Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как они могут быть дискретными, если вы работаете с относительными приращениями?
И второй вопрос -- какое количество символов ) ?
А мы их дискретезируем. Есть две основные схемы: это квантили (делаем PDF равномерной) и равные промежутки (PDF очень похожа на результат на сырых данных).
Количество символов задается исследователем.
Открываю в пакете СТАТИСТИКА закладку "добыча данных" - порядка порядка 20 наименований разделов и отдельных процедур. Все это прекрасно согласуется с учебниками и монографиями в этой области, но ничего про ТИ для добычи данных.
Очевидно, вроде бы, что в нашей интерпретации процесса - это дискретные значения returns.
Если Вы не привлекаете "экономических и прочих смыслов", то о каких процессах речь идет? Процесс - это "физическое" явление, у него есть причины и есть следствия. Например, процесс падения яблока на голову Ньютону. В приложении к рынкам, процесс купли-продажи. Где это всё в returns?
Следующий момент. Тер.вер., на котором базируется тер.инф., требует независимость рассматриваемых событий, или символов. Иначе использование этих мат.аппаратов некорректно. В каком месте у returns заложена независимость? Допустим я, из спекулятивных побуждений, купил немного акций (речь о настоящем рынке, не о дц), и в ценах случился returns. Через какое то время, по прошествии нескольких returns, я решил продать эти акции, случился другой returns. Это два события совершенно четко связанные между собой, через меня, мои спекулятивные побуждения. Так как на рынке много таких дураков как я, и все они так же покупают-продают, все returns получаются связанные между собой, - зависимые. Так почему Вы пытаетесь применять к зависимым событиям мат.аппарат от независимых? Корректно ли это?
По этому, всё далеко не очевидно.
Открываю в пакете СТАТИСТИКА закладку "добыча данных" - порядка порядка 20 наименований разделов и отдельных процедур. Все это прекрасно согласуется с учебниками и монографиями в этой области, но ничего про ТИ для добычи данных.
Это недоработка Статистики. Сам ей пользуюсь, кстати.
А мы их дискретезируем. Есть две основные схемы: это квантили (делаем PDF равномерной) и равные промежутки (PDF очень похожа на результат на сырых данных).
Количество символов задается исследователем.
Т.е. если мы не знаем алфавита рынка, давайте мы придумаем его себе сами, и будет именно его изучать.
Я конечно могу ошибаться, и делаю это не редко, но вот такой подход мне не кажется удачным.
Т.е. если мы не знаем алфавита рынка, давайте мы придумаем его себе сами, и будет именно его изучать.
Я конечно могу ошибаться, и делаю это не редко, но вот такой подход мне не кажется удачным.
Понимаете, я не хочу спорить и не люблю, но так делают исследователи для непрерывных переменных, их дискретезируют. По другому нельзя, альтернатива - вообще не применять ТИ к непрерывным переменным.
А вот как это делать - отдельная тема. Есть методика определения количества символов алфавита через анализ распределения непрерывной величины (называется Parzen Windows - гугл рулит...), но я ей не пользовался в данном случае и думаю немного потерял.
Похоже, Вы вообще не поняли, о чём речь шла. Ну что же, Удачи.
Я понял про ваши рассуждения о независимости приращений. Не уверен, что могу полностью согласиться. Я бы еще с Mathemat посоветовался на эту тему.
Если Вы не привлекаете "экономических и прочих смыслов", то о каких процессах речь идет? Процесс - это "физическое" явление, у него есть причины и есть следствия. Например, процесс падения яблока на голову Ньютону. В приложении к рынкам, процесс купли-продажи. Где это всё в returns?
Следующий момент. Тер.вер., на котором базируется тер.инф., требует независимость рассматриваемых событий, или символов. Иначе использование этих мат.аппаратов некорректно. В каком месте у returns заложена независимость? Допустим я, из спекулятивных побуждений, купил немного акций (речь о настоящем рынке, не о дц), и в ценах случился returns. Через какое то время, по прошествии нескольких returns, я решил продать эти акции, случился другой returns. Это два события совершенно четко связанные между собой, через меня, мои спекулятивные побуждения. Так как на рынке много таких дураков как я, и все они так же покупают-продают, все returns получаются связанные между собой, - зависимые. Так почему Вы пытаетесь применять к зависимым событиям мат.аппарат от независимых? Корректно ли это?
По этому, всё далеко не очевидно.
в данном случае независимость не требуется как я понял, а является как раз предметом оценки.