемы на дальней истории. А прогоните своего робота на долларовом демо-счете, какие будут результаты? Это ведь недолго.
Если знаете, зачем спрашиваете? Брокер может и делает с сервером всегда больше, чем может показаться.
Вот эти строчки набить и прогнать в тестере для Вас, программиста с многолетним опытом, долго?
void OnTick() { Print (DoubleToString (SymbolInfoDouble(Symbol (), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE), Digits())); }
И сравните результаты с рассчитанными по формулам значениям. Имейте ввиду, что расчеты зависят от наличия тех или иных инструментов у брокера, поэтому формулы расчета различаются у разных брокеров. Поэтому тестер считает именно так, как прописал брокер на сервере.
Задался вопросом можно ли все таки обыграть рынок не используя никаких технических анализов. Во первых нужно было найти наименьшую серию проигрышей с одинаковым ТП и СЛ, тут можно было конечно поискать с временной привязкой, не стал заморачиваться и просто использовал индикатор который дает неоднозначные результаты схожи с тычком в небо. Увеличивать лот в экспоненте я естественно не хотел, поэтому пришлось увеличить ТП 1 к 2. Логика проста, входим в рынок, получаем фиксированный убыток - увеличиваем лот +001, последующие входы так же +001 пока наш баланс не увеличиться до необходимого, как только баланс достигнут сбрасываем лот.
Тест провел с 2000-2016 (баланс в рублях), на контрольных точках но это не меняет картины.
Итог за 16 лет показал что с таким % доходности лучше держать деньги под матрасом. Но все же, манипулируя только лишь лотом, СЛ и ТП можно получить хотя бы положительный результат.
На реализацию этого теста я потратил не более 40 минут.